Расчет лота на Форекс – как правильно определять допустимый размер позиции

Вопрос определения размера допустимого лота тесно связан с управлением капиталом и риск менеджментом. От величины допустимого риска и рассчитывается объем позиции при торговле. Поэтому в сегодняшнем материале мы помимо примеров расчета затронем и вопрос управления рисками. Голой теории не будет – расчет размера лота рассмотрим на реальных примерах.

Теоретические сведения

При соблюдении правил манименеджмента потери по сделке обычно ограничиваются 3-5% от депозита, на начальном этапе 1-3%. Предположим, что ваш депозит равен $1000, значит на 1 трейд при риске в 3% отводится не более $30 убытка. Размер лота подбирается таким образом, чтобы стоп не превышал рассчитанные ранее $30.

Мы определили допустимые потери по сделке, но для определения размера позиции этого недостаточно. На Форекс стоп в пунктах (пипсах) по каждой позиции отличается. По одной сделке он равен 20 п, по другой – 50, объемы позиций отличаются. Смысл в том, чтобы, варьируя объем позиции, изменять цену 1 пункта и за счет этого при разном SL в пипсах получать один и тот же потенциальный убыток в валюте депозита.

Это универсальная логика, размер лота определяется по этой методике независимо от того, на каком рынке вы работаете.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Примеры расчета

На рисунке ниже короткая позиция открыта после формирования паттерна РА «рельсы». Стоп равен 20п, а тейк-профит превышает его в 4 раза. Задача – определить величину лота исходя из того, что депозит равен $1000, а риск не более 4%.

 

Логика следующая:

  • определяем стоп в валюте депозита, 0,04 х $1000 = $40;
  • рассчитываем цену 1 пипса в валюте депозита, $40/20 = $2. Для удобства работать будем со «старыми пунктами», то есть с 4-разрядными котировками. Формулу, чтобы рассчитать лот, выведем из зависимости для определения стоимости пункта. Цена пипса рассчитывается по формуле

Цена 1п = (Объем x шаг изменения цены)/курс котирования.

В знаменателе указывается курс той валюты к USD, которая идет на втором месте в обозначении валютной пары. Для EURUSD, GBPUSD и прочих пар, в которых доллар на втором месте, в знаменателе формулы 1,0.

Из этой формулы получаем зависимость, чтобы рассчитать лот

Объем = Цена 1п x курс котирования / 0,0001.

В нашем примере допустимый лот равен

Объем = $2x1,0/0,0001 = $20000 или 0,2.

Пример разбирали максимально подробно, чтобы понятной была логика рассуждений. Профит по этой позиции в итоге составил $166.

По тому же принципу вычисления ведутся и для кроссов, в которых доллара нет. Разберем пример с парой EURGBP.

 

Лот определяем исходя из следующих стартовых условий:

  • депозит $1000;
  • убыток до 4%;
  • стоп 18п по 4-значным котировкам;
  • торговля ведется по валютной паре EURGBP.

Логика сохраняется той же, но вычисления лота несколько усложняются:

  • Stop Loss равен $40, то есть цена пункта составляет не более $2,22;
  • Отличие от предыдущего примера в том, что здесь валюта котирования не американский доллар, а британский фунт, в расчетах используется его курс по отношению к доллару. То есть выполняется расчет курса USDGBP. Котировка GBPUSD на момент подготовки обзора составляет 1,3136, а USDGBP = 0,7613;
  • теперь действуем по той же схеме, что и в предыдущем примере.

Объем = $2,22x0,7613/0,0001 = $16901 или 0,169.

Окончательно объем задаем равным 0,16 лотов.

И еще один пример, теперь по валютной паре USDCHF, немного изменим стартовые условия:

  • депозит равен $7852;
  • потери не превышают 3%;
  • планируется короткая позиция по USDCHF со стопом в 24 пункта, тейк-профит равен 52п. Задача – подобрать лот.

 

Порядок действий:

  • допустимые потери равны 0,03х$7852 = $235,56, округлим и примем $235;
  • перед расчетом лота вычисляем цену 1 пипса в деньгах, предельная стоимость равна $9,79.

В формуле определения цены пункта неизвестен только лот. Так как валютная пара имеет вид USDCHF, в знаменателе дроби подставляется значение курса.

Из формулы получаем значение лота

Объем = 0,9657x$9,79/0,0001 = $94542,03 или 0,945.

Правила округления здесь не работают, поэтому в итоге объем сделки не превысит 0,94 лота.

И проверим, правильно ли выполнили вычисления. Пересчитываем стоимость пипса и убыток в валюте депозита.

Цена 1п = 94000х0,0001/0,9657 = $9,73.

В валюте депозита возможные потери = 24х$9,73 = $233,52<$235, условие выполнено

Следуя этой же логике, трейдер регулирует риск, сохраняя объем неизменным, но понижая или повышая SL в пипсах. За счет регулировки лотов на Форекс риски настраиваются весьма гибко.

Рекомендации по управлению рисками

Дадим пару советов новичкам:

  • лот на Форекс округляйте в сторону уменьшения, это снизит риск.
  • учитывайте спред, если размер SL исчисляется 10-30п и работа ведется на парах, где спред превышает 1-2п. Если спред по паре равен 3-6п, а стоп по сделке – 20п, забыв о спреде, вы тем самым нарушите правила торговли и завысите риск;
  • ТР превышает SL, в работу берите только эти сигналы. Нет смысла рисковать потерять $200, чтобы заработать $100;
  • не работайте без SL. Даже при входе в рынок небольшим лотом есть риск попасть на сильное движение (например, после выхода новостей). В итоге график может пройти 100 и более пунктов против вашей позиции, SL в подобных ситуациях спасает;
  • неудобно постоянно рассчитывать лот, Форекс хотя и не прогнозируем с точностью до пункта, но средний размер стопа для стратегии вывести можно. Рекомендуем поработать с графиком, подсчитать средний SL и для него подобрать рабочий объем. В сети есть калькуляторы, выполняющие необходимые вычисления, но они нужны разве что новичкам. Трейдеры со стажем уже и так знают, какой лот какому SL соответствует. Как вариант – составьте для себя таблицу SL и соответствующих им лотов с шагом в 5-10п;
  • контролируйте потери. Если установили порог в 3% по сделке, не превышайте его ни при каких условиях;

Правила просты, и их соблюдение повысит выживаемость депозита.

Выводы

На Форекс от объема, равно как и от стопа в пунктах, зависит нагрузка на депозит. Комбинируя величину SL и объем сделки, трейдер регулирует риск, что и позволяет не нарушать правила манименеджмента.

Расчеты, показанные выше, кажутся сложными только на первый взгляд. Попробуйте самостоятельно провести подобные вычисления, уже после пары повторений подсказки не понадобятся. Так что торгуйте и не забывайте о соблюдении рисков.

 20 сентября в 16:26

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Расчет лота на Форекс – как правильно определять допустимый размер позиции5
  • 2,10
Оценили человек: 2

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.