Точный индикатор разворота тренда

Работа по тренду считается более надежной по сравнению с попыткой поймать разворот рынка. Но с точки зрения потенциала заработка в одной сделке контртрендовые сделки вне конкуренции. Если использовать точный индикатор разворота тренда и фильтровать точки входа, то соотношение тейк-профита к стоп-лоссу превышает 5 к 1. При таком соотношении риска к прибыли достаточно закрывать с профитом 2-3 сделки из 10, чтобы зарабатывать.

Скользящие средние как указатель смены тренда

Moving Average – один из первых индикаторов, ценится трейдерами за универсальность. Мувинги рассматриваются трейдерами и как точный индикатор тренда, и как контртрендовый инструмент.

В контртрендовой торговле используется 2 подхода:

  • пробой «тяжелого» мувинга. Период МА подбирается так, чтобы линия разворотного индикатора выполняла роль динамической поддержки или сопротивления. Из-за большого периода линия МА слабо реагирует на коррекционные движения графика. В момент разворота рынка происходит пробой линии и закрепление под ней. При закреплении темпы движения падают, формируется диапазон, после выхода из которого и подтверждается новое направление движения графика. Недостаток этого подхода – задержка получения сигнала. В примере ниже график прошел 300+ пунктов, пока не сформировался сигнал о развороте рынка;

Скользящие средние как указатель смены тренда 

  • пересечение как минимум 2 скользящих средних, одна – «быстрая», вторая – «медленная» с увеличенным периодом. Периоды мувингов подбираются под каждый таймфрейм в отдельности. Во время флета сигналы такого рода в работу не берутся, при движении в узком диапазоне линии МА переплетаются и генерируют ложные сигналы. Желательно, чтобы пересечение линий индикаторов проходило за счет безоткатного движения графика. Еще один фильтр – пересечение графиком линий обеих скользящих средних.

Скользящие средние как указатель смены тренда 2 

Скользящие средние – не самый лучший индикатор разворота тренда из-за запаздывания сигналов. По мере увеличения периода растет запаздывание, но повышается и надежность точек входа. С уменьшением периода растет доля ложных сигналов. Трейдер ищет баланс между этими параметрами.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

ZigZag

Зигзаг – вспомогательный инструмент, сам по себе он не показывает ни точки входа, ни вероятность смены приоритетного направления движения рынка. Ценность ZigZag заключается в облегчении графических построений, индикатор помогает находить на графике развороты по типу 1-2-3.

Напомним логику формирования этого контртрендового паттерна:

  • точка 1 – формируется очередной трендовый экстремум;
  • точка 2 – экстремум, сформированный на коррекции;
  • точка 3 – появляется в результате неспособности участников торгов продолжить движение в прежнем направлении.

Зигзаг помогает идентифицировать такие движения. При настройке подбираются параметры, с которыми индикатор игнорирует ненадежные движения. Волны ZigZag позволяют не пропускать разворотные паттерны.

Также индикатор помогает с выделением уровней поддержки и сопротивления. Экстремумы ZigZag, находящиеся на малом расстоянии друг от друга, объединяются в зону, далее работа ведется уже с ней.

Зигзаг – вспомогательный инструмент 

Ключевой недостаток ZigZag – перерисовка. Индикатор удаляет или перестраивает текущую волну в зависимости от движения графика.

Parabolic SAR

Преимущество Параболика – его простота. Если точки отображаются под графиком, считается, что рынок растет, если над ним – падает. Контртрендовым сигналом считается момент перехода маркера Parabolic SAR на другую сторону по отношению к графику.

Со стандартными настройками Параболик не рассматривается как точный индикатор разворота тренда. Индикатор реагирует на все движения графика и дает ложные сигналы.

Parabolic SAR 

За чувствительность Параболика отвечает параметр «Шаг». При его уменьшении Parabolic SAR замедляется, снижается количество сигналов, за счет этого повышается их качество и винрейт при торговле.

Даже при оптимизированном шаге нежелательно использовать этот разворотный индикатор в отрыве от других сигналов. На их роль подходят графические построения, свечные паттерны, другие индикаторы. Ниже – тот же участок графика, но шаг уменьшен в 4 раза, видно, что число сигналов снизилось в разы.

 Parabolic SAR 2

Дивергенции на MACD как инструмент для поиска разворота рынка

Дивергенции и конвергенции формируются не только на MACD, но и на Стохастике, RSI, индексе товарного канала, Awesome Oscillator. Но MACD удобнее, да и название индикатора намекает на то, что один из сценариев использования – поиск дивергенций.

Настройки MACD универсальны, стандартные параметры подходят под все таймфреймы. Индикатор не выделяет дивергенции, трейдеру придется искать их самостоятельно.

Дивергенции на MACD как инструмент для поиска разворота рынка 

Как и в случае с другими индикаторами важна зона, в которой сформировалась дивергенция. Если это произошло в районе значимой поддержки или сопротивления, значимость разворотного сигнала возрастает.

Еще одна особенность дивергенций – возможность повторного входа в рынок. Нередки ситуации, в которых после первого сигнала график обновляет трендовый экстремум, но после этого формируется еще одна дивергенция и она перерастает в полноценный разворот и смену тренда.

Индикатор Ишимоку

Этот индикатор выступает в роли готовой торговой стратегии. Из правил работы с ним можно выделить контртрендовые сигналы.

На смену приоритетного движения указывает пересечение линий Senkou Span Up и Senkou Span Down. Эти линии ограничивают пределы выделенной на графике области. Положение обеих линий рассчитывается с использованием скользящих средних, логика сигнала та же, что и у пересечения мувингов.

Встречаются рекомендации использовать фильтр в виде линии Chinkou. Сигналы на покупку формируются только над ней, на продажу – под Chinkou. Это необязательный фильтр, он отсекает солидную часть отрабатывающих сигналов.

Как и в случае с Moving Averages для сигнала в виде пересечения Senkou Span Up и Down характерно запаздывание. Для снижения запаздывания придется корректировать настройки индикатора Ишимоку. Во время флета сигналы этого типа игнорируются.

 Индикатор Ишимоку

Также на смену тенденции указывает пересечение линий Tenkan и Kijun. Желательно, чтобы этот сигнал формировался не в облаке (выделенная цветом зона на графике).

Это не полный перечень возможностей индикатора Ишимоку, но, если рассматривать его как контртрендовый инструмент, ограничиваются описанными сигналами. Допускается использование сторонних фильтров.

 Индикатор Ишимоку 2

Bulls Power

Сила быков – не самый точный индикатор разворота тренда, но указывает на моменты, когда повышается вероятность смены направления движения рынка. Отображается в виде гистограммы, каждый столбец которой – это разница между экспоненциальным мувингом и ценой закрытия соответствующей свечи.

Рост гистограммы указывает на нарастающий разрыв между ценой и мувингом. Это происходит при ускоряющемся росте, велика вероятность, что вскоре это прекратится и либо начнется коррекция, либо произойдет разворот.

Используется 2 типа сигналов:

  • выход гистограммы Bulls Power в область экстремальных значений. В индикаторе не предусмотрены зоны перепроданности и перекупленности, их придется чертить вручную. Для этого уменьшается масштаб и на глаз проводятся уровни, чтобы выделить зону, в которой индикатор надолго не задерживается. Если гистограмма вошла в эту область, повышается вероятность разворота;

Bulls Power 

  • дивергенции и конвергенции. Тот же тип сигналов, что и у MACD, в работу берутся только явно видимые сигналы. Желательно, чтобы экстремумы Bulls Power при дивергенции находились в области максимальных значений, а не на нулевой линии.

Bulls Power 2 

Заключение

Индикаторы, показывающие разворот тренда, не являются готовыми торговыми стратегиями. Разворотные сигналы формируются с запаздыванием, к тому же нет гарантий, что произойдет разворот рынка, а не очередная коррекция.

При работе с любым контртрендовым инструментом обязательно используйте набор фильтров. В их роли выступают и графические построения, и другие индикаторы, и свечные паттерны. Без этого контртрендовая торговля обречена на провал.

 21 декабря в 14:30

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Точный индикатор разворота тренда5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2021 www.kalita-finance.ru Все права защищены.