Три экрана Элдера – беспроигрышная стратегия от гуру трейдинга

Предложенный А. Элдером в 1986 подход – больше чем очередная индикаторная стратегия. Три экрана Элдера – это методика торговли в направлении тренда на старшем таймфрейме с небольшими стопами. Набор инструментов под нее подбирается любой, подойдут индикаторы, свечные и графические паттерны, графический анализ. Трейдер не торгует против рынка на старшем таймфрейме и за счет этого получает профит.

Концепция торговой стратегии Элдера и подбор таймфреймов

Элдер рекомендовал в торговле учитывать настроение рынка на старшем временном интервале. Если работаете на Н1, узнайте, что происходит на Н4-D1, если сделки заключаются на М15, то трейдера интересует уже Н1-Н4.

Желательно, чтобы каждый следующий таймфрейм превышал предыдущий в 5 раз. В зависимости от этого три экрана Элдера выглядят так:

  • М1-М5-М30;
  • М5-М30-Н4;
  • M15-H1-H4;
  • H1-H4-D1;
  • Н4-D1-Weekly. На этой комбинации экранов работал автор методики. Причем в работе он называл движения на Н4 «рыночным шумом». Его целью было нахождение долгосрочного тренда на недельном графике и торговля на D1. Учтите это, когда соберетесь скальпировать на М5.

Рабочим считается средний временной интервал. Третий (младший) используется для уменьшения стоп-лосса.

Что касается индикаторов, по Элдеру логика следующая:

  • старший таймфрейм – определяется направление тренда. На этом экране используется Moving Average, Элдер применял MACD со стандартными настройками (для дневного графика);
  • рабочий временной интервал – здесь с помощью индикатора определяем окончание коррекции. Подойдет стохастический осциллятор;
  • младший экран – индикаторы не используются. В базовой версии стратегии сделки заключаются отложенными ордерами. Их выносят за локальные High, Low при продолжающейся коррекции.

Ниже разберем три экрана Элдера с использованием индикаторов.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Базовая версия стратегии трех экранов

Элдер хотя и торговал внутри дня, но ниже Н1 не опускался. Классическая версия стратегии предполагает трейдинг с рабочим экраном Н4 и младшим Н1. Для работы добавим:

  • на D1 – MACD (12, 26, 1). Последний параметр установлен равным 1 для того, чтобы линия индикатора совпала с гистограммой. Для определения направления движения используется только гистограмма. Сюда же добавим ЕМА13;
  • экран Н4 – Стохастик (5, 3, 3) с зонами перекупленности и перепроданности на отметках 20 и 80. Для низковолатильных активов их устанавливают на 30 и 70;
  • Н1 – чистый график.

После настройки экраны в торговом терминале выглядят так.

 

Теперь о правилах торговли:

  • на экране D1 график выше ЕМА13, а гистограмма индикатора MACD растет. Так 3 экрана Элдера дают сигнал о восходящем тренде. Короткие позиции не рассматриваем;

 

  • на Н4 Стохастик входит в зону перепроданности и линии пересекаются в ней. Формально получен сигнал на покупку, но стоп слишком велик, если заключать сделку на этом экране;

 

  • на Н1 выставляет ордер Buy Stop над последним локальным максимумом коррекционного движения. Допускается устанавливать ордер над максимумом свечи с запасом в 4-5 пунктов. Стоп – под ближайший минимум, а тейк-профит размещаем на уровне ближайшего трендового экстремума, это минимальная цель.

 

Для коротких позиций три экрана Элдера применяются так же, только правила меняются на противоположные. На рисунке ниже пример сделки с соотношением тейка и стопа в пользу трейдера.

 

На дневном графике коррекционное движение выглядит резким, но на Н4-Н1 находим комфортную точку входа для заключения сделки.

Если тренд силен, используйте частичную фиксацию профита. Половину закрывайте при переписи последнего трендового экстремума, а остаток переводите на трейлинг-стоп. Если тренд продолжится, профит вырастет в разы по сравнению с фиксированным ТР. Созданный по стратегии 3 экрана Элдера советник часто использует этот подход, результат получается неплохим.

Что касается стопа, проще всего размещать его по локальным экстремумам. У самого Элдера есть рекомендации измерять глубину среднего отката и исходя из этого выставлять SL, но ценность такого подхода сомнительна.

Легкая модификация стратегии для меньших таймфреймов

Сохраним тот же принцип, изменим состав индикаторов и проверим стратегию для экранов Н4-Н1-М15. Принцип Элдера применим и в этом случае, причем соотношение между тейк-профитом и стопом должно сохраниться.

Из индикаторов понадобятся:

  • экран Н4 – ограничимся скользящей средней с периодом 26 и ADX со стандартными настройками. По индикатору МА фильтруем направление тренда, а по ADX – его силу. На Average Directional Index добавьте уровень 30;
  • экран Н1 – Стохастик заменим RSI14 с уровнями перепроданности и перекупленности на отметках 30 и 70.
  • М15 – чистый график, здесь размещаются отложенные ордера.

 

Здесь три экрана Элдера дали сигнал на вход чуть раньше, чем в предыдущей версии. Участок рынка тот же.

 

На рисунке выше – иная ситуация. Здесь после получения сигнала с рабочего экрана на младшем таймфрейме продолжалось обновление коррекционных максимумов. В итоге 2 раза переносился отложенный ордер Sell Stop под каждый новый локальный минимум. Сделка отработала, нисходящий тренд возобновился.

Примечания к стратегии 3 экрана

В примерах на рисунках выше сделки приводились на явно видимых трендовых движениях. В этом ограничение стратегии – работать в плюс можно только во время тренда. Если на рынке флет, сигналы просто не будут возникать.

При движении в широком горизонтальном коридоре также нет гарантии прибыльной работы. Лучше дождаться пробоя границы и начала трендового движения. Как вариант – используйте те же индикаторы, но перейдите на младшие временные интервалы. Если на Н4-D1 флет, то на М15-Н1 возникают краткосрочные движения, торгуйте их.

 

Что касается инструментария, в этой стратегии подойдут и индикаторы, и графические паттерны, и классический графанализ. Определять тренд и коррекции можно любым привычным способом.

Торговая система подходит для автоматизации. Советник три экрана Элдера при тестировании показывает высокий винрейт и держится в плюсе даже со стандартными настройками.

Изначально стратегия создавалась под фондовый рынок, этим объясняется ее «трендоориентированность». На фондовом рынке затяжные тренды – не редкость, на Форекс же ситуация меняется едва ли не каждый день.

Еще раз подчеркнем – Элдер создавал стратегию 3 экранов под средне- и долгосрочную торговлю акциями и прочими инструментами, но не для спекуляций внутри дня. Модификации стратегии под Forex – другие системы, основанные на идее А. Элдера, не более.

Заключение

Базовую версию подхода А. Элдера применять к рынку Форекс не рекомендуется. ТС создавалась под иной рынок и ее цель – нахождение долгосрочных трендов. На Форекс при таком подходе либо будете заключать по 1-2 сделки в год, либо получите серию убытков.

Ценна сама идея. Начинающим трейдерам недостает понимания того, что будущее определяют движения графика на старших таймфреймах (экранах в терминологии Элдера). Его подход помогает понять, как лучше организовать торговлю.

Используйте эту идею при построении собственной стратегии. И не забудьте проверить ее на истории перед тем как переходить к торговле на реальном счете.

 18 июня в 12:05

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Три экрана Элдера – беспроигрышная стратегия от гуру трейдинга5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.