Волны Вульфа – обзор паттерна и рекомендации по торговле

Волны Вульфа – пятиточечный паттерн с высокой вероятностью отработки, подходит для любых таймфреймов и рынков. При создании этого торгового метода Билл Вульф руководствовался 3 законом Ньютона, практика показала, что его подход работает. Для работы по этому паттерну не нужны индикаторы, работа со статистикой и постоянное нахождение у монитора. Волны Вульфа указывают не только точку входа, но и зону фиксации прибыли, эту конструкцию рассматривают как готовую торговую стратегию.

Принцип формирования паттерна

В трейдинге Вульф использовал одну и ту же конструкцию, состоящую из 5 волн. При формировании пятой точки появляется сигнал для входа в рынок. В идеальных конструкциях шестая волна – самая масштабная, сигнал в точке №5 позволяет взять 90-100% готовящегося движения. Паттерн работает и на Форексе, и на фондовом, и на товарном рынке, нет ограничений и по таймфреймам – подобные графические модели появляются и на М5, и на D1.

Принцип формирования медвежьей конструкции:

  • Формируется четко различимое нисходящее движение – отрезок 1-2.
  • Рост возобновляется, High3 обновляет High1, затем развивается очередной откат.
  • Вторая коррекция завершается формированием экстремума 4. Этот экстремум располагается под High3 и High1, но быть выше Low2. Это ключевое соотношение, если оно не выполняется, торговля не ведется.
  • Продолжается рост и обновляется High3, при завершении этого роста появляется сигнал для продаж. Волны Вульфа определяют зону, в которой формируется сигнал, для этого соединяются High1 и High3, затем линия продлевается вправо. Допускается нарушение пропорций, точка 5 формируется за пределами линии 1-3. По экстремумам 1, 2, 4 строится канал, зона, ограниченная линиями 1-3 и верхней линией канала – область в которой берутся в работу сигналы в Sell.
  • Для определения момента фиксации прибыли используется линия 1-4.

Принцип формирования паттерна

 

Бычий паттерн формируется по той же логике. Как и в случае с конструкцией для продаж выделяется зона, в которой возможно формирование точек входа на покупку. Линия 1-4 – ориентир для фиксации профита.

Принцип формирования паттерна 2

Волны Вульфа редко формируются так как это показано на схемах. Каждая из волн состоит из подволн, вместо отдельных экстремумов формируется ряд расположенных рядом High, Low. Это усложняет разметку, дает искажение целевых уровней.

Принцип формирования паттерна 3

 

Если из-за искажений волны Вульфа дают, например, 2-3 целевых уровня, рабочий лот подбирается так, чтобы затем фиксировать прибыль частями. Неизвестно какая из построенных линий 1-4 остановит движение графика.

Идеальные волны Вульфа формируются чрезвычайно редко. Описанные искажения – норма, модели такого типа берутся в работу.

Природа этой конструкции напоминает волновой анализ Эллиотта. В ней основное движение состоит из 5 волн, затем наступает фаза коррекции и формируется шестая волна. В это время уже открыта сделка.

Что касается места формирования этой конструкции, то волны Вульфа появляются и при коррекционных движениях, и при развороте рынка. Эту модель нельзя отнести только к фигурам продолжения тренда или к контртрендовым.

Вход в рынок и сопровождение позиции

Для повышения вероятности отработки сигнала в стратегию, построенную на волнах Вульфа вводятся дополнительные фильтры. В момент касания ценой линии 1-3 нет гарантий, что состоится разворот, входить в рынок в этот момент слишком рискованно.

В качестве подтверждения сигнала используются:

  • Сигналы индикаторов, например, дивергенция между экстремумами в точках 3 и 5.
  • Свечные паттерны, подойдет разворотная модель – поглощение, рельсы, пин бар, завеса из облаков или просвет в облаках.
  • Разворот на мелких временных интервалах. Если работа ведется, например, на Н1, то на М5 при формировании экстремума 5 формируется локальный диапазон и его слом.
  • Уровни поддержки и сопротивления со старших временных интервалов.

Эти подтверждения отфильтровывают ненадежные сигналы. С ними отсеивается и ряд отработавших паттернов, но винрейт в целом повышается, так что отказываться от фильтрации сигналов не стоит.

Допускается вход в рынок отложенными ордерами, их размещают на линии 1-3, надеясь на то, что в этой зоне состоится разворот. Работа отложенными ордерами сопряжена с повышенным риском. При срабатывании отложенного приказа трейдер не контролирует рынок.

В примере ниже вход в рынок выполняется 2 способами:

  • После тестирования линии 1-3 и закрытия над ней был первый сигнал на покупку (агрессивный).

Второй вариант – дождаться закрытия подтверждающей свечи. Следующая после теста линии 1-3 свеча оказалась бычьей, есть основания для покупок. Этот вариант надежнее, но по сравнению с первым увеличивается размер стоп-лосса.

Вход в рынок и сопровождение позиции

 

Даже если соотношения между элементами паттерна близки к идеальным нет гарантии, что отработка окажется 100%-ной. График может не добраться до линии 1-4 и развернуться до этого уровня. Для страховки допускается закрывать часть объема при переписи экстремума в точке 4.

Допускается использование трейлинг-стопа и другие методики, позволяющие сделать позицию безрисковой, например, закрывать половину объема после того как цена пройдет в прибыльном направлении расстояние, равное стопу. Что касается стоп-лосса, то он выносится за экстремум точки 5.

Вход в рынок и сопровождение позиции 2

 

Ситуацию на младших таймфреймах желательно учитывать в обязательном порядке. Иногда на рабочем временном интервале точка входа появляется поздно, сигнал формируется, но из-за импульса ухудшается соотношение стопа к тейк-профиту.

В примере выше стоп составил 65 пунктов, разметка идеальна, но из-за импульса соотношение стопа к тейку составляет 1 к 1,7. Этот сигнал берется в работу, но за счет анализа графика на младшем временном интервале стоп снижается в разы.

При формировании точки 5 на 15-минутном временном интервале образовался разворотный паттерн бриллиант, что подтверждает готовность валютной пары к развороту. Сигнал для открытия сделки в Sell – пробой нижней границы бриллианта. За счет этого стоп снижается с 65 пунктов до 30, а соотношение риска к профиту увеличивается до 1 к 4,6.

Вход в рынок и сопровождение позиции 3

 

Идентификация паттерна и примеры отработавших конструкций

Волны Вульфа нельзя идентифицировать с точек 1, 2. Формирование фигуры этого типа заметно лишь после того как образовалась половина конструкции. Начинать стоит с точек 1 и 3, после их идентификации ищется экстремум 2. Особо важно положение точек друг относительно друга, сами волны могут быть как безоткатными, так и сложными движениями с несколькими коррекциями.

Для идентификации фигур допускается использование зигзага. Этот индикатор выделяет движения графика, что облегчает определение ключевых точек.

Примеры отработавших волн:

  • При нисходящей коррекции на EURUSD сформировалась 5-точечная конструкция. Недоход графика до линии 1-3 допустим, так как разворотный свечной паттерн сформировался в разворотной зоне. При частичной фиксации профита прибыль составила 35 и 65 пунктов.

Идентификация паттерна и примеры отработавших конструкций

 

  • В конце февраля 2021 г. формировалась медвежья конструкция по нефти марки Brent. Волны Вульфа в этом примере близки к эталону, после касания линии 1-3 формировалось медвежье поглощение. На закрытии поглощающей свечи появилась точка входа на продажу. Соотношение риска к профиту превышает 1 к 6, цель достигнута с точностью до пункта.

Идентификация паттерна и примеры отработавших конструкций 2

 

  • В октябре 2019 г. в рамках восходящей коррекции волны Вульфа образовались на графике акций Pfizer. Так как фигура образовалась на дневном графике, то паттерн оказался растянут во времени, начало пришлось на август 2019 г., а точка 5 образовалась в конце января 2020 г. Ожидание было вознаграждено, сигнал на продажу принес $5,77 на каждой акции, в момент входа в рынок стоп был вчетверо ниже.

Идентификация паттерна и примеры отработавших конструкций 3

 

  • Криптовалюты не исключение, на них также формируются волновые движения нужной формы. Если конструкция соответствует правилам на 100%, то и здесь удается получить соотношение риска к прибыли на уровне 1 к 5 и выше. За счет волатильности отработка происходит быстрее чем на Форексе или фондовом рынке.

Идентификация паттерна и примеры отработавших конструкций 4

 

  • На графиках драгметаллов идея Вульфа также применима. Ниже – пример с графиком золота, соотношение риска к профиту на уровне 1 к 7, отработка паттерна произошла на порядок быстрее по сравнению с продолжительностью его формирования.

Идентификация паттерна и примеры отработавших конструкций 5

 

Примеры формаций этого типа можно продолжать до бесконечности. Эта модель работает и на Форексе, и на фондовом рынке, и с криптовалютами, драгметаллами. Волновой анализ применим на всех рынках, поэтому и эта модель работает без ограничений.

Автоматизация построений

Единственный недостаток этого инструмента – сложность его идентификации, особенно при работе на нескольких инструментах одновременно. Придется отслеживать ситуацию на разных таймфреймах, повышается вероятность, что паттерн будет упущен.

Индикатор волны Вульфа облегчает работу, но он не избавляет трейдера от ручной работы. Подобные индикаторы построены на стандартном зигзаге и не всегда корректно обозначают ключевые элементы паттерна. От ручной фильтрации и проверки разметки избавиться не удастся.

Индикатор волн Вульфа используется как вспомогательный инструмент. Он указывает на структуры, в общих чертах подходящие под требования, решение о входе в рынок принимает сам трейдер.

Заключение

Волны Вульфа – стратегия прибыльной торговли в чистом виде. Этот паттерн дает ответы на ключевые вопросы трейдера: когда входить в рынок и когда фиксировать прибыль. В работе не используются индикаторы, сложная разметка, нет и труднозапоминающихся соотношений между уровнями Фибоначчи. Для торговли понадобится лишь чистый график и знание ключевых соотношений между опорными точками.

Паттерн работает, это доказано практикой. Отрабатывает более 50% волн Вульфа, потенциальный профит в разы превосходит убыток – эти факторы обеспечивают возможность стабильного заработка.

 23 ноября в 16:34

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Волны Вульфа – обзор паттерна и рекомендации по торговлеNAN
  • 0,0
Оценили человек: 0

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2021 www.kalita-finance.ru Все права защищены.