Эффективность мартингейла при работе с бинарными опционами

Метод Мартингейла выглядит привлекательным при поверхностном знакомстве с ним. Кажется, что тактика удвоения ставки после полученного убытка решает все проблемы, достаточно одного прибыльного трейда для выхода из просадки. В теории все так и есть – если депозит выдержит просадку, то БО, закрывшийся «в деньгах» компенсирует накопившийся убыток. Но без подводных камней не обошлось, в 9 случаях из 10 Мартингейл сливает депозит, это объясняется тем, что трейдеры используют эту тактику, не разобравшись в методе досконально.

Теория Мартингейла

Это игорный термин, появился на заре развития азартных игр. Изначально использовался в играх с «равными шансами» на победу, например, при игре в рулетку это ставка на чет или нечет, красное или черное. Если при проигрыше увеличивать ставку вдвое и не прекращать игру, то одна отработавшая ставка покроет накопленный убыток.

Из-за этого в рулетке и введен зеро. Это сделано для смещения вероятности выигрыша в пользу владельца казино.

Позже тот же принцип был адаптирован и под работу на Форексе, и под бинарный трейдинг. Подход сохраняется прежним – при получении убытка открывается следующая сделка в том же направлении, но лот увеличивается.

Теория Мартингейла

 

Метод Мартингейла на Форекс смещает точку безубытка к рыночной цене. Сделки могут не закрываться с убытком, вместо этого накапливается сетка ордеров. При движении в нужном направлении сетка закрывается с нулевым результатом либо прибылью.

При работе с БО не всегда выстраивается сеть сделок. БО покупаются последовательно, при неудаче наращивается стоимость контракта. Выплаты по прибыльным трейдам меньше 100% от ставки, поэтому стоимость следующего БО увеличивается в 2+ раза для выхода в ноль.

Увеличение объема при работе с бинарными опционами

Классический Мартингейл предполагал удвоение ставки. Это работает при условии, что профит равен убытку, если бы брокеры БО выплачивали 100% от ставки, то для выхода в ноль достаточно было бы удваивать стоимость контракта.

Выплаты в 100% встречаются в исключительных случаях, норма – 80-90% по контракту, закрывшемуся «в деньгах». Для выхода в ноль коэффициент увеличения стоимости БО превышает 2,0. Расчет следующей ставки ведется по формуле в этой зависимости:

  • An – стоимость текущего бинарного контракта.
  • An-1 – стоимость предыдущего БО.
  • В – выплата со стороны брокера.

Например, брокер выплачивает 85% по контрактам, закрывающимся «в деньгах», позиция объемом $100 принесла убыток. При использовании стратегии Мартингейла в бинарных опционах для выхода в ноль следующий БО стоит $100 + $100/0,85 = $217,64. Если и в ней прогноз не отработает, то стоимость следующего БО составит $217,64 + $217,64/0,85 = $473,68. Брокеры не используют дробные значения стоимости опционов, в расчетах допускаются округления в обе стороны.

Если продолжить серию убыточных позиций, станет очевидной основная опасность мартингейла – ускорение роста нагрузки на депозит с увеличением серии убыточных трейдов.

 

Увеличение объема при работе с бинарными опционами

 

При депозите в $10000, выплате 85% и стартовом объеме $10 в девятой сделке счет может обнулиться. К этому моменту на балансе остается $5728,52, а стоимость контракта по правилам Мартингейла – $5035,27.

Если эта позиция закроется «в деньгах», накопленный убыток перекроется прибылью. За счет округлений в точности выйти в ноль не удастся, но погрешностью можно пренебречь. Если и девятая сделка закроется «вне денег», то баланс счета составит $693,26 или 6,93% от стартового капитала. Потери такого масштаба – то же, что и слив депозита.

Изменение депозита и ставки при классическом мартингейле в БО

 

Кривые на рисунке выше показывают изменение баланса счета и рост ставки при серии убыточных сделок. Точка пересечения кривых – момент, когда правило увеличения объема невозможно выполнить, размера счета недостаточно для покупки контракта требуемого объема.

Подвиды Мартингейла

Классический метод Мартингейла предполагает такое увеличение ставки, при котором выигрыш покрывает накопленный убыток. В случае с БО коэффициент увеличения привязан к выплате со стороны брокера. Изменением коэффициента увеличения объема нащупывается баланс между риском и скоростью выхода из просадки.

Условно Мартингейл делится на 3 подвида:

  • Умеренный. Объем увеличивается, если предыдущая позиция закрыта с убытком, но коэффициент умножения лота подбирается так, чтобы покрывался не весь накопленный убыток, а его часть. Например, в БО коэффициент увеличения 2,0 означает использование умеренного Мартингейла – при закрытии БО «в деньгах» компенсируется не 100% убытка.
  • Классический – прибыль покрывает накопленный убыток.
  • Агрессивный – объем позиций увеличивается так, чтобы трейдер не только компенсировал убыток, но и зарабатывал при отработке одной позиции.

При умеренном мартингейле нагрузка на депозит растет медленнее по сравнению с агрессивным. При классическом подходе депозит в $10000 сливается после 9 сделки, но при уменьшении коэффициента увеличения лота до 1,6 при сохранении прочих условий трейдер заключит 13 сделок. Это повышает шансы на выживание депозита.

 

Нагрузка на депозит в зависимости от коэффициента увеличения лота

 

Также метод Мартингейла делится на подвиды по:

  • Методу заключения повторных сделок. БО покупаются по сигналам стратегии либо с фиксированным или плавающим шагом между уровнями.
  • Экспирации сети сделок. Срок истечения общий либо свой у каждого контракта.
  • Порядку увеличения рабочего объема. Стоимость опциона увеличивается или в каждой сделке, или с определенным шагом. Например, через 1 позицию стоимость БО повышается, например, на 2-й, 4-й, 6-й по счету убыточных позициях.

Это не торговая стратегия с жесткими правилами. Увеличение рабочего объема может происходить по удобной для трейдера логике.

Антимартингейл

Методика диаметрально противоположна классическому Мартингейлу. При классическом подходе цель – компенсация убытков, но трейдер рискует всем капиталом. Антимартингейл делает акцент на надежности трейдинга, по мере нарастания серии убыточных сделок стоимость следующего БО не растет, а снижается. При таком подходе слить депозит невозможно.

Антимартингейл рекомендован новичкам на начальной стадии их карьеры. Пока в трейдинге нет стабильности, делается ставка на надежность торговли. Это замедлит рост депозита, но и вероятность его слива снизится до нуля. Для потери депозита нужна серия из сотен контрактов, закрывшихся «вне денег». Маловероятно, что трейдер продолжит торговлю в таких условиях, вероятнее всего он займется оптимизацией ТС.

При увеличении стоимости БО депозита в $10000 и стартовой ставки в $10 хватило на 9 сделок (стоимость БО повышалась так, чтобы 1 отработавшая позиция покрыла убыток). При антимартингейле стартовую ставку повысим до $200.

Влияние антимартингейла на депозит

 

Графическое отображение антимартингейла наглядно показывает ключевое преимущество этой тактики. При уменьшении следующего опциона на 10% даже на серии из 50+ убыточных сделок депозит снижается с $10000 до $8000, а стоимость БО падает до $1. Оборотная сторона этой тактики – невозможность быстрого выхода из просадки.

Способы применения Мартингейла в торговле

Не подтвержденное анализом открытие сделок в одном направлении бессмысленно. Есть риск попасть на трендовое движение, на таком участке рынка с убытком может закрыться 10-20 опционов подряд. При использовании стратегии Мартингейла на бинарных опционах требуется тщательный отбор точек входа, это снижает торговые риски.

Использование графического анализа и уровней Фибоначчи

При подходе к уровням поддержки или сопротивления растет вероятность если не полноценного разворота, то как минимум отката. Этого достаточно, чтобы Мартингейл сработал, и позиция закрылась «в деньгах».

Если первая сделка закрыта с убытком, не покупайте следующий контракт в тот же момент. Дождитесь подхода графика к поддержке или сопротивлению (для опционов Колл и Пут соответственно), должно произойти касание и закрытие свечи без пробоя уровня. Это сигнал для покупки БО с экспирацией в 1-2 свечи.

Использование графического анализа и уровней Фибоначчи

 

Эта тактика срабатывает не всегда, вместо отскока от уровня может состояться его пробой. Если это произошло, логика не меняется – при подходе к следующему уровню вновь покупается БО с той же экспирацией. Этот подход применяется как дополнение к основной торговой стратегии.

За счет этого выстраивается серия из нескольких убыточных позиций, но если работать на Н1 и выше, то маловероятно, что серия будет насчитывать больше 5-7 убыточных трейдов подряд. В большинстве случаев реакция на уровень происходит раньше.

По той же логике используются Фибо уровни. Статистика говорит, что максимальная вероятность разворота в районе уровней коррекции, 38,2%, 61,8% и 50,0%. От них и открываются повторные сделки с применением Мартингейла. Допускается введение дополнительного фильтра в виде разворотных свечных паттернов.

Убыточная сделка по основной стратегии

 

Мартингейл и полосы Боллинджера

Эта стратегия Мартингейла на бинарных опционах основана на стандартных полосах Боллинджера и предполагает торговлю после выхода графика за границы канала ВВ. Если в настройках индикатора параметр «Отклонение» равен 2, то график в течение 95% времени остается в границах канала. Периоды выхода за пределы ВВ расцениваются как сигналы для входа в рынок.

При краткосрочных импульсах цена закрывается за границей ВВ, на следующей свече происходит возврат в диапазон. Если импульс растягивается на несколько свечей, то в дело вступает Мартингейл. Если продолжается формирование свечей того же цвета, то продолжается покупка БО с экспирацией в 1 свечу. Импульс всегда сменяется откатом, достаточно даже одной коррекционной свечи с диапазоном в 3-5 пунктов, чтобы увеличение лота сработало.

 

Мартингейл и полосы Боллинджера

 

По мере увеличения рабочего таймфрейма продолжительность серий убыточных сделок снижается. Также количество ложных сигналов понижается при увеличении параметра «Отклонение». Так, при его увеличении до 3 ширина ВВ растет, и график в течение 99% времени остается в пределах канала.

Построение серии сделок

Выше рассматривались варианты стратегии Мартингейла на бинарных опционах с последовательным открытием сделок, то есть новый БО покупается после закрытия предыдущего.

Но по аналогии с Форексом можно выстраивать сеть из серии контрактов с экспирацией в одно время. Этот метод подходит для продолжительных экспираций, например, если работа ведется на М30-Н1, а истечение БО установлено на конец дня.

Мартингейл используется для страховки. Например, в первой половине дня куплен опцион Call по EURUSD с экспирацией в конце дня, но продолжается нисходящее движение. Статистика говорит, что средний дневной диапазон по этой валютной паре составляет 70 пунктов. В рамках медвежьего внутридневного тренда EURUSD достигает минимума, в этот момент дневной диапазон составил 82 пункта. Высока вероятность, что в этот день падение приостановится.

Исходя из этой логики в районе дневного Low приобретаются опционы, используется метод Мартингейла. К концу дня благодаря восходящей коррекции все сделки закрываются с прибылью.

Построение серии сделок

Построение серии сделок 2

Этот подход не снижает риски до нуля. Средняя дневная волатильность – статистическая величина, если в среднем в день EURUSD проходит 70 пунктов, это не значит, что в отдельные дни она не пройдет 80-100+ пунктов. Наибольшую опасность представляют устойчивые внутридневные тренды с неглубокими откатами.

Рекомендации по использованию метода Мартингейла в торговле БО

Увеличение стоимости опциона сопряжено с повышенным риском. Ее использование не рекомендовано новичкам, в остальных случаях:

  • Рекомендовано неагрессивное увеличение стоимости БО. Нежелательно использование коэффициента выше 2,0.
  • Нужен предварительный анализ торговой стратегии. Это делается для выявления средней и максимальной серии убыточных трейдов подряд. Если, например, средняя серия равна 3 БО, закрывшимся «вне денег», а максимальная – 4, то Мартингейл допустим. Но если серия насчитывает 7-8 сделок убыточных сделок, то классический подход не сработает. Мартингейл применим и в этом случае, но с определенным шагом, например, на 2-й, 4-й, 6-й позициях.
  • Нежелательно использование этой методики при работе с турбо-опционами. Слишком мал срок экспирации.
  • Не рекомендуется выстраивать торговлю на этой тактике. Увеличение стоимости контракта рассматривается как резервная методика для выхода из просадки. Для поиска точек входа нужна рабочая стратегия.

Мартингейл – это дополнение торговой стратегии, но не ее альтернатива.

Заключение

Небезосновательно считается, что торговля бинарными опционами сопряжена с максимальным риском по сравнению с остальными видами трейдинга. Метод Мартингейла увеличивает риск в разы, что и объясняет негативное отношение к ней со стороны трейдеров. Новичкам с ней действительно лучше не связываться.

В остальном эта тактика – обычный инструмент, эффективность которого зависит от опыта трейдера. Мартингейл способен как вывести депозит из просадки и помочь нарастить профит, так и слить 90-95% капитала за 5-6 сделок. Результат зависит от понимания принципа работы этой методики и способности трезво анализировать рынок.

 23 ноября в 16:34

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Эффективность мартингейла при работе с бинарными опционамиNAN
  • 0,0
Оценили человек: 0

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2021 www.kalita-finance.ru Все права защищены.