Лучшие стратегии для торговли акциями

Стратегии торговли акциями несколько отличаются от ТС, применяемых при работе с валютными парами на Форексе и других рынках. Торговля акциями ведется централизованно, это значит, что есть данные по реальному, а не тиковому объему, еще одно отличие – выплата дивидендов, часть компаний вознаграждает держателей акций, что сказывается на их стоимости. Эти и другие особенности используются при создании торговых стратегий для работы с ценными бумагами.

Использование дивидендного ГЭПа

Стратегия хороша тем, что не требует от трейдера глубокого анализа рынка. Еще одна особенность – заранее известна дата возможного сигнала на вход в рынок. Работа сводится к оценке графика в определенную дату.

Логика стратегии:

  • часть компании поощряет акционеров, распределяя среди них определенную долю прибыли (дивидендную политику определяет совет директоров). Даты выплат определены заранее;
  • на дивидендах хотят заработать и долгосрочные инвесторы, и кратко-, среднесрочные трейдеры. Последняя категория участников торгов приобретает бумаги непосредственно перед выплатой вознаграждения;
  • торги ведутся по схеме Т+2, если сделка на покупку акций заключается во вторник, то покупатель станет реальным владельцем ценных бумаг лишь в четверг;
  • дата формирования реестра акционеров известна заранее. Чтобы получить дивиденды, бумаги покупаются как минимум за 2 дня до нее;
  • после даты отсечки бумаги продаются трейдерами. За счет этого формируется дивидендный ГЭП – падение стоимости ценной бумаги.

Стратегия предполагает покупки акций после дивидендного ГЭПа после даты отсечки. Ставка делается на то, что курс восстановится в будущем. ТС работает при условии, что отчетность не показывает ухудшение производственных показателей компании.

Что касается сроков, то восстановление после дивидендного ГЭПа проходит индивидуально. Иногда на этой уходит неделя, иногда – месяцы.

 

В примере с Лукойлом позицию стоило закрывать уже через 5-6 дней после покупки акций. Это идеальный сценарий, деньги не замораживаются надолго.

В октябре 2020 г. формировался дивидендный ГЭП по бумагам Сбербанка. Для этой стратегии торговли акциями Сбербанк подходит идеально – это голубая фишка, к тому же на 2020 г. запланирована рекордная выплата в рублях.

 

Основная особенность работы с дивидендным ГЭПом – риск столкнуться с затяжным восстановлением. На протяжении этого времени деньги на счете будут заморожены.

Используется и другая особенность – рост курса акций за несколько дней до даты, когда бумаги покупаются для попадания в реестр акционеров. Для ее определения из даты отсечки вычитается 2 дня (выходные не учитываются).

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Использование VSA при работе с акциями

Volume Spread Analysis – торговый метод, зародившийся в первое половине ХХ века. В разные периоды истории вклад в его развитие внесли Ричард Вайкофф, Дуглас Тейлор, Алан Фарлей, Йон Маркман и другие трейдеры.

VSA построен на анализе объемов и свечных паттернов. Объемы дают представление об интересе трейдеров к бумаге, а конфигурация свечей – о расстановке сил в борьбе быков и медведей. Также используются инструменты графического анализа – уровни, трендовые линии.

Volume Spread Analysis – это не типичные стратегии торговли акциями, а скорее набор паттернов и правил. Каждый паттерн подходит на роль отдельной ТС.

Ниже – перечень ряда VSA-приемов, они работают и подходят на роль торговой стратегии:

  • Stopping Action (остановленное движение). На графике выглядит как комбинация пин-бара и повышенного объема. Пин-бар указывает на борьбу между быками и медведями, а повышенный объем – показатель обострения конкуренции. Для фильтрации сигналов используются инструменты графического анализа;

 

  • сбор стопов толпы (spring – спружинивание). В рамках этого паттерна график делает заброс за уровень поддержки или сопротивления. После активации стопов цена возвращается в зону за уровнем, формируя свечу с длинной тенью, возможно появление пин-бара. За счет этого крупные игроки «убирают» из рынка трейдеров, планировавших заработать на готовящемся развороте. Сигнал подтверждается ростом объемов. Практика показывает, что сигналы этого типа в 7-8 случаях из 10 дают возможность закрыть с прибылью как минимум часть объема;

 

  • отсутствие предложения (No Demand). Паттерн формируется в момент, когда продавцы или покупатели не уверены в том, как будут развиваться события при подходе графика к уровню. Например, при подходе к сопротивлению покупатели не штурмуют его, а дают продавцам время проявить себя. Если происходит откат от уровня на фоне снижающихся объемов, быки получают подтверждение слабости продавцов. По ходу нисходящего движения над High медвежьих свечей размещается отложенный ордер на покупку. После достижения дна не остается желающих продавать актив по текущей цене, начинается его рост, и ордер Buy Stop срабатывает. Допускается закрытие части объема при достижении недавнего сопротивления;

 

  • Last point of support – точка входа формируется с недоходом графика до уровня поддержки/сопротивления. Рядовые трейдеры рассчитывают на формирование точек входа в районе поддержки, но крупные игроки не позволяют этому произойти, разворачивая график до уровня. Толпа «отцепляется» от нового движения. Для работы по last point of support отслеживаются объемы и при подозрении готовящегося разворота ордера Buy Stop выставляются за High или Low последней свечи.

 

Для работы по методике VSA достаточно анализировать объемы и сопоставлять это со свечным анализом и уровнями. Из этого набора инструментов создаются полноценные стратегии торговли акциями на ММВБ и других биржах мира.

Стратегия на скользящих средних

Для акций характерны затяжные бычьи тренды, отлично работают трендовые стратегии. При работе по рынку трейдер наращивает объем и затем закрывает с прибылью серию сделок.

Работа ведется в такой последовательности:

  • по SMA 200 оценивается состояние рынка. Бумаги, находящиеся во флете, не торгуются;
  • точки входа подбираются с использованием 2 скользящих средних – ЕМА30 и SMA10. В роли динамической поддержки или сопротивления используется зона между мувингами. Коррекционные движения, как правило, завершаются в этой области;
  • в расчет берутся откаты, сформировавшиеся как минимум на 3 свечах;
  • непосредственно вход в рынок выполняется с использованием разворотных свечных паттернов. Допускается использование рассмотренных выше моделей. Также допускается работа по фракталам на 3 свечах;
  • для страховки часть объема закрывается с профитом при переписи трендового экстремума.

Для повышения надежности в этой стратегии торговли акциями предусмотрены дополнительные фильтры:

  • запрещено торговать в день выхода отчета за квартал и в следующие 2-3 дня;
  • учитывается положение графика относительно уровней поддержки или сопротивления и ситуация на младших таймфреймах.

Пример работы:

  • график акций Сбербанка находится над SMA200. Бычий настрой рынка означает работу только в Buy;
  • наблюдается 3 входа графика в зону между ЕМА30 и SMA10. Каждое из этих движений формировалось на 3+ свечах, они соответствуют требованиям стратегии;

 

  • в отмеченных участках рынка формируется фрактал на 3 свечах. Как только образуется комбинация из 3 свечей, в которой выполняется условие Low 1 > Low 2 < Low3, трейдер получает сигнал на вход в рынок. Сделки заключаются как по рынку, так и отложенными ордерами Buy Stop, расположенными за экстремумом третьей свечи паттерна.

 

Вместо фиксированного тейк-профита лучше набирать объем по ходу роста акции. После подтверждения разворота сетка сделок закрывается с прибылью.

Заключение

Перечисленные торговые методики не ограничены одной биржей или акцией, они работают и на ММВБ, и на NYSE, и на немецкой XETRA. Независимо от торговой площадки движения графика определяются соотношением между спросом и предложением, поэтому работают паттерны и прочие методы анализа рынка. Для заработка может использоваться любая из описанных стратегий, а их эффективность зависит от соблюдения трейдером правил торговли и риск-менеджмента.

 23 ноября в 16:34

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Лучшие стратегии для торговли акциями5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:

  • Хотел уточнить есть ли какие-то специальные стратегии торговли акциями второго/третьего эшелонов. Там иногда встречаются неплохие бумаги, могут +100% за пару недель сделать, может посоветуете методику работы с ними.

    Еременко Борис

    23 декабря 2020, 18:36 ·

    Комментарий полезен : 0
    • Здравствуйте. При работе с бумагами второго и третьего эшелонов вы гарантированно столкнетесь с низкой ликвидностью. Обычно в бумаги этих типов инвестируют на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Нет специальных стратегий торговли акциями на ММВБ или других биржах, бумаги 2 и 3 эшелона не подходят для активного внутридневного трейдинга. Их сложно анализировать, за вероятность высокого роста приходится платить большим риском по сравнению с акциями первого эшелона. Новичкам лучше ограничиться работой с голубыми фишками, для этих акций подойдет любая торговая стратегия из описанных выше.

      Калита-Финанс

      28 декабря 2020, 14:32 ·

      Комментарий полезен : 0

При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2021 www.kalita-finance.ru Все права защищены.