Торговля по полосам Боллинджера

Этот индикатор настолько популярен, что по умолчанию интегрирован в большинство торговых терминалов. В 80-х годах прошлого века Джон Боллинджер выпустил книгу, в которой делился логикой работы индикаторы и приемами работы с ним. Торговля по линиям Боллинджера приносит прибыль и сегодня, в обзоре разберем все подходы к работе с этим индикатором.

Логика работы полос Боллинджера

Индикатор разрабатывался с учетом волатильности. В итоге Джон Боллинджер получил канал с динамически изменяющейся шириной. На трендовых движениях ширина ВВ увеличивается, во флете – сужается.

После добавления ВВ на график увидите следующую картину.

 

  • центральная линия – скользящая средняя;
  • границы канала получены за счет сдвига центральной линии на N стандартных отклонений вверх и вниз. При параметрах по умолчанию сдвиг равен 2 Std. dev.

Период, равный 20 и отклонение 2 – это стандартные параметры, при них график 95% времени не выходит за пределы канала. Джон Боллинджер не рекомендовал менять их без тщательного тестирования новых настроек.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Методика использования индикатора в торговле

Хотя ББ относится к трендовым индикаторам, применять его можно и на флетовом рынке. Ниже разберем все методы использования Bollinger Bands в торговле.

Определяем состояние рынка

Торговля по Боллинджеру не всегда предполагает работу на отбой от его границ. Один из вариантов использования индикатора – определение тренда.

На трендах средней силы график движется в канале между средней линией и границей. Выстраиваются сетки прибыльных ордеров за счет входов на окончании коррекций.

 

На роль самостоятельной стратегии такой подход не годится. Нет гарантий, что состоится отбой от средней линии индикатора, так что рекомендуем дополнить полосы Боллинджера другими инструментами для работы с коррекциями.

На высоковолатильных активах, для которых характерны резкие движения, этот подход работает хуже.

Торговля на отбой от границ канала

Работа на отбой от границ канала возможна и по тренду, и во флете. Но при трендовом движении график не всегда касается противоположной границы ВВ, часть сигналов из-за этого упускается. При тренде нет проблем с волатильностью, а ВВ в это время расширяется.

 

Подобный сценарий лучше подходит для работы на «тихом» рынке. В это время:

  • линии полос Боллинджера горизонтальны и параллельны друг другу;
  • расстояние между ними невелико;
  • график движется между ними, высока вероятность дохода до противоположной границы диапазона. Стопы небольшие.

Полосы Боллинджера на Форексе часто используются как основа ночных скальперов. Такие роботы торгуют в ночное время и используют этот принцип как основной.

 

Этот же подход работает на бинарных опционах, в том числе и на БО с малыми сроками экспирации. Даже работая на минутном графике при сроках экспирации в пределах 5-10 минут, удается зарабатывать во флете.

На роль дополнительных фильтров подходят свечные паттерны и сигналы других индикаторов.

Работа с импульсными движениями

Границы полос Боллинджера пробиваются только на резких движениях. После этого начинается трендовое безоткатное движение, состоящее из 10-15 свечей – это шанс для заработка. Проблема в том, что определить, когда график продолжит движение в направлении пробоя, а когда развернется – сложно.

Если соберетесь ловить импульсы, учитывайте положение импульсной свечи относительно ближайших экстремумов.

 

В примере на рисунке выше пробойный сигнал брали в работу по следующим причинам:

  • диапазон пробойной свечи больше, чем диапазон свечей до этого;
  • одновременно с пробоем верхней границы ВВ пробит и горизонтальный коридор, в котором шло движение до этого;
  • в итоге взять на этом движении можно было 10-15 пунктов. Для рынка с отсутствующим трендом – неплохой результат.

 

В бинарных опционах полосы Боллинджера для чайников используются как готовая торговая стратегия. Расчет делается на то, что после импульсной свечи возникает откат на пару пунктов, этого хватает для заработка на турбо опционах. Сигнал в этом случае – резкий выход за пределы канала Боллинджера.

Еще один вариант – торговля в расчете на завершении импульсного движения. На резких рывках за пределами канала формируются свечи одного цвета, но цепочка получается короткой. Боллинджер в книге отмечал, что работать в противоположном направлении можно после формирования 4 таких свечей. Напоминаем – он работал на фондовом рынке и на дневных таймфреймах, для внутридневной торговли

 

 

Полноценный разворот после серии свечей одного цвета случается не всегда, но коррекционная свеча другого цвета, как правило, появляется. Этот прием рекомендуем использовать в работе с бинарными опционами, на Форекс отрабатывает хуже.

M- и W-образные фигуры

Боллинджер в книге, посвященной одноименному индикатору, уделил целый раздел этим графическим конструкциям. Вы сталкивались с подобными моделями в качестве контртрендовых паттернов (второе название – смена тренда на 1-2-3). Сюда же относились и модели, напоминающие голову и плечи. В книге дается детальная классификация паттернов, но для внутридневной торговли ее изучение необязательно.

Разберем пример формирования подобной конструкции (на ней получили медвежий сигнал):

  • график выше средней линии ВВ, это указывает на бычий настрой рынка;
  • при формировании М-образной модели происходит перепись недавнего максимума. Пробой ложный и график возвращается в привычный диапазон;
  • по минимуму М-образного паттерна строим уровень, график пробивает его вниз, на ретесте открываем короткую позицию;
  • желательно, чтобы после пробоя минимума паттерна график дошел до нижней границы полос Боллинджера и оформил отбой от нее.

 

Стоп при входе на ретесте минимума паттерна выносится за High паттерна. Гарантий продолжительности нового движения нет, но рывок, достаточный для фиксации профита, получите.

 

Для бычьего сигнала принцип сохраняется тот же. В этом случае:

  • паттерн напоминает букву W;
  • второй минимум не доходит до нижней линии ВВ и не переписывает первый минимум паттерна;
  • ретест максимума паттерна состоялся на одной свече, такие ситуации также берутся в работу. Потенциал движения – 300+ пунктов по 4-значным котировкам.

Такие сигналы полос Боллинджера появляются на всех таймфреймах.

В книге описаны и усложненные 5-точечные структуры, но появляются они редко. Для работы внутри дня ограничьтесь 3-точечными графическими конструкциями.

Настройки полос Боллинджера и вспомогательные индикаторы

Автор индикатора использовал объемы, но на Форекс и рынке бинарных опционов от них откажемся. Совместно с ВВ неплохо себя показывают:

  • RSI и Стохастик – полезны при работе по тренду для подтверждения точек входа на окончании коррекций;
  • MACD – показывает дивергенции при формировании М- и W-образных графических конструкций. По положению сигнальной линии и гистограммы оценивают состояние рынка, но MACD ощутимо запаздывает;
  • Money Flow Index.

Также Боллинджер использовал медленные скользящие средние, ЕМА51 – для определения настроения рынка в среднесрочной перспективе.

Что касается настроек, при экспериментах меняют только период, отклонение оставляют равным 2. Что касается периода, рабочие значения ищите в зависимости от таймфрейма:

  • М5-М15 – 10-15;
  • М15-Н1 – 15-25;
  • Н4 – 20-25;
  • D1 – 20 и выше.

 

Боллинджер предостерегал трейдеров от снижения периода полос ниже 20 из-за стремительно повышающейся чувствительности. Выше чувствительность – больше ложных сигналов.

При экспериментах проверьте работоспособность кастомных настроек на истории и затем в торговле на демо-счете. После этого переходите на реальный счет.

Заключение

Линии Боллинджера для чайников в трейдинге – идеальный инструмент. Ширина канала меняется автоматически в зависимости от волатильности, трейдер получает ориентиры и для входа в рынок, и для фиксации прибыли по сделкам.

Как и другие инструменты, этот индикатор – не самостоятельная торговая стратегия. Сам автор не работал, опираясь только на сигналы ВВ, дополняя его показания иными осцилляторами и графическими построениями. Рекомендуем использовать этот же подход в работе.

 25 июня в 13:33

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Торговля по полосам БоллинджераNAN
  • 0,0
Оценили человек: 0

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.