Расчет лота на Форекс – как правильно определять допустимый размер позиции

Вопрос определения размера допустимого лота тесно связан с управлением капиталом и риск менеджментом. От величины допустимого риска и рассчитывается объем позиции при торговле. Поэтому в сегодняшнем материале мы помимо примеров расчета затронем и вопрос управления рисками. Голой теории не будет – расчет размера лота рассмотрим на реальных примерах.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Теоретические сведения

При соблюдении правил манименеджмента потери по сделке обычно ограничиваются 3-5% от депозита, на начальном этапе 1-3%. Предположим, что ваш депозит равен $1000, значит на 1 трейд при риске в 3% отводится не более $30 убытка. Размер лота подбирается таким образом, чтобы стоп не превышал рассчитанные ранее $30.

Мы определили допустимые потери по сделке, но для определения размера позиции этого недостаточно. На Форекс стоп в пунктах (пипсах) по каждой позиции отличается. По одной сделке он равен 20 п, по другой – 50, объемы позиций отличаются. Смысл в том, чтобы, варьируя объем позиции, изменять цену 1 пункта и за счет этого при разном SL в пипсах получать один и тот же потенциальный убыток в валюте депозита.

Это универсальная логика, размер лота определяется по этой методике независимо от того, на каком рынке вы работаете.

Примеры расчета

На рисунке ниже короткая позиция открыта после формирования паттерна РА «рельсы». Стоп равен 20п, а тейк-профит превышает его в 4 раза. Задача – определить величину лота исходя из того, что депозит равен $1000, а риск не более 4%.

 

Логика следующая:

  • определяем стоп в валюте депозита, 0,04 х $1000 = $40;
  • рассчитываем цену 1 пипса в валюте депозита, $40/20 = $2. Для удобства работать будем со «старыми пунктами», то есть с 4-разрядными котировками. Формулу, чтобы рассчитать лот, выведем из зависимости для определения стоимости пункта. Цена пипса рассчитывается по формуле

Цена 1п = (Объем x шаг изменения цены)/курс котирования.

В знаменателе указывается курс той валюты к USD, которая идет на втором месте в обозначении валютной пары. Для EURUSD, GBPUSD и прочих пар, в которых доллар на втором месте, в знаменателе формулы 1,0.

Из этой формулы получаем зависимость, чтобы рассчитать лот

Объем = Цена 1п x курс котирования / 0,0001.

В нашем примере допустимый лот равен

Объем = $2x1,0/0,0001 = $20000 или 0,2.

Пример разбирали максимально подробно, чтобы понятной была логика рассуждений. Профит по этой позиции в итоге составил $166.

По тому же принципу вычисления ведутся и для кроссов, в которых доллара нет. Разберем пример с парой EURGBP.

 

Лот определяем исходя из следующих стартовых условий:

  • депозит $1000;
  • убыток до 4%;
  • стоп 18п по 4-значным котировкам;
  • торговля ведется по валютной паре EURGBP.

Логика сохраняется той же, но вычисления лота несколько усложняются:

  • Stop Loss равен $40, то есть цена пункта составляет не более $2,22;
  • Отличие от предыдущего примера в том, что здесь валюта котирования не американский доллар, а британский фунт, в расчетах используется его курс по отношению к доллару. То есть выполняется расчет курса USDGBP. Котировка GBPUSD на момент подготовки обзора составляет 1,3136, а USDGBP = 0,7613;
  • теперь действуем по той же схеме, что и в предыдущем примере.

Объем = $2,22x0,7613/0,0001 = $16901 или 0,169.

Окончательно объем задаем равным 0,16 лотов.

И еще один пример, теперь по валютной паре USDCHF, немного изменим стартовые условия:

  • депозит равен $7852;
  • потери не превышают 3%;
  • планируется короткая позиция по USDCHF со стопом в 24 пункта, тейк-профит равен 52п. Задача – подобрать лот.

 

Порядок действий:

  • допустимые потери равны 0,03х$7852 = $235,56, округлим и примем $235;
  • перед расчетом лота вычисляем цену 1 пипса в деньгах, предельная стоимость равна $9,79.

В формуле определения цены пункта неизвестен только лот. Так как валютная пара имеет вид USDCHF, в знаменателе дроби подставляется значение курса.

Из формулы получаем значение лота

Объем = 0,9657x$9,79/0,0001 = $94542,03 или 0,945.

Правила округления здесь не работают, поэтому в итоге объем сделки не превысит 0,94 лота.

И проверим, правильно ли выполнили вычисления. Пересчитываем стоимость пипса и убыток в валюте депозита.

Цена 1п = 94000х0,0001/0,9657 = $9,73.

В валюте депозита возможные потери = 24х$9,73 = $233,52<$235, условие выполнено

Следуя этой же логике, трейдер регулирует риск, сохраняя объем неизменным, но понижая или повышая SL в пипсах. За счет регулировки лотов на Форекс риски настраиваются весьма гибко.

Рекомендации по управлению рисками

Дадим пару советов новичкам:

  • лот на Форекс округляйте в сторону уменьшения, это снизит риск.
  • учитывайте спред, если размер SL исчисляется 10-30п и работа ведется на парах, где спред превышает 1-2п. Если спред по паре равен 3-6п, а стоп по сделке – 20п, забыв о спреде, вы тем самым нарушите правила торговли и завысите риск;
  • ТР превышает SL, в работу берите только эти сигналы. Нет смысла рисковать потерять $200, чтобы заработать $100;
  • не работайте без SL. Даже при входе в рынок небольшим лотом есть риск попасть на сильное движение (например, после выхода новостей). В итоге график может пройти 100 и более пунктов против вашей позиции, SL в подобных ситуациях спасает;
  • неудобно постоянно рассчитывать лот, Форекс хотя и не прогнозируем с точностью до пункта, но средний размер стопа для стратегии вывести можно. Рекомендуем поработать с графиком, подсчитать средний SL и для него подобрать рабочий объем. В сети есть калькуляторы, выполняющие необходимые вычисления, но они нужны разве что новичкам. Трейдеры со стажем уже и так знают, какой лот какому SL соответствует. Как вариант – составьте для себя таблицу SL и соответствующих им лотов с шагом в 5-10п;
  • контролируйте потери. Если установили порог в 3% по сделке, не превышайте его ни при каких условиях;

Правила просты, и их соблюдение повысит выживаемость депозита.

Выводы

На Форекс от объема, равно как и от стопа в пунктах, зависит нагрузка на депозит. Комбинируя величину SL и объем сделки, трейдер регулирует риск, что и позволяет не нарушать правила манименеджмента.

Расчеты, показанные выше, кажутся сложными только на первый взгляд. Попробуйте самостоятельно провести подобные вычисления, уже после пары повторений подсказки не понадобятся. Так что торгуйте и не забывайте о соблюдении рисков.

 20 сентября в 16:26

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Расчет лота на Форекс – как правильно определять допустимый размер позиции5
  • 2,10
Оценили человек: 2
При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2018 www.kalita-finance.ru Все права защищены.