Скользящие средние как основа прибыльной торговой стратегии

MovingAverage – один из самых известных и возрастных индикаторов. Но широкая известность и солидный возраст не делают его менее эффективным. Стратегии форекс на скользящих средних и в наше время показывают неплохую результативность, так что есть смысл остановиться на них подробнее.

Небольшой ликбез – что из себя представляет MovingAverage

Этот алгоритм усредняет цену за определенный период. В настройках можно задать:

  • период усреднения – какое количество свечей будет использоваться в расчетах;
  • какие именно цены нужно усреднять, чаще всего используется цена закрытия;
  • метод сглаживания – доступны простая, экспоненциальная, линейно-взвешенная и сглаженная скользящие средние;
  • настройки позволяют задать уровни, получив канал, торговать можно на отбой от его границ.

Период приходится подбирать опытным путем в зависимости от того, с какой целью используется МА. А вот по поводу типа «машки» нужно понимать особенности каждой из них:

  • простая – вес каждой свечи один и тот же, то есть просто берется сумма значений цен каждой из свеч периода, заданного в настройках, и делится на количество свечей;
  • экспоненциальная – больший вес придается свечам, которые находятся ближе к текущей. Их значимость уменьшается по экспоненциальной зависимости;
  • линейно-взвешенная – принцип тот же, просто значимость свечей распределяется по иной зависимости;
  • сглаженная МА – главная особенность состоит в том, что учитываются не только свечи, находящиеся в пределах периода, указанного в настройках, но и за его границей.

 

Именно из-за этого при одном и том же периоде, но разном типе МА они будут отличаться положением на графике. Учтите – при большем периоде уменьшается разница между типом MovingAverage.

Что касается подбора настроек, придется делать это вручную. Можем только посоветовать начинать проверку с периодов, соответствующих целым временным отрезкам. Например, при работе с часовым графиком можно поэкспериментировать с периодами 24 (цена усредняется за сутки), 120 (усреднение за неделю). По тому же принципу можно работать и с другими таймфреймами.

Как торговать на основе скользящих средних

Этот индикатор может использоваться в качестве основы торговой стратегии. Причем вариантов множество, многое зависит от фантазии трейдера.

Стратегии на основе одной МА

Чем больше период, тем медленнее реакция на изменение графика. Это свойство можно использовать в торговле. Медленная МА может использоваться для определения направления тренда, в таком случае в ТС понадобятся дополнительные условия для входа.

 

В примере говорить о смене нисходящего тренда можно только после того как график пересечет МА снизу вверх. Из минусов такого подхода – сигнал о смене тенденции получаем с большим запозданием, в итоге часть прибыли упущена.

Еще один вариант использования – в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления. Принцип тот же, применяться будет медленная скользящая средняя, а работать на валютном рынке можно на отбой от нее.

 

Под отбоем условимся считать касание линии индикатора либо небольшой заброс за нее, но закрыться свеча должна выше/ниже линии для восходящей/нисходящей тенденции соответственно.

Стоп-лосс можно размещать за ближайшим локальным экстремумом, а прибыль фиксировать либо с помощью трейлинг-стопа, либо ставить ТР как минимум на уровне ближайшего максимума/минимума.

Использование нескольких скользящих средних

Можно использовать сразу несколько МА, указав в настройках разные периоды. Такой «букет» может довольно точно указать на смену тренда.

Использоваться будут 2 индикатора, одна быстрая МА и еще одна медленная, а основной сигнал – их пересечение. Для работы по этой ТС:

  • ждем пересечения средних, направление пересечения указывает на направление предполагаемого движения цены. Если быстрая пересекает медленную сверху вниз, есть вероятность, что восходящий тренд себя исчерпал, и стоит подумать о коротких позициях;
  • учитывайте направление и расстояние между линиями. Если произошло пересечение, но линии почти горизонтальны и находятся на небольшом расстоянии друг от друга, от заключения сделки лучше воздержаться. Если же после пересечения линии расходятся, обе имеют наклон в одном и том же направлении, то новый тренд набирает силу.

Что касается заключения сделки:

  • входить сразу после пересечения очень рискованно, к этому моменту цена успевает пройти немалое расстояние в направлении предполагаемой сделки, и стоп будет очень большим;
  • мы рекомендуем трейдерам подождать небольшого отката к одной из скользящих средних;
  • стоп выносится за предыдущий локальный экстремум, а ТР можно разместить исходя из того, что график как минимум протестирует предыдущий достигнутый максимум/минимум. Но лучше использовать трейлинг-стоп или просто дождаться, пока линии МА начнут сходиться.

 

Все форекс стратегии на двух скользящих средних работают по одному и тому же принципу. Просто в некоторых могут быть добавлены дополнительные фильтры.

Та же идея положена в основу методик торговли на 3-х Moving Average. Небезызвестный Аллигатор Билла Уильямса использует как раза 3 МА с разными периодами и сдвигом по горизонтальной оси. Используется тот же подход – когда линии переплетены и не имеют ярко выраженного наклона, на рынке флет, и торговать не стоит. Когда они начинают расходиться (Аллигатор просыпается), нужно искать момент для входа в рынок в направлении зарождающегося тренда.

 

Торговать по классическим сигналам Аллигатора в наши дни не стоит, только на истории кажется, что он почти не дает убыточных сигналов. Но есть немало модификаций ТС Билла Уильямса, основа та же, но правила переработаны.

Как вариант, можно дополнить идею торговли по расхождению скользящих средних любым индикатором для подтверждения точки входа. Подойдет и стандартный MACD.

Для торговли нужно добавить на график:

  • 3 ЕМА, периоды придется подбирать самостоятельно в зависимости от того, на каком таймфрейм планируется вести работу. По ней рекомендуется торговать на временном интервале до Н1;
  • MACD – для подтверждения сигнала.

 

Работать можно на любой валютной паре, правила следующие:

  • нужно дождаться пока самая быстрая ЕМА пересечет 2 медленные, направление пересечения указывает на направление сделки;
  • подтверждение получаем с MACD. Если рассматривается на покупку, то обязательное условие – столбец гистограммы должен быть выше нулевого уровня. Если пересечение гистограммой нулевого уровня происходит после того, как быстрая ЕМА пересекла 2 медленные, сигнал игнорируется.

 

Фиксировать прибыль можно, когда гистограмма MACD начинает расти (для продаж), и наоборот для покупок. Использование этой ТС сопряжено с большим количеством неудачных входов, но все перекрывается 2-3 прибыльными сделками за счет неплохого соотношения стоп-лосса и потенциальной прибыли.

Стратегия – движение по тренду

Работать со скользящими средними можно не только на малых таймфреймах. И на D1 ее вполне можно применять.

Обычно при анализе рынка трейдеры стараются использовать таймфрейм относительно небольшой из-за того, что стопы получаются меньше. Но и на дневных графиках можно работать с приемлемым стоп-лоссом.

Для прибыльной торговли понадобится всего одна ЕМА с периодом 20, применить ее нужно к цене закрытия. Для покупок необходимо:

  • чтобы свеча находилась над скользящей;
  • на графике нужно найти бычью свечу с крупным телом и без теней (либо с малыми тенями с обеих сторон). Это говорит о том, что в этот день было уверенное движение;
  • для покупок нужно, чтобы на следующий день быки взяли передышку. Свеча должна быть черного цвета, не выходить за пределы диапазона предыдущего дня и не опускаться ниже середины предыдущей свечи с крупным телом.

 

ТС основана на идее, что цена после небольшой передышки продолжит движение в направлении тренда. Правила по сделке:

  • если сигнальная свеча (маленькая, которая не выходит за пределы первой свечи) имеет небольшое тело, покупать можно на ее закрытии. Если же она имеет тело среднего размера, немного переписывает максимум уверенной первой свечи, сделка заключается только в случае, если следующая свеча бычья, сразу после ее закрытия;
  • для определения уровня SL растягиваем Фибо уровни на первую свечу и размещаем его под уровнем коррекции 50%;
  • ТР должен быть равен как минимум величине первой бычьей свечи с крупным телом. Можно тралить сделку.

 

Данная стратегия предназначена только для дневных графиков, поэтому сделки заключаются очень редко. Чтобы повысить интенсивность торговли, можно работать сразу с несколькими активами.

Убыточные сделки случаются не очень часто. Куда чаще график просто не доходит до выставленного уровня ТР. Поэтому для страховки не лишним будет переставить стоп в безубыток после того, как цена пройдет в прибыльном направлении расстояние, равное самому стопу. Часть сделок закроется с нулевой прибылью, зато и вероятность убытка снижается.

ТС простая, но если брать в работу только идеальные сигналы, то процент прибыльных сделок больше 50. Если учесть, что соотношение TP и SL больше 1, с ней можно получать стабильную прибыль.

Заключение

Практически любая стратегия форекс на скользящих средних позволяет торговать прибыльно и без особых сложностей. Мы рассмотрели только несколько идей по работе с этим алгоритмом. На основании предложенных идей вы вполне можете создать свою ТС. Нужно только не забывать об управлении капиталом, выбирать качественные сигналы для входа и ставить на первое место стабильность.

 18 апреля в 17:08

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Скользящие средние как основа прибыльной торговой стратегии5
  • 1,5
Оценили человек: 1
При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2018 www.kalita-finance.ru Все права защищены.