Мартингейл и торговля на рынке Форекс

Новичков эта тактика покоряет простотой и кажущейся эффективностью. Стратегия мартингейла на форекс кажется беспроигрышной, создается ощущение, что возможен заработок независимо от направления движения рынка. После первых экспериментов приходит понимание того, что это иллюзия. Но мартингейл не стоит списывать со счетов, нужно лишь разобраться в сильных и слабых сторонах этой методики.

Теория и практика применения мартингейла в торговле

Впервые эта тактика применялась в азартных играх, предположительно в рулетке. В первых рулетках на поле не было зеро, при росте количества ставок распределение прибыльных и убыточных ставок приближалось к 50 на 50. Если увеличивать объем каждой ставки,  профитная сделка компенсирует накопившийся до ее срабатывания убыток. С появлением зеро вероятности сместились в пользу владельца рулетки, позже появились модификации с двойным зеро, что сделало вероятность выигрыша казино еще выше.

Торговая стратегия Мартингейл на Форексе работает по тому же принципу. Трейдер отказывается от стоп-лоссов, заменяя их построением сетки ордеров в том же направлении, что и первая сделка. Параллельно с этим на каждом уровне увеличивается объем.

За счет этого точка «выхода в ноль» постоянно смещается вслед за ценой. После разворота и движения в прибыльном направлении график проходит сравнительно небольшое расстояние в пунктах, суммарный результат по сетке ордеров становится нулевым.

Предположим, по цене 1,1725 открыта сделка на продажу по EURUSD, объем – 0,2 лота. Вместо фиксированного стоп-лосса трейдер применяет тактику мартингейла. Принят фиксированный шаг 25 пунктов, как только график достигнет отметки 1,1750, откроется позиция в том же направлении объемом 0,4 лота, на уровне 1,1775 – 0,8 лотов и далее по тому же принципу.

Торговая стратегия Мартингейл обеспечивает смещение точки безубытка после открытия новой сделки:

  • 1-я сделка – точка безубытка на уровне входа в рынок (1,1725);
  • после 2-й продажи она смещается на 1,1741;
  • после 3-й – на 1,1760;
  • после 4-й сделки точка выхода в ноль смещается на 1,1781. Для выхода в ноль график EURUSD пройдет не 75 пунктов до уровня 1,1725, а лишь 19 пунктов. Вероятность такого движения выше – это преимущество мартингейловой торговли.

 

Для страховки можно закрыть сетку ордеров на уровне безубытка + 2-3 пункта для компенсации расходов на своп и спред при открытии позиций на продажу. При дальнейшем удержании сетки не только компенсируется убыток, но и удается выйти в плюс.

В рассмотренном примере:

  • 1-я сделка дала убыток в размере 25 пунктов. При лоте 0,2 и работе на EURUSD эта позиция принесла убыток $50;
  • по второй результат нулевой;
  • 3-я позиция оказалась прибыльной, при объеме 0,8 лота и профите в 25 пунктов результат по ней +$200;
  • по 4-й короткой позиции результат – 50 пунктов или +$800.

Результат по этой сетке $800 + $200 +$0 - $50 = $950. При работе с фиксированным стоп-лоссом трейдер получил бы убыток в $50 и продолжил искать точки входа.

 

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Недостаток мартингейла

В теории этот прием позволяет создать рыночно-нейтральную торговую стратегию. Рыночно-нейтральной она называется из-за того, что направление движения графика не играет роли. По этому принципу работают некоторые советники – после запуска робота он выходит в рынок и в зависимости от движения цены закрывает ее с прибылью или строит сетку ордеров.

В реальности такие стратегии не работают на 100% по 2 причинам:

  • депозит трейдера ограничен. Беспроигрышная рыночно-нейтральная стратегия работает при условии, что число сделок в сетке неограничено;
  • неизвестно, какое расстояние пройдет график до отката. Есть риск попасть на импульс, сливающий депозит за счет сетки и умножения лота на ее уровнях.

Разберем, как ведет себя стратегия Мартингейла на Форекс на затяжном безоткатном движении. Открыто 8 сделок на продажу, в моменте цена достигала отметки 1,2925 при том, что первый вход в рынок выполнялся по цене 1,2700.

Подсчитаем просадку и маржу по каждой позиции в отдельности, также вычислим просадку по сетке в моменте.

№ сделки

Объем позиции, лоты

Просадка, в пунктах

Просадка в валюте, $

Маржа, $

1

0,05

225

112,50

11,83

2

0,10

195

195,00

23,66

3

0,20

165

330,00

47,32

4

0,40

135

540,00

94,63

5

0,80

105

840,00

189,26

6

1,60

75

1200,00

378,53

7

3,20

45

1440,00

757,06

8

6,40

15

960,00

1514,11

Минимальный размер депозита получим как сумму просадки в валюте и маржи. Учитываем, что позиции будут закрыты по стоп-ауту, если баланс счета опустится ниже 20% от маржи (этот показатель зависит от типа счета и брокера).

Просадка в валюте составит $5617,50, маржа – $3016,40. Для описанной сетки понадобится минимальный размер депозита в размере $5617,50 + 1,2 x $3016,40 = $9237,18. Это та сумма, при которой депозит балансировал бы на грани слива. Для устойчивой торговли понадобился капитал в размере $15000-$20000.

 

Новички такой расчет не выполняют, поэтому, когда торговая стратегия Мартингейл сталкивается с подобным отрезком графика, депозит обнуляется. В примере выше ситуация стала критической уже на 5-6 уровне. Если бы была открыта 7-я позиция на продажу, ее объем вырос бы до 12,80 лотов, для ее открытия понадобилось бы $3028,22, а при движении графика против нее каждый пункт увеличивал бы просадку на $128.

Перед интеграцией этой тактики в свою стратегию выполняется анализ графика за 1-2 года с тем, чтобы определить максимальный размер сетки. На основе этого подсчитывается допустимый размер депозита и объем первой позиции.

Как снизить риски при использовании мартингейла

В приведенных выше примерах использовался коэффициент увеличения лота равный 2,0 и фиксированный шаг между уровнями сетки. Этот прием считается классическим, но в целом мартингейл – гибкая торговая тактика, при изменении ее параметров корректируется риск.

Для снижения риска используют:

  • произвольный шаг между ордерами. Если график идет против открытой позиции, повторные входы в рынок совершают, например, на уровнях поддержки или сопротивления. Это сокращает количество колен сетки и повышает вероятность их отработки. Снижается нагрузка на депозит. Также используется динамический шаг между уровнями, например, расстояние между 1-й и 2-й сделками – 30 пунктов, между 2-й и 3-й – 45 пунктов, и далее по тому же принципу. Недостаток этого метода в том, что ордера выставляются без оценки графика, не учитывается положение уровней;

 

  • снижение коэффициента увеличения лота до значений ниже 2,0, что также снижает давление на капитал трейдера. Есть иные варианты работы с коэффициентом, например, увеличивать объем не на каждом уровне сетки, а через одно колено. Недостаток этого приема в том, что после разворота и движения в нужном направлении графику придется пройти большее расстояние до уровня безубытка. На начальных уровнях сетки различие в положениях уровней безубытка составляет считанные пункты, но с ростом разницы в объемах более выраженным становится и разница между уровнями безубытка;

 

  • жесткое ограничение максимального лота и количества сделок, эти параметры увязываются с допустимой просадкой по счету. Например, в сетке допускается не более 5 ордеров, а совокупная просадка не превышает 10% от депозита.

Есть и производные от стандартного мартингейла тактики, например, антимартингейл. В нем предусмотрено увеличение объема сделок не при убытках, а при движении графика в прибыльном направлении.

Можно ли заработать с помощью этой тактики

Стратегия Мартингейла на Форекс работает при следующих условиях:

  • установился флет, и цена движется в относительно широком диапазоне. Открывается ряд сделок, счет уходит в просадку, но убыток не создает риск слива депозита. При достижении границы горизонтального канала график разворачивается, и сетка закрывается с прибылью. Затем цикл повторяется до момента выхода из канала и развития направленного движения;
  • для этой тактики подходят участки рынка со слабовыраженным трендом. Формально тенденция на рынке есть – происходит обновление максимумов и минимумов, но за счет откатов сетки закрываются не в безубытке, а с прибылью.

 

Опасность несут участки с импульсными движениями. Если используются советники, на таких фрагментах за 1-2 часа открывается сетка, но нет гарантий, что депозит выдержит просадку. При ручной торговле на импульсах использовать эту тактику не стоит, во время резких движений желательно быть вне рынка или обезопасить открытые позиции, переведя стоп в безубыток.

Заключение

Мартингейл – это инструмент, результат от его применения зависит исключительно от трейдера. Если он понимает сильные и слабые стороны этой тактики, то сможет использовать ее себе во благо. Применение «мартина» без понимания опасности этой методики и без предварительных расчетов чревато сливом депозита.

Этот подход не является торговой стратегией в чистом виде. Его можно интегрировать в другие ТС, но торговать наугад, полагаясь лишь на мартингейл, не стоит. Построить рыночно-нейтральную стратегию на основе этой тактики невозможно.

 12 октября в 16:39

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Мартингейл и торговля на рынке Форекс5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2020 www.kalita-finance.ru Все права защищены.