Cтратегия сетка отложенных ордеров

На рынке Форекс стратегия сетка используется и как самостоятельная торговая система, и как дополнение к стратегии торговли. Несмотря на внешнюю привлекательность, она не подходит на роль Грааля и по сравнению с обычной торговлей увеличивает нагрузку на депозит. В обзоре разберемся, в чем сильные стороны этой тактики и подходит ли она всем без исключения трейдерам. Также остановимся на недостатках сетки ордеров, у любой тактики есть слабые стороны и сетка – не исключение.

В чем смысл построения сетки ордеров

Под сеткой понимается набор ордеров, открытых в одном направлении. Этот прием используется и при движении цены против трейдера, когда нарастает убыток, и при верном прогнозе движения цены. При этом достигаются разные цели:

• если прогноз сделан неверно, за счет сетки точка выхода в ноль перемещается ближе к цене. Графику требуется скорректироваться на меньшее расстояние в пунктах, чтобы суммарный результат по открытым позициям оказался нулевым;
• на трендовых движениях сетки ордеров при торговле по тренду увеличивают доход.

Сетки разнонаправленных ордеров используются редко. Это подвид локирования, но проще закрыть убыточную сделку и «перевернуться», чем накапливать набор разнонаправленных позиций и потом раскрывать замок.

Также трейдеры используют сетки при создании торговых роботов. Есть советники, основанные на построении сетки с динамическим шагом между уровнями. Есть и те, в которых этот прием используется как дополнение вместо фиксированного стоп-лосса.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Построение сетки во время убыточных движений

Предположим, трейдер открыл сделку на продажу, и начался рост валютной пары. Если депозит позволяет, допускается вместо фиксированного стоп-лосса использовать сетку ордеров. Для снижения нагрузки на депозит не используется увеличение лота, поэтому объем сделок один и тот же.

Рассчитаем изменение положения точки выхода в ноль для 5 позиций равного объема:

• первый вход в рынок выполнен по цене 1,0812, объем 0,1 лота;
• после повторного открытия короткой позиции по курсу 1,0850 точка безубытка для 2 сделок смещается на уровень 1,0831, если график достигнет этой отметки, обе позиции закрываются вручную, при этом удастся избежать убытка;
• продолжается рост и открывается третья сделка, точка безубытка перемещается на 1,0852;
• после открытия 4-й сделки точка выхода в ноль перемещается на 1,0875;
• после 5-й сделки – на 1,0898. При последовавшей коррекции достигнута точка безубытка, и сетка закрывается с нулевым результатом.

С момента открытия первой сделки график прошел в убыточном направлении 196 пунктов. Построение сетки создает повышенную нагрузку на депозит по сравнению с классическим трейдингом с фиксированным стопом.

Рассчитаем максимальную нагрузку на депозит в этом примере торговли, при лоте 0,1 стоимость пункта равна $1,0. В моменте убыток:

• по первой сделке равен $196;
• по второй – $158;
• по третьей – $114;
• по четвертой – $61;
• по пятой – $18.

Максимальная просадка в валюте составляла 186 + 158 + 114 + 61 + 18 = $547. Если, согласно правилам манименеджмента, допустимая просадка равна, например, 15%, то допустимый размер капитала – $3647. Это единственный недостаток построения сетки при убыточных движениях, даже если лот не увеличивается, нагрузка на депозит растет.

При внедрении мартингейла в эту схему точка безубытка смещается ближе к цене. Но нагрузка на депозит растет быстрее, чем при работе со статическим лотом.

Если в том же примере на каждом уровне сетки увеличивать объем позиции в 2 раза, ситуация изменится:

• после второй сделки точка выхода в ноль перемещается на отметку 1,0837;
• после третьей – на 1,0869;
• после четвертой – на 1,0910;
• на пятой сделке объем составит 1,6 лота, а точка безубытка переместится на 1,0951. На коррекционном нисходящем движении график достигает этого уровня, сетка ордеров на продажу закрывается с нулевым результатом.

По сравнению с фиксированным лотом точка равновесия переносится на 53 пункта ближе к цене. За счет этого вероятность ее достижения выше, чем при сетке с фиксированным объемом.

Недостаток подобной схемы – нагрузка на депозит. При использовании повышающего коэффициента 2 в моменте убыток составлял:

• по первой сделке – $196;
• по второй – $316;
• по третьей – $456;
• по четвертой – $488;
• по пятой – $288.

Максимальная просадка по этой сетке равна $1744 или на 218,82% выше по сравнению с фиксированным лотом. Если манименеджмент не допускает просадку выше 15%, то депозит в этом примере должен превышать $11627.

Сетка прибыльных сделок

Этот метод работы подходит для трендовых движений и позволяет на одном и том же движении увеличивать профит в разы. Сеть сделок может быть как с фиксированным шагом между уровнями, так и с динамическим или произвольным, когда каждый вход в рынок выполняется лишь после формирования точки входа.

В примере совокупная прибыль в пунктах составила 473 + 392 + 295 + 233 + 192 + 130 = 1715 пунктов. При объеме позиции 0,1 лота профит по этой сетке составил $1715.

Если бы трейдер ограничился первой сделкой, то заработал бы лишь 473 пункта, или $473, на 262,57% меньше по сравнению с использованием сетки.

По сравнению с повторными входами при убыточном движении этот вариант построения сетки более безопасный. В момент открытия дополнительных сделок стоп следует смещать к точке безубытка, что делает всю сетку безопасной. Трейдер рискует лишь прибылью по текущим сделкам, депозит в безопасности.

Сетка во время флетового движения

Флеты неудобны тем, что цена движется в горизонтальном коридоре. Трендовые торговые системы в эти периоды не работают, а флетовые генерируют ряд сигналов при отбое графика от границ канала.

Границы флетовых отрезков графика определяются вручную или с помощью индикаторов. Как только флет идентифицирован, возле верхней границы устанавливаются отложенные ордера Sell Limit, возле нижней – Buy Limit. Обязательна установка стопов и для длинных, и для коротких позиций. Тейк-профиты выставляются на противоположной границе диапазона.

Часть позиций неизбежно закрывается по стоп-лоссу в момент прорыва границы флета. В торговой стратегии расчет сделан на то, что до этого момента серия сделок закроется с прибылью.

Выставлять отложенные ордера за пределами канала с тем, чтобы взять пробойное движение, не стоит. График может расширить границу канала и вернуться в него, на таком движении получите убыток.

Определение шага между уровнями сетки

Помимо объемов сделок, второй ключевой параметр при использовании этой торговой тактики – шаг между ордерами сетки. От него зависит число сделок и нагрузка на депозит.

Используются следующие приемы:

• фиксированный шаг, применяется в советниках, при ручной торговле используется реже. Недостаток метода в том, что не учитывается специфика рынка. Например, на импульсном движении, вызванном форс-мажорным фактором, советник откроет серию бессмысленных сделок;

• отсутствие алгоритма для расчета дистанции между уровнями. Применяется в ручной торговле, например, по тренду. Если по тренду формируется серия однонаправленных сигналов, строится сеть сделок. Расстояние в пунктах между ними может быть любым;
• фиксированный шаг с корректировкой расстояния между ордерами в зависимости от волатильности. Например, если в день график проходит в среднем 150 пунктов, то при внутридневной торговле для сетки из 5 уровней шаг принимается равным 30 пунктам;
• динамический шаг. Расстояние между 1 и 2 ордером определяется любым методом, дистанция до следующего ордера определяется как предыдущий шаг, умноженный на коэффициент больше 1,0. Например, вторая сделка открыта на расстоянии 30 пунктов от первой, вторая – на дистанции 45 пунктов (коэффициент 1,5), третья – на дистанции 67,5 пунктов, четвертая – 101,25. На сильных движениях этот метод снижает количество уровней сетки, но есть риск пропустить разворот графика, и он не дойдет до точки безубытка. Этот и предыдущий методы используются главным образом в советниках из-за простоты автоматизации.

При ручной торговле желательно отдавать предпочтение сеткам, при построении которых учитывается состояние рынка. Это требует больших временных затрат, но меньше вероятность уйти в глубокую просадку.

Заключение

Стратегия сетка отложенных ордеров не решает ключевую проблему трейдинга, она не помогает находить точки входа. Эта тактика подходит лишь для депозитов, обладающих запасом прочности, и позволяет как увеличивать доход при верном прогнозе, так и снижать убыток при движении графика в убыточном направлении. Перед использованием сетки в торговле обязательно просчитайте риски с учетом наиболее невыгодного варианта развития событий.

 30 июня в 15:27

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Комментарии посетителей: