Есть тип стратегий, в которых используются простые, даже примитивные идеи, но это не сказывается на их КПД. Ва-Банк из их числа, не используются ни индикаторы, ни графические построения, ни паттерны, для торговли нужен только график. В ТС простые правила, на анализ рынка уходит 10-15 минут в начале недели. Торговая стратегия может использоваться как в долгосрочной торговле, так и в разгоне депозита.
Идея торговой стратегии
Логика работы описывается одной фразой – ни один актив не может бесконечно расти или падать. В тренде есть коррекционные движения, наша цель – брать сравнительно малые откаты в начале недели. Стратегия Ва-Банк берет с одной сделки до 50 пунктов (по 4-значным котировкам), этого достаточно для заработка в долгосрочной перспективе.
При работе по классическим правилам стратегии в неделю заключается 1 сделка. Увеличение интенсивности торговли приводит к росту просадки, поэтому из всех пар выбирается только одна, с максимальной за прошлую неделю волатильностью. Название Ва-Банк ТС получила из-за того, что изначально создавалась для разгона депозита и по ней предполагались большие риски.
Использование фиксированного тейк-профита иногда приводит к тому, что мы упускаем разворот рынка, но в правилах базовой версии иного не предусмотрено. Поэкспериментируйте с трейлинг-стопом, пробуйте фиксировать профит частями.
Идея ТС не нова, нечто похожее вы видели в стратегии «10 пунктов». В ней расчет делался на продолжение движения при пробитии экстремума прошлого дня. Это психология в чистом виде.
Правила торговой системы
Ва-Банк – мультивалютная ТС, но набор инструментов, на которых допускается торговля, периодически корректируйте. В перечень торгуемых включают только валютные пары с максимальной волатильностью.
Условно пары разделим на 2 корзины:
- в первую вошли AUDJPY, EURAUD, AUDUSD, EURJPY, EURCAD, GBPUSD, EURUSD;
- во второй находятся GBPCHF, NZDCHF, CHFJPY, CADCHF, AUDCHF. К валютным парам из второй корзины переходить следует, только если нет условий для входа по инструментам в первой корзине.
Правила стратегии Ва-Банк:
- в субботу-воскресенье работа ведется с недельным графиком. В работу берутся те пары, по которым тело свечи составляет не менее 85 пунктов (4-значные котировки);
- на открытии новой недели дождитесь, пока спреды не нормализуются, и входите в рынок в противоположном направлении. В статистике по этой ТС автор сообщает, что вероятность отработки по отношению к убытку составляет 6 к 1, так что вероятнее всего будет откат. Дополнительное правило в стратегии – желательно, чтобы тени у свечи отсутствовали или были минимальными;
- в стратегии Ва-Банк используется фиксированный тейк-профит в 50 пунктов, стоп-лосс при этом устанавливается равным 100-110 пунктам. Не удивляйтесь тому, что стоп в 2 раза превышает тейк-профит, это компенсируется винрейтом более 80%;
- если ни SL, ни ТР не сработал в течение 2 дней, на закрытии вторника выходим из рынка, не обращая внимания на текущий результат. Повторно в рынок на этой неделе входы не производятся.
Для удобства перейдем на дневной график и в дальнейшем примеры рассматривать будем на D1. На рисунке выше удалось бы заработать 30 пунктов.
Здесь видим отработку медвежьего сигнала по EURJPY. В нужном направлении график прошел более 100 пунктов, но мы взяли 50 пунктов, сделка закрыта по тейк-профиту.
Убытки есть, но чаще сделки закрываются с прибылью. Входы как в примере выше – редкость. Здесь получили бы убыток, равный 100 пунктам.
Правила управления капиталом
Если не хотите рисковать, стратегия Ва-Банк может использоваться как стандартная торговая стратегия. По сделке риск установите не больше 2-5%. При соблюдении такого манименеджмента в работу допускается брать несколько сигналов на открытии недели.
Если же вы разгоняете депозит, используйте следующую стратегию:
- по сделке установите риск в 80% от депозита, его не увеличивайте;
- если торговля идет без слива, уже в 2 сделках вы заработаете 100% от стартового капитала, всю прибыль выводите, это страховка на случай слива;
- ведется дальнейшая торговля. При достижении профита в 100-300% от стартового капитала лот увеличивается вдвое.
Рано или поздно вы получите убыток, есть вероятность слива депозита уже в первой сделке. Расчет строится на том, что матожидание получения прибыли у Ва-Банка больше 1,0, винрейт превышает 80%, так что попадание на серию профитных сделок – вопрос времени.
Пример:
- у вас на счету $1000, работа ведется по валютной паре EURUSD;
- при разгоне депозита риск по сделке составляет 80% или $800 в валюте депозита;
- так как используется фиксированный стоп-лосс в 100 пунктов, цена пункта равна $8, этому соответствует лот 0,8. Профит по сделке равен $400.
Рискованный вариант ММ – деньги вы не выводите, а продолжаете торговать, периодически увеличивая лот. Манименеджмент в стратегии гибкий.
В примере выше показана серия сделок по EURJPY при торговле с капиталом в $1000. Серия в 9 сделок с профитом подряд позволила заработать
$400 + $400 + $400 + $400 + $400 + $480 + $560 + $800 + $800 - $1600 = $3040
Если бы трейдер в этом примере не выводил прибыль, через 10 недель торговли по этой ТС баланс счета составил бы $4040. За неполных 3 месяца стратегия Ва-Банк увеличила депозит в 3 раза.
Отчасти это результат удачно подобранного периода, но подобные ситуации – не редкость. В случае, если работать будете с фильтрацией сигналов на 10-15 валютных парах, результат может улучшиться.
Для сравнения – при риске по сделке в 5% от депозита при одном входе в рынок терять можно не более $50. Для стопа в 100 пунктов стоимость пункта не превышает $0,5, этому соответствует лот 0,05.
В тех же стартовых условиях при классическом трейдинге прибыль составила бы $157,5 (все время велась работа с фиксированным лотом, он не увеличивался). Результат неплох, но потенциал этой стратегии раскрывается только при разгоне депозита.
Пути оптимизации и рекомендации по работе
Перечисленные ниже советы пригодятся в оптимизации торговой системы и при торговле по ней:
- отслеживайте волатильность валютных пар. Пользуйтесь встроенными в терминал индикаторами либо информационными сервисами;
- учитывайте состояние рынка и положение недельных свечей относительно уровней поддержки и сопротивления. Хотя в стратегии не идет речь о контртрендовой торговле, но иногда удается войти в самом начале новой тенденции. Это уже будет новая ТС на базе Ва-Банк, так что идея требует проработки, но прибыль того стоит;
- есть версия стратегии Ва-Банк, модифицированная под работу на дневных графиках. Вход в рынок выполняется по той же логике, но в работу берутся дневные свечи с размером тела от 100 пунктов (а лучше, если расстояние от Open до Close превышает 150-200 пунктов). Профит в этой стратегии составляет от 30 пунктов;
- в бесплатном доступе есть наработки для торговли в автоматическом режиме. С ними рекомендуем быть осторожнее, в классической версии Ва-Банка риски велики, робот сам вовремя не остановится и легко сольет депозит.
Выводы
Идея, положенная в основу ТС Ва-Банк, не нова. Нечто подобное описывала в свое время Линда Рашке, есть другие стратегии, работающие по схожему принципу. Но это не отменяет того факта, что торговая система работает и приносит прибыль с минимальными временными затратами. Вам нужно будет только отобрать с десяток валютных пар и отслеживать ситуацию по ним в начале недели.
Стратегия больше подходит для разгона депозита, так что поэкспериментируйте с рисками, нащупайте золотую середину и торгуйте. С ней можно неплохо заработать.
27 августа в 14:05
| Оценка статьи: | Оценили человек: 1 |