Точный индикатор разворота тренда

Работа по тренду считается более надежной по сравнению с попыткой поймать разворот рынка. Но с точки зрения потенциала заработка в одной сделке контртрендовые сделки вне конкуренции. Если использовать точный индикатор разворота тренда и фильтровать точки входа, то соотношение тейк-профита к стоп-лоссу превышает 5 к 1. При таком соотношении риска к прибыли достаточно закрывать с профитом 2-3 сделки из 10, чтобы зарабатывать.

Скользящие средние как указатель смены тренда

Moving Average – один из первых индикаторов, ценится трейдерами за универсальность. Мувинги рассматриваются трейдерами и как точный индикатор тренда, и как контртрендовый инструмент.

В контртрендовой торговле используется 2 подхода:

  • пробой «тяжелого» мувинга. Период МА подбирается так, чтобы линия разворотного индикатора выполняла роль динамической поддержки или сопротивления. Из-за большого периода линия МА слабо реагирует на коррекционные движения графика. В момент разворота рынка происходит пробой линии и закрепление под ней. При закреплении темпы движения падают, формируется диапазон, после выхода из которого и подтверждается новое направление движения графика. Недостаток этого подхода – задержка получения сигнала. В примере ниже график прошел 300+ пунктов, пока не сформировался сигнал о развороте рынка;

 

  • пересечение как минимум 2 скользящих средних, одна – «быстрая», вторая – «медленная» с увеличенным периодом. Периоды мувингов подбираются под каждый таймфрейм в отдельности. Во время флета сигналы такого рода в работу не берутся, при движении в узком диапазоне линии МА переплетаются и генерируют ложные сигналы. Желательно, чтобы пересечение линий индикаторов проходило за счет безоткатного движения графика. Еще один фильтр – пересечение графиком линий обеих скользящих средних.

 

Скользящие средние – не самый лучший индикатор разворота тренда из-за запаздывания сигналов. По мере увеличения периода растет запаздывание, но повышается и надежность точек входа. С уменьшением периода растет доля ложных сигналов. Трейдер ищет баланс между этими параметрами.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

ZigZag

Зигзаг – вспомогательный инструмент, сам по себе он не показывает ни точки входа, ни вероятность смены приоритетного направления движения рынка. Ценность ZigZag заключается в облегчении графических построений, индикатор помогает находить на графике развороты по типу 1-2-3.

Напомним логику формирования этого контртрендового паттерна:

  • точка 1 – формируется очередной трендовый экстремум;
  • точка 2 – экстремум, сформированный на коррекции;
  • точка 3 – появляется в результате неспособности участников торгов продолжить движение в прежнем направлении.

Зигзаг помогает идентифицировать такие движения. При настройке подбираются параметры, с которыми индикатор игнорирует ненадежные движения. Волны ZigZag позволяют не пропускать разворотные паттерны.

Также индикатор помогает с выделением уровней поддержки и сопротивления. Экстремумы ZigZag, находящиеся на малом расстоянии друг от друга, объединяются в зону, далее работа ведется уже с ней.

 

Ключевой недостаток ZigZag – перерисовка. Индикатор удаляет или перестраивает текущую волну в зависимости от движения графика.

Parabolic SAR

Преимущество Параболика – его простота. Если точки отображаются под графиком, считается, что рынок растет, если над ним – падает. Контртрендовым сигналом считается момент перехода маркера Parabolic SAR на другую сторону по отношению к графику.

Со стандартными настройками Параболик не рассматривается как точный индикатор разворота тренда. Индикатор реагирует на все движения графика и дает ложные сигналы.

 

За чувствительность Параболика отвечает параметр «Шаг». При его уменьшении Parabolic SAR замедляется, снижается количество сигналов, за счет этого повышается их качество и винрейт при торговле.

Даже при оптимизированном шаге нежелательно использовать этот разворотный индикатор в отрыве от других сигналов. На их роль подходят графические построения, свечные паттерны, другие индикаторы. Ниже – тот же участок графика, но шаг уменьшен в 4 раза, видно, что число сигналов снизилось в разы.

 

Дивергенции на MACD как инструмент для поиска разворота рынка

Дивергенции и конвергенции формируются не только на MACD, но и на Стохастике, RSI, индексе товарного канала, Awesome Oscillator. Но MACD удобнее, да и название индикатора намекает на то, что один из сценариев использования – поиск дивергенций.

Настройки MACD универсальны, стандартные параметры подходят под все таймфреймы. Индикатор не выделяет дивергенции, трейдеру придется искать их самостоятельно.

 

Как и в случае с другими индикаторами важна зона, в которой сформировалась дивергенция. Если это произошло в районе значимой поддержки или сопротивления, значимость разворотного сигнала возрастает.

Еще одна особенность дивергенций – возможность повторного входа в рынок. Нередки ситуации, в которых после первого сигнала график обновляет трендовый экстремум, но после этого формируется еще одна дивергенция и она перерастает в полноценный разворот и смену тренда.

Индикатор Ишимоку

Этот индикатор выступает в роли готовой торговой стратегии. Из правил работы с ним можно выделить контртрендовые сигналы.

На смену приоритетного движения указывает пересечение линий Senkou Span Up и Senkou Span Down. Эти линии ограничивают пределы выделенной на графике области. Положение обеих линий рассчитывается с использованием скользящих средних, логика сигнала та же, что и у пересечения мувингов.

Встречаются рекомендации использовать фильтр в виде линии Chinkou. Сигналы на покупку формируются только над ней, на продажу – под Chinkou. Это необязательный фильтр, он отсекает солидную часть отрабатывающих сигналов.

Как и в случае с Moving Averages для сигнала в виде пересечения Senkou Span Up и Down характерно запаздывание. Для снижения запаздывания придется корректировать настройки индикатора Ишимоку. Во время флета сигналы этого типа игнорируются.

 

Также на смену тенденции указывает пересечение линий Tenkan и Kijun. Желательно, чтобы этот сигнал формировался не в облаке (выделенная цветом зона на графике).

Это не полный перечень возможностей индикатора Ишимоку, но, если рассматривать его как контртрендовый инструмент, ограничиваются описанными сигналами. Допускается использование сторонних фильтров.

 

Bulls Power

Сила быков – не самый точный индикатор разворота тренда, но указывает на моменты, когда повышается вероятность смены направления движения рынка. Отображается в виде гистограммы, каждый столбец которой – это разница между экспоненциальным мувингом и ценой закрытия соответствующей свечи.

Рост гистограммы указывает на нарастающий разрыв между ценой и мувингом. Это происходит при ускоряющемся росте, велика вероятность, что вскоре это прекратится и либо начнется коррекция, либо произойдет разворот.

Используется 2 типа сигналов:

  • выход гистограммы Bulls Power в область экстремальных значений. В индикаторе не предусмотрены зоны перепроданности и перекупленности, их придется чертить вручную. Для этого уменьшается масштаб и на глаз проводятся уровни, чтобы выделить зону, в которой индикатор надолго не задерживается. Если гистограмма вошла в эту область, повышается вероятность разворота;

 

  • дивергенции и конвергенции. Тот же тип сигналов, что и у MACD, в работу берутся только явно видимые сигналы. Желательно, чтобы экстремумы Bulls Power при дивергенции находились в области максимальных значений, а не на нулевой линии.

 

Заключение

Индикаторы, показывающие разворот тренда, не являются готовыми торговыми стратегиями. Разворотные сигналы формируются с запаздыванием, к тому же нет гарантий, что произойдет разворот рынка, а не очередная коррекция.

При работе с любым контртрендовым инструментом обязательно используйте набор фильтров. В их роли выступают и графические построения, и другие индикаторы, и свечные паттерны. Без этого контртрендовая торговля обречена на провал.

 21 декабря в 14:30

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Точный индикатор разворота тренда5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2021 www.kalita-finance.ru Все права защищены.