Торговая стратегия Билла Вильямса

Билл Вильямс при жизни вошел в число легендарных трейдеров, работа на финансовых рынках стала основным источником его состояния. Стратегия Билла Вильямса в прошлом работала без сбоев, сделав ее разработчика мультимиллионером. Несмотря на то, что эта ТС разработана более 30 лет назад, ею до сих пор интересуются трейдеры, более того – часть спекулянтов зарабатывает именно по ТС Вильямса. Необходимый инструментарий предустановлен в терминале iTrader8, а это значит, что ничто не мешает проверить эффективность ТС в нынешних реалиях.

Какие понадобятся индикаторы

Идея стратегии Profitunity (так ее называл сам Вильямс) в том, чтобы войти в рынок в максимально выгодной точке и по ходу тренда долиться, нарастив объем. Винрейт по ТС Profitunity меньше 50%, ставка сделана на взятие основной части направленного движения, это окупает серию из 3-5 убыточных входов.

Торговая стратегия Билла Вильямса использует ряд индикаторов, разработанных самим Биллом Вильямсом. Понадобятся:

  • Аллигатор. Индикатор построен на 3 скользящих средних с отличающимися периодами, также используется сдвиг мувингов по горизонтали. Alligator применяется для поиска точек входа первого типа и идентификации состояния рынка. Переплетение скользящих средних указывает на то, что «хищник спит», если же линии расходятся, то Аллигатор вышел на охоту. Используются стандартные настройки:

 

  • Awesome Oscillator (невероятный осциллятор). Оптимальный сценарий использования индикатора – поиск сигналов для доливки, в исключительных случаях возможен вход в рынок по показаниям АО. Основной сигнал – формирование трех одноцветных столбцов гистограммы подряд. Сигналы в виде дивергенций, конвергенций и пересечения нулевой линии не учитываются;
  • индикатор фракталов. Под фракталами понимаются локальные High, Low, формирующиеся на 5 свечах. Их идентифицируют и вручную, но в iTrader 8 есть индикатор, выполняющий разметку в автоматическом режиме. Торговая стратегия Билла Вильямса использует фракталы для доливки по тренду.

 

Также в стратегии используется элемент свечного анализа, Билл Вильямс ввел в обиход понятие «разворотный бар». Принцип формирования напоминает стандартных пин бар или дожи, но нет жестких требований по соотношению длины тени и тела свечи.

Бычий разворотный бар – свеча, чей минимум обновляет Low предыдущей свечи, но ее цена Close находите в верхней трети диапазона. Смысл паттерна в том, что при формировании свечи медведи пытались продолжить нисходящее движение, но быки перехватили инициативу, что спровоцировало рост котировок.

 

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Торговые сигналы

Стратегия Билла Вильямса предполагает одновременное использование точек входа 3 типов. Основная формируется в момент предполагаемого разворота рынка, две остальные – доливочные, используются для наращивания объема по ходу трендового движения. Важно брать в работу все точки входа первого типа даже если накапливается серия убыточных входов.

Точка входа при развороте рынка

Первый вход в рынок выполняется в момент завершения прошлой тенденции, в начале формирования нового трендового движения. Билл Вильямс искал такие точки на максимальном отдалении от зубов Аллигатора. Четких рекомендаций по расстоянию от графика до линий индикатора нет, сопоставляется текущее расстояние с расстоянием до Аллигатора на истории после которого происходили развороты.

Также оценивается скорость роста или падения Alligator и графика. Для сравнения строится трендовая линия по графику и по линии зубов. Линия графика должна быть круче по сравнению с линией зубов. Если они параллельны, вероятность разворота низка, наблюдается размеренное трендовое движение.

Для входа в рынок желательно получить разворотный бар. Если его нет, но есть вероятность разворота, допускается заключать первую сделку по сигналу АО (пересечение нулевой линии либо формирование трех столбцов гистограммы одного цвета).

 

Стоп-лосс выносится за противоположный экстремум разворотной свечи или за локальные High/Low, если сигнал формируется при подходе графика к уровню поддержки или сопротивления. Если стоп срабатывает, торговля не прекращается, трейдер ожидает формирования новой точки входа того же типа.

Сигнал для доливки

Если первый сигнал начинает отрабатывать, график идет в прибыльном направлении, переходим к работе по Awesome Oscillator. Как только появляется 3 столбца одного цвета, в случае с короткими позициями красного цвета, открывается еще одна сделка в том же направлении. Сигнал этого типа допускается использовать для первого входа в рынок, если нет четкого разворотного бара.

Используется нестандартный манименеджмент. Если по первой точке входа объем был равен Х, то при входе по АО лот увеличивается до 5Х. Считается, что после получения подтверждения от осциллятора высока вероятность дальнейшего развития тренда. Стоп выносится за линии Аллигатора, если график уже пересек их, или размещается на том же уровне, что и для первой сделки. Это остается на усмотрение трейдера.

Дивергенции, конвергенции и пересечение гистограммой нулевой линии не учитывается.

 

Второй тип доливочных сигналов

Торговая стратегия Билла Вильямса предполагает выстраивание сети ордеров по ходу трендового движения. Последние 3 сделки открываются с учетом фракталов.

Для сделок в Sell работа ведется с локальными минимумами, отмеченными индикатором фракталов. После доливки по Awesome Oscillator формируется фрактал, по нему строится уровень поддержки и при его пробое открывается короткая позиция. Под пробоем понимается закрытие свечи ниже уровня, дополнительно сигналы не фильтруются. Отложенными ордерами торговля не ведется, доливка выполняется только после закрытия пробойной свечи.

Ориентироваться всегда нужно по последнему фракталу. Стоп-лосс выносится либо за линии Аллигатора, либо за противоположные экстремумы, выделенные Alligator.

Допускается открытие до 3 сделок этого типа. Объем последовательно понижается до 4Х, 3Х и 2Х для 3-й, 4-й и 5-й сделок соответственно, Х – объем при первом входе в рынок. При расчете риска исходите из того, что будет открыта максимально возможная серия из 5 сделок. Объем серии сделок при этом составит 15Х, если совокупный риск не должен превышать, например, 3% от депозита, то Х (размер 1-й сделки) составит 0,2% от капитала.

Что касается фиксации прибыли, рекомендуется закрыть сделки при формировании разворотного сигнала, фиксированный тейк-профит не используется. Допускается и закрытие сделок, и переворот – закрытие профита с одновременным входом в рынок в противоположном направлении.

Если разворота нет, но Аллигатор засыпает, сделки также закрываются. За счет увеличенного объема при доливке достаточно закрывать с прибылью 15-20% сделок, чтобы не терять деньги.

 

Лучше отрабатывают сигналы, возникающие на максимальном удалении графика от линии Аллигатора. По ним меньше вероятность получить убыток.

 

Серия отработавших сделок на D1 дает профит в районе 600-800 пунктов. Если учесть повышенный объем по доливочным сделкам и привести профит к стандартному лоту, на одной подобной серии трейдер зарабатывает более 1000-1500 пунктов.

Стратегия Билла Вильямса используется и на младших временных интервалах, но на них растет число не отработавших точек входа. Также малые таймфреймы неудобны возрастающими временными затратами на трейдинг. При работе на D1 на анализ рынка трейдер тратит 2-3 минуты в день.

Что касается низкой интенсивности торговли, эта проблема решается за счет одновременного анализа 5-7 валютных пар. Стратегия Profitunity не ограничена одним типом активов, работает и на мажорах, и на кроссах.

Заключение

Стратегия, разработанная Биллом Вильямсом, работает несмотря на то, что рыночные движения стали более резкими. Если торговать на старших таймфреймах и не пытаться адаптировать Profitunity под работу на М5-М15, проблем не будет. При работе с 5-7 валютными парами в месяц будет формироваться как минимум 1-3 сигнала, этого достаточно для заработка. Низкая интенсивность торговли окупается солидным профитом в пунктах.

 20 октября в 09:46

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Торговая стратегия Билла Вильямса5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2020 www.kalita-finance.ru Все права защищены.