Волновая теории Эллиотта

Ральф Эллиотт в 30-х годах прошлого века выдвинул теорию волновой природы рынков. До него циклы роста и падения не рассматривались как цельная структура. Волновая теория Эллиотта прижилась в трейдинге и используется и для определения состояния рынка, и для поиска точек входа.

Базис теории Эллиотта

Идея Эллиотта базируется на следующих предположениях:

  • рынок цикличен;
  • цикл включает 8 волн, в терминологии Эллиотта это суперцикл. В него входят 5 волн тренда и 3 коррекционные волны Эллиотта;
  • структуры циклов одна и та же. Хотя габариты волн отличаются, но между ними Эллиотт выявил закономерность.

 

При поиске волн Эллиотта учитывайте следующие закономерности формирования этих структур:

  • на формировании волны II не происходит перепись основания первой волны;
  • в III-й волне график проходит максимальное расстояние. Движение рынка в этой стадии носит импульсный характер. Время формирования невелико, на младших таймфреймах глубокие коррекции отсутствуют;
  • при образовании IV-й волны график не входит в диапазон I-й волны. Если это происходит, то структура считается «сломанной». Вероятность возобновления тренда и образования волны V невелика. Волновая теория Ральфа Эллиотта для Форекс и других рынков не рекомендует брать в работу подобные ситуации;
  • на формирование начальной и завершающей волны тренда уходит одно и то же время;
  • в идеале на коррекционной волне С достигается уровень коррекции 61,8% от движения I-V.

 

В таблице выше показано соотношение между волнами в теории Эллиотта. В волнах Эллиотта правила формирования есть, но они не жесткие. Есть варианты структур с усеченной V волной, есть модели со слабо выраженной коррекцией перед возобновлением трендового движения.

И еще оди нюанс – на каждой волне старшего таймфрейма при переходе на младший временной интервал наблюдаются полноценные циклы. Волновая теория Эллиотта применима для всех таймфреймов, спускаясь ниже, трейдер обнаруживает новые циклы.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Пример использования волновой теории в анализе графиков

Волновая теория Эллиотта сложна в применении из-за субъективизма при анализе графиков. Разберем пример ее использования для поиска коррекций и трендовых движений:

  • начинается нисходящий тренд, цена снижается. Обратите внимание на размер 3-й волны, было импульсное движение, сформировалась она быстро. Получена коррекционная волна АВС по типу зигзаг (в параллельном канале). Ожидается возобновление нисходящего тренда, сигнал усилен пин баром и достижением уровня коррекции 61,8% от движения 1-5;

 

  • продолжения нисходящего тренда нет. Рассматриваем эту ситуацию как разворот рынка и ищем новые 5-волновые структуры, но уже в направлении роста. Выделенная на рисунке ниже формация не считается волнами Эллиотта. Правила волн Эллиотта требуют соблюдения соотношений между элементами структуры, здесь они не выполнены. Экстремумы 3-й и 5-й волны на одном уровне с первым экстремумом;

 

  • находим следующую 5-волновую структуру, соответствующую требованиям Эллиотта;

 

  • на следующей структуре получаем усеченный импульс – ситуацию, когда на 5-й волне быкам недостает сил для переписи максимума №3. На рынке импульсные движения, но это агония покупателей. После этого началась фаза неопределенности, а затем получили подтверждение смены тренда, цена начала двигаться в противоположном направлении.

 

Волновая теория Эллиотта на фондовом и Форекс рынке используется без изменений.

Проблема этой методики в том, что она работает на истории. Когда с правой части в терминале пустота, трейдер не в состоянии определить, где цена развернется, продолжится тренд или готовится разворот. Рынок непредсказуем, и не всегда получается определить даже стадию, в которой он находится. Кажется, что формируется 3-я волна, но затем рынок разворачивается, и таких примеров Волн Эллиотта масса.

Как определить конец 5-й волны

Если работаете по тренду или ищете развороты на старших таймфреймах, эта точка особо важна. Для ее определения используйте:

  • уровни, разворотные свечные паттерны – это универсальный инструмент на рынке;
  • дивергенции. Под конец 5-волновой структуры на MACD, RSI, Стохастике формируются конвергенции и дивергенции, они усиливают вероятность разворота;
  • 5-я по счету волна формируется в момент, когда крупные игроки уже вышли из рынка, зафиксировав прибыль. Движения неуверенные, на ее образование идет немало времени, цена при этом проходит небольшое расстояние.

Что касается коррекционного движения, то волновая теория Эллиотта предусматривает следующие типы:

  • в виде зигзага. По экстремумам коррекционных волн АВС строится канал, и движения протекает в нем. Пробой границы канала, чаще импульсный, означает продолжение трендового движения;
  • в виде треугольника. В этом случае наблюдаем больше 3 волн. Волновая теория Эллиотта такие структуры не запрещает;
  • боковой канал. Пример – ситуация, в которой после тренда рынок берет паузу и какое-то время движется в боковике. В горизонтальном канале формируется от 3 волн, при их большем числе ценность структуры снижается. Волны Эллиотта на Форекс и других рынках работают и в этом случае, но вероятность отработки ниже по сравнению с идеальной структурой.

 

В своих трудах Эллиотт описывал 21 модель коррекционного движения. Сводятся они к перечисленным выше примерам.

Сильные и слабые стороны волновой теории

Начнем с недостатков:

  • если используете волны Эллиотта, теория и практика не помогут избавиться от субъективизма. В теории слишком много оставлено на усмотрение трейдера;
  • автоматизировать волновой анализ невозможно. Соответствующие индикаторы есть, но они отмечают все волны подряд, что запутывает трейдера;
  • волновой анализ Эллиотта не дает четкие точки входа. Только области, где теоретически состоится разворот.

Это не значит, что теория Эллиотта не работает. Она подходит для оценки рынка, теория универсальна и работает уже более полувека, на истории и вовсе нет сбоев. Но волны Эллиотта на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном рынках – не тот инструмент с которого стоит начинать. Он сложен в освоении и не дает мгновенный результат.

Заключение

Волновая теория Эллиотта на Форекс и прочих рынках используется чаще для определения состояния рынка - есть ли потенциал у текущего движения, готовится разворот или затяжная коррекция.

Изучая волны Эллиотта, примеры покажутся вам простыми и отрабатывающими с ювелирной точностью. На самом деле это не так, работая с ними в режиме реального времени, трейдер столкнется с перерисовкой волн и сложностью прогнозирования будущих движений.

 12 апреля в 11:22

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Волновая теории Эллиотта5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.