Торговля по индикатору Stochastic RSI

Стратегия Стохастик RSI построена на нестандартном индикаторе, объединяющем классические Stochastic и индекс относительной силы. Этот инструмент создавался для решения проблемы редких сигналов при работе по классическим осцилляторам, в результате модификации частота торговли выросла. На основе этого индикатора можно выстроить полноценную торговую стратегию.

Изучаем принцип работы осциллятора

Стандартный индекс относительной силы редко пересекает границы зон перекупленности и перепроданности. Если задать их равными 80 и 20 соответственно, то цена неделями движется в диапазоне 20-80, не давая сигналы.

Частота сигналов повышает при уменьшении периода и смещении границ зон на уровни 70 и 30. При этом растет и процент убыточных точек входа.

 

Напомним принцип работы осцилляторов:

  • RSI – рассчитывается с учетом положительных и отрицательных изменений цены за определенный временной промежуток (период, задается в настройках). Чем больше число «+» изменений цены, тем выше значение;
  • Stochastic – рассчитывается с учетом цен High и Low на заданном в настройках временном промежутке. В числителе дроби разница между ценой Close текущей свечи и минимальным Low за указанный в настройках период. В знаменателе – разница между High и Low за этот период.

Стратегия Stochastic RSI построена на одном гибридном индикаторе. Используется стандартный Stochastic, но строится он не по ценам закрытия свечей, а по показаниям индекса относительной силы. В отличие от стандартных осцилляторов в гибриде снижается значимость уровней перепроданности и перекупленности, часто значения индикаторов доходят до 0 или 100.

В терминале iTrader 8 этот индикатор доступен сразу после установки. Есть версии StochRSI с одной линией, есть модификации с 2 линиями – основная + сигнальная. Сигнальная линия в работе практически не используется, поэтому ее отсутствие не сказывается на точности гибридного индикатора.

 

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Стандартные сигналы

Стратегия на Стохастик RSI использует стандартные сигналы осциллятора:

  • выход из зон перекупленности и перепроданности. Их влияние на торговлю снижено, но они дают торговые сигналы. Не рекомендуется устанавливать границы зон ниже 0,80 (перекупленность) и выше 0,20 (препроданность), это повысит количество ложных сигналов. Учтите – осциллятор резко реагирует на движения цены, из-за этого снижается запаздывание по сравнению с РСИ или Стохастиком, но повышается вероятность ложного выхода из перекупленности и перепроданности;

 

  • уровень 50 используется в роли водораздела, помогая фильтровать состояние рынка. Например, пока линия индикатора остается выше уровня, рассматриваются только сделки на покупку, ниже – на продажу. Момент пересечения может использоваться как точка входа в рынок. Например, при пересечении уровня 50 снизу вверх велика вероятность продолжения роста и входа линии осциллятора в зону перекупленности.

 

На стандартных осцилляторах один из методов работы – использование графического анализа непосредственно на индикаторе. В гибридной версии StochRSI этот метод не работает при стандартных настройках, осциллятор слишком резко реагирует на движения графика, построения лишены смысла. То же касается выявления графических паттернов на индикаторе.

Из-за особенностей расчета на осцилляторе при стандартных настройках практически не формируются конвергенции и дивергенции.

Настройка осциллятора

У гибрида StochRSI в настройках доступно 2 параметра:

  • Period – отвечает за длину участка истории, на которой рассчитывается StochRSI;
  • Уровни – через это поле корректируется положение уровней в поле осциллятора. При настройках по умолчанию период равен 14 (как и в стандартном индексе относительной силы), а уровни расположены на отметках 0,8, 0,5 и 0,2. Есть и настройки, отвечающие за визуальную составляющую, но на работу StochRSI они не влияют.

 

При увеличении периода снижается чувствительность индикатора. Если стратегия Stochastic RSI используется на малых таймфреймах (до Н4), то стандартный период дает избыточное количество ложных сигналов.

Достаточно 2-3 свечей с малым телом, чтобы линия осциллятора дала сигнал в виде выходы из зоны перепроданности или перекупленности. Если брать в работу каждый из них, будет накапливаться убыток, а сделки будут закрываться с околонулевым результатом.

 

При увеличении периода до 96 (в расчет берется изменение цены за сутки, так как работа ведется на М15) картина меняется. Исчезают ложные сигналы StochRSI, линия становится более сглаженной, с таким периодом комфортнее работать. На коррекционные движения реакция слабее, повышается доля прибыльных сигналов.

При увеличенном периоде появляются дивергенции и конвергенции, также можно выполнять построения на осцилляторе.

Если StochRSI применяется для таймфреймов М5-М15, лучше задать большой период. На этих временных интервалах слишком велико влияние ценового шума, увеличение периода позволяет снизить влияние этого фактора.

 

Рекомендации по работе со StochRSI

Стратегия Стохастик RSI работает и во флете, и при направленном движении. Но одного сигнала StochRSI недостаточно для входа в рынок, нужны фильтры.

При работе во флете на роль фильтров подойдет графический анализ. Вручную строится канал, в котором движется график, при подходе графика к его границам в дело вступает Stochastic Oscillator. Точки входа, формирующиеся при движении графика посередине диапазона, игнорируются.

Для построения диапазона достаточно трех точек. На растущем рынке – два Low и один High, на нисходящем движении – два High и один Low, по ним строится горизонтальный канал. Так как поведение графика после подхода к границе неизвестно, в роли фильтра используется StochRSI. Разворотная точка входа усиливается за счет свечных паттернов.

 

Границы диапазона выступают в роли фильтров. Так, если осциллятор указывает на разворот, но при этом пробита поддержка или сопротивление, от торговли лучше воздержаться.

 

Для трендовых участков рынка фильтры указывают направление торговли. Определять направление движения графика можно:

  • с помощью индикаторов – подойдут стандартные скользящие средние. Используется одна «тяжелая» Moving Average или 2-3 с разными периодами. Если график находится, например, над скользящей средней с большим периодом, в работу берутся только сигналы на покупку. Недостаток этого метода в том, что при реальной смене тенденции мувинг отреагирует на это с запаздыванием, а StochRSI может дать убыток;

 

  • с помощью графического анализа. Используются трендовые линии, пока происходит, например, регулярное обновление High и Low считается, что в приоритете сделки на покупку. Пробой и закрепление графика под трендовой линией указывает на смену приоритетов. Смысл тот же, что и при использовании скользящей средней, тяжелый мувинг – та же линия тренда, но адаптирующаяся под движения графика.

 

Также StochRSI используется для подтверждения завершения коррекционных движений. После идентификации тренда на последнюю волну растягиваются уровни Фибоначчи и в районе уровней 38,2%, 50,0%, и 61,8% оценивается вероятность продолжения тренда.

Заключение

Несмотря на название стратегия Stochastic RSI не основана только на показаниях гибридного индикатора. Модифицированный осциллятор решает проблемы низкой частоты сигналов стандартного RSI, но его показания нуждаются в подтверждении. Выход линии StochRSI, например, из зоны перепроданности не означает, что трейдер обязан открывать сделку на покупку. Нужны фильтры, отсеивающие ложные точки входа, на роль готовой стратегии индикатор Stochastic RSI не подходит.

 13 октября в 16:24

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Торговля по индикатору Stochastic RSI5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2020 www.kalita-finance.ru Все права защищены.