Торговая стратегия Аллигатор и ее модификации

Аллигатор – стратегия, построенная на одноименном индикаторе Билла Вильямса с добавлением фильтров на вход в рынок. Сам Билл Вильямс использовал его в составе «Торгового хаоса», но индикатор и сам по себе работал неплохо, поэтому на его основе и создан ряд модификаций трендовых торговых стратегий. Торговая стратегия «Аллигатор» хотя и не относится к новинкам, но продолжает приносить прибыль.

Идея стратегии

Несмотря на то, что существует несколько модификаций этой ТС, идея используется одна и та же. Чтобы ее понять, вспомним принцип работы индикатора:

  • Аллигатор – трендовый инструмент, с помощью трех линий (скользящие средние указывают на состояние рынка). Отличие от 3 мувингов с разными периодами в том, что в этом индикаторе они еще и сдвинуты друг относительно друга по горизонтали. В зависимости от периода линии называют челюсти, зубы и губы;
  • в зависимости от положения линий определяется состояние рынка и с помощью дополнительных фильтров выполняется вход в рынок.

Рынок разделяется на несколько фаз:

  • Аллигатор спит – линии переплетены и не имеют наклона, во время флета торговля не ведется;
  • Аллигатор зевает – линии выстраиваются по порядку, увеличивается угол их наклона. Это происходит в начале зарождающегося трендового движения;
  • Аллигатор выходит на охоту – фаза уверенного тренда, линии выстроены в порядке возрастания;
  • Аллигатор засыпает – охота завершена, хищник сыт. Линии скользящих средних сходятся, тренд угасает, в это время фиксируется профит по открытым ранее позициям. Заканчивается это флетом, после которого цикл повторяется.

 

В любой трендовой стратегии индикатор «Аллигатор» используется как основа. Точки входа формируются на стадии зарождения нового трендового движения, трейдеру остается лишь подобрать фильтры для определения торговых сигналов.

Учтите запаздывание. Работая с индикатором Alligator, трейдер не возьмет трендовое движение на 100%, первую волну он гарантированно пропускает из-за запаздывания сигнала. Тенденция уже началась, график корректируется, а линии Alligator только начали расходиться.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Alligator + Fractal

Простейшая стратегия, индикатор фракталов Билла Вильямса используется как фильтр для определения уровня выставления отложенного ордера. По рынку сделки не заключаются.

Проверяем выполнение следующих условий:

  • Аллигатор указывает на окончание периода флета, линии разошлись. До этого они пересекались и не имели наклона. Лучше брать в работу сигналы, сформировавшиеся после выхода из зоны флета. Ситуации, когда нисходящее движение резко меняется на противоположное и наоборот, игнорируем;
  • начинается коррекция, и индикатор фракталов отмечает последний трендовый экстремум. На падающем рынке – минимум, на растущем – максимум. Alligator дает сигнал с запаздыванием, поэтому войти в рынок по этой стратегии получится только после первого коррекционного движения.

Для торговли за экстремумом, отмеченным индикатором фракталов, выставляется отложенный стоп ордер. Стоп лосс размещайте за коррекционным экстремумом или выносите за линии Аллигатора (консервативный вариант).

Четких рекомендаций по фиксации прибыли нет, можно выставить несколько ТР, например, на расстоянии 1, 2 и 3 стопа от точки входа. Следующий метод – закрыть позицию вручную при завершении трендового движения. Еще один вариант сопровождения позиции – тралить сделку, перемещая стоп по самой тяжелой линии индикатора Alligator.

 

 

Что касается рабочего таймфрейма, формально система применима для любого временного периода. Но спускаться ниже Н4 нежелательно – возрастает количество ложных сигналов.

 

Если будете торговать на более младших таймфреймах, введите фильтр в виде тяжелой скользящей средней с периодом 233. Если график находится выше этой МА, приоритет отдаем сделкам на покупку, если ниже – на продажу.

Alligator + AC

Эта стратегия «Аллигатор» на Форекс выделяется тем, что предполагает анализ графика на 3 таймфреймах. Используется тот же подход, что и в трех экранах Элдера. На старшем временном интервале определяется состояние рынка, затем подбирается точка входа на младших таймфреймах.

Работа ведется на D1, H4 и Н1, из индикаторов помимо Аллигатора используется AC (Accelerator Oscillator). Основная роль АС – поиск точек фиксации прибыли. Вместо часового рабочего таймфрейма допускается торговать и на М15-М30, стопы будут меньше, но получите больше ложных сигналов.

Анализ рынка разберем на примере сделки на продажу по EURUSD:

  • начинаем работать на таймфрейме D1, определяем явно выраженный нисходящий тренд. Учитывайте только расположение линий Аллигатора и их наклон;

 

  • переходим на Н4 и находим участок с восходящим движением или флетом. Это коррекция на нисходящее движение на дневном временном интервале. Пока что точки входа нет;

 

  • переходим на часовой график и ждем возобновления движения в направлении тренда с таймфрейма D1. Как только линии Аллигатора выстраиваются в требуемом порядке открывается сделка на продажу. Стоп при этом выносим за недавний коррекционный максимум.

 

Фиксировать профит можно 2 способами:

  • по расширениям Фибоначчи – ориентируйтесь на уровни 161,8% и 261,8%;
  • по АС, как только меняется цвет гистограммы – закрывайте позицию вручную. АС можно применять и на Н1, и на дневном графике. Учтите, что на D1 реакция осциллятора на ценовые движения в разы медленнее по сравнению с часовым таймфреймом.

 

Условия для входа в рынок выполняются нечасто, рекомендуем отслеживать сразу 3-5 валютных пар для увеличения количества сделок.

Simple Alligator

В этой стратегии индикатор «Аллигатор» используется без дополнительных фильтров. Концепция торговли не меняется – ищем точки входа на продолжении движения, направление которого определяем с помощью Alligator.

Подход к торговле напоминает стратегию Silent River. В ней используется 2 скользящие средние с разным периодом, а точки входа появляются на окончании коррекции в зоне между мувингами. Тот же метод применяем и в случае с индикатором Alligator.

При анализе рынка:

  • дождитесь расхождения линий индикатора, первую трендовую волну пропускаем;
  • коррекционное движение продолжается до области между скользящими средними с периодами 8 и 16;
  • сделку заключаем только после выхода графика из этой зоны в направлении тренда. На растущем рынке свеча закрывается над скользящей средней с периодом 8. После этого заключается сделка на покупку с выносом стопа под недавний локальный минимум. На падающем рынке работаем по зеркальным правилам;
  • первый тейк-профит размещайте на уровне последнего трендового экстремума, далее либо используйте трейлинг-стоп, либо выставляйте тейки на расстоянии 2-3 х Stop Loss от точки входа.

 

Если после завершения коррекции нет обновления трендового экстремума, сделку переводите в безубыток. Подобные ситуации возникают перед разворотом либо входом графика в зону консолидации.

Без стопов торговля не обходится. Иногда после входа в рынок резкое движение графика приводит к пересечению ценой уровня стоп-лосса и убытку. После этого продолжается движение в нужном направлении.

 

Берите в работу сигналы, близкие к идеальным, и винрейт не опустится ниже 60-65%. Учитывая, что тейк-профит чаще превышает стоп-лосс, депозит будет стабильно расти.

Заключение

Стратегия «Аллигатор» на Форекс и фондовом рынке уже стала классикой. Билл Вильямс работал с этим инструментом на фондовом рынке, но практика доказала, что Alligator применим и для остальных рынков.

Удобно то, что этот индикатор уже является основой торговой стратегии. Alligator показывает и направление тренда, и зону возможного окончания коррекции. Трейдеру остается лишь подобрать фильтры для нахождения точек входа.

 18 ноября в 13:10

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Торговая стратегия Аллигатор и ее модификацииNAN
  • 0,0
Оценили человек: 0

Комментарии посетителей:

  • Встречал мнение, что Аллигатор уже свое отжил. Это раньше он еще работал, когда рынки были более спокойными. К тому же его не на Форексе использовали, так что новичкам строить торговые стратегии для Форекса на Аллигаторе не советую. Только время зря потеряете и ничего не добьетесь – у него слишком большая задержка.

    Аслан

    04 декабря 2019, 13:53 ·

    Комментарий полезен : 0
  • Отчасти вы правы, Аллигатор действительно дает сигнал с солидным запаздыванием, но это не значит, что он перестал работать. Он не подойдет для стратегий, в которых ставка делается на ловлю сильных движений, но в более спокойных торговых системах вполне может использоваться.

    Стратегии на индикаторе Аллигатор работают, но только при условии, что трейдер понимает принцип работы индикатора и знает о его слабых местах. Что касается его ориентированности на фондовый рынок, то Билл Вильямс не говорил о том, что Аллигатор нельзя использовать на других рынках. Практика позже доказала, что таких ограничений нет.

    Калита-Финанс

    06 декабря 2019, 16:46 ·

    Комментарий полезен : 0

При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.