Стратегия замок – практически беспроигрышная торговая тактика

Содержание

  1. Как войти в замок
  2. Типы локирования
  3. Как раскрывать замки в трейдинге
  4. Локирование для заработка на коррекциях
  5. Консервативная работа с замками
  6. Локирование + элемент мартингейла
  7. Раскрытие сложных замков
  8. Заключение

Базовое правило трейдинга заключается в использование стоп-лоссов, это первое, что усваивают новички. SL действительно решает задачу ограничения убытка, но при срабатывании стопа трейдер остается вне рынка. Замок на Форексе используется как аналог стопа – ограничивается убыток, при этом позиции остаются в рынке. При грамотном выходе из замка трейдер может заработать больше, чем при обычном ограничении убытка с помощью стоп-лосса.

Как войти в замок

Замок (он же lock) предполагает существование разнонаправленных позиций по одному и тому же инструменту. Например, сначала по EURUSD открывается сделка на покупку, затем, не закрывая длинную позицию, открывается короткая позиция. За счет этого формируется замок, если объем обеих позиций совпадает и нет других сделок, то торговый результат замораживается. Независимо от изменения котировок прибыль или убыток не изменяется.

В отдельных терминалах локирование невозможно. При попытке открыть сделку в противоположном направлении закрывается текущая позиция или уменьшается ее объем.

Этот прием используется в 2 случаях:

  • Как экстренная мера для «заморозки» состояния счета. Например, на новостном движении при резком нарастании убытка трейдер не выходит из рынка, а создает замок. Это дает ему передышку, шанс на трезвую оценку ситуации, когда волатильность придет в норму. Эффект скорее психологический, с тем же успехом можно закрыть сделку по стопу и позже перезайти в рынок.

 

  • Как элемент торговли. Замок на Форекс выступает в роли страховки на случай, если базовый прогноз не реализуется. Если у трейдера нет времени на постоянное отслеживание состояния рынка, то за счет отложенных ордеров создается лок и затем раскрывается вручную.

Этот прием противопоказан новичкам. В замок легко войти, но выйти из него без потерь на порядок сложнее, у начинающих трейдеров нет достаточного опыта.

Типы локирования

В зависимости от стиля работы выделяют 2 категории замков:

  • Симметричные – объем встречных позиций совпадает.
  • Асимметричные – объем сделки на покупку, и на продажу отличается.

Различия возможны и по способу организации замка:

  • Одним ордером в каждом направлении. Лок состоит из 2 сделок с равным либо отличающимся объемом.
  • Массивом ордеров. В одном из направлений либо в обоих сразу открывается больше одной сделки. Это упрощает раскрытие замка, за счет наращивания количества ордеров дробится объем, лок можно раскрывать частями.

 

Также локи классифицируются в зависимости от результата торговли на момент входа в замок. Выделяют:

  • Положительные локи. Встречные позиции открываются в момент, когда первая сделка находится «в деньгах». Используется, например, для дополнительного заработка на коррекционных движениях во время тренда.
  • Классический Форекс замок как альтернатива фиксированного стоп-лосса.

Тактика универсальная, подходит и для Форекса, и для иных рынков.

Как раскрывать замки в трейдинге

Принцип локирования сохраняется независимо от рабочего таймфрейма и инструмента, по которому ведется торговля. Но методики выхода из лока разнятся.

Локирование для заработка на коррекциях

Простейший метод работы с замками, не повышает нагрузку на депозит так как лок создается, когда по первой открытой сделке есть профит. Логика работы следующая:

  • Открывается первая сделка.
  • Если развивается тренда и по сделке растет прибыль, то в момент начала коррекции открывается встречная сделка.
  • Локирующая позиция закрывается с прибылью по тейк-профиту либо вручную. Ориентиры для этого – коррекционные уровни Фибоначчи либо уровни, полученные за счет графического анализа.
  • В момент разворота рынка закрывается первая открытая сделка.

 

В этой технике допускается наращивание количества позиций по тренду. Тактика хороша тем, что не создается избыточное давление на депозит. Риск слива капитала практически нулевой, сделки по тренду обеспечивают запас прочности для сетки ордеров. Это простейший и безопасный вариант стратегии замок на Форекс.

Консервативная работа с замками

Консервативность этого подхода заключается в том, что при открытии встречных позиций не наращивается объем. Тактика используется в ситуации неопределенности, когда сделка уже заключена, но базовый сценарий не реализуется.

Встречная позиция открывается только после появления сигнала, например, полнотелой медвежьей свечи или пробоя уровня поддержки, сопротивления. Используется тот же объем, что и в первой позиции.

Обе сделки равного объема, но заключены по разным ценам, поэтому итоговый результат не выйдет в плюс при одновременном закрытии Sell и Buy. Точки раскрытия лока определяются с помощью индикаторов или графического анализа.

 

 

Пример использования замков этого типа:

  • В момент пробоя сопротивления и его последующего ретеста открывается сделка на покупку.
  • Вскоре формируется медвежья свеча, поглощающая 5 предыдущих. На ее закрытии отправляется приказ на продажу того же объема.
  • При достижении ближайшей поддержки локирующая сделка закрывается, это дает 52 пункта профита.
  • Начинается коррекция, в районе локальных High закрывается первая позиция, убыток по ней – 25 пунктов.

Совокупный результат – 27 пунктов профита. Если бы в этом же примере трейдер использовал фиксированный стоп, то получил бы убыток.

 

 

Недостаток этого подхода в том, что требуемые коррекции после достижения значимых уровней не гарантированы. Трейдер может закрыть локирующую позицию, но график вместо отката продолжит движение в прежнем направлении, придется повторно входить в лок, но теперь он окажется более широким и выходить из него сложнее.

Локирование + элемент мартингейла

В предыдущей тактике использовался один и тот же объем, что создавало неудобства. При таком подходе замок не выйдет в ноль, если закрывать его на одном уровне.

Если при локирующей сделке увеличить ее объем, то замок получает шанс выйти в ноль. При движении графика в направлении второго входа в рынок точка безубытка смещается ближе к рыночной цене из-за разницы в объемах.

 

 

Увеличение объема повышает нагрузку на депозит. Ключевой риск при таком подходе – вероятность продолжения движения графика в направлении первой сделки. Рост прибыли по ней не компенсирует нарастающий убыток по локирующему приказу.

Раскрытие сложных замков

«Сложность» заключается в том, что локирование выполняется несколькими ордерами. Лок раскрывается постепенно.

В примере замок сформирован набором из 6 ордеров. Изначально открывались сделки на покупку в количестве 5 штук по 0,1 лота. График развернулся и началось нисходящее движение, открыт замок одним ордером объемом 0,5 лота, убыток зафиксирован, он не нарастает по мере снижения EURUSD.

Раскрытие замка начинается с дальних ордеров:

  • По мере развития нисходящего движения отслеживается прибыль по локирующей сделке и дальним 1-2 позициям на покупку. Как только прибыль уравновешивает убыток по крайней 1-2 сделкам они закрываются. За счет этого частично уменьшается объем лока.
  • Дальнейшее движение графика неизвестно, поэтому несколько ниже уровня закрытия прибыльной сделки выставляется отложенный приказ Sell Stop того же объема. Если график движется в том же направлении, то замок восстанавливается и повторяется прием с закрытием дальних убыточных стартовых позиций.

 

Постоянное закрытие прибыльных сделок при движении графика против стартовых позиций снижает давление на капитал трейдера. Это повышает шансы на выживание депозита.

Эта схема модифицируется в зависимости от характера движения графика. Если после образования лока началось резкое движение, нет смысла избавляться от второго плеча замка. Нужен откат, например, от уровня поддержки или сопротивления. При достижении уровня закрывается локирующая позиция, а решение относительно стартовых сделок принимается в зависимости от глубины отката. Если убыток оказывается меньше уже полученной прибыли, есть смысл закрыть их.

 

 

Выходы из замков на Форексе не стандартизированы. Порядок и агрессивность действий зависит исключительно от предпочтений трейдера.

Заключение

Стратегия замок на Форексе не используется как самостоятельная торговая ТС. Это скорее продвинутая замена классического стоп-лосса, позволяющая выжимать из рынка максимум возможного. По сравнению с фиксированным SL локирование отличается повышенной нагрузкой на депозит – это ключевой недостаток замков.

Локирование категорически противопоказано новичкам. И дело не только в отсутствии опыта, у начинающих трейдеров нет психологической зрелости, высока вероятность паники и необдуманных действий. Остальные категории трейдеров могут использовать замки для повышения эффективности торговли.

 23 ноября в 16:34

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Стратегия замок – практически беспроигрышная торговая тактикаNAN
  • 0,0
Оценили человек: 0

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2021 www.kalita-finance.ru Все права защищены.