Расчет лота Форекс - основы управления капиталом

Четкие правила управления капиталом – одно из условий, необходимых для прибыльной торговли. Расчет объема сделки на Форекс выполняется с учетом риск менеджмента и привязываться к величине стопа в пунктах, размеру депозита. Те трейдеры, кто этим правилом пренебрегают, рискуют слить депозит даже при винрейте выше 50-60%.

Основы риск менеджмента

Ключевая задача трейдера – ограничить риски и контролировать их. В момент заключения сделки вы должны знать размер стопа и вероятных потерь при движении графика против открытой позиции. Контроль над вероятными потерями – ключ к планированию трейдинга, этим и отличается профи от начинающего трейдера.

На риск влияют:

  • размеры стоп-лосса в пунктах. При одном и том же объеме стоп в 20 и 40 пунктов даст убыток, отличающийся в 2 раза по величине;
  • размер лота. Стоимость пункта зависит от того, каким объемом трейдер вошел в рынок. Например, при объеме позиции в 1 лот по валютной паре USDCHF 1 пункт стоит $10,22. Если бы сделка заключалась объемом 0,1 лот, цена пункта снизилась бы до $1,02.

Кредитное плечо влияет на маржу (залог по сделке). Когда выполняется расчет лота по сделке на Форекс, в формуле плечо не фигурирует. Чем больше плечо, тем меньше залог по сделке.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Как рассчитывать размер лота при входе в рынок

Принцип расчета разберем на конкретном примере. Стартовые условия:

  • торгуем на валютной паре EURUSD;
  • капитал в момент заключения сделки $5000;
  • стоп плавающий, выставляется за последний локальный экстремум;
  • правила риск-менеджмента ограничивают потери в одной сделки 2% от депозита.

Задача – рассчитать объем лота с соблюдением правил риск-менеджмента. Рядовая сделка, вход в рынок трейдер совершает на пробое поддержки, стоп в пунктах составил 93 пункта.

 

При расчете правильного объема сделки на Форекс руководствуемся следующей логикой:

  • размер допустимого риска пересчитываем в валюте. Потери по сделке не должны превышать 0,02 х $5000 = $100;
  • рассчитываем цену пункта, при которой сработавший стоп-лосс принесет убыток не более 2% от стартового капитала. Stop Loss составляет 93 пункта, при допустимых потерях в $100 цена 1 пункта не превышает $100/93 = $1,075 ≈ $1,07. Округляем в меньшую сторону, правила математики не используем;
  • из формулы для расчета стоимости пункта выводим зависимость для определения лота. Для облегчения задачи пользуйтесь онлайн калькуляторами, рассчитывающими цену пункта для произвольного лота и валютной пары. В нашем примере по валютной паре EURUSD ближайшие значения лота составляют 0,1 и 0,11. При объеме 0,11 цена пипса составит $1,10, что превышает допустимое значение $1,07, останавливаемся на лоте 0,10;
  • проверяем выполнение стартовых условий. При лоте 0,1 потери при срабатывании стоп-лосса в валюте депозита составят $90, риск в процентах от депозита равен 1,8%. Условие выполнено, заключаем сделку.

Тот же принцип расчета сохраняется на иных рынках (фондовый, товарный, криптовалютный).

Чем опасно завышение рабочего лота

Если не делать расчет лота на Форекс, есть вероятность либо чрезмерно завысить риски, либо свести эффект от прибыльной сделки до почти нулевого значения. Предположим, при том же депозите в $5000 трейдер:

  • решил подстраховаться и вошел минимальным объемом. На движении в 157 пунктов заработал лишь $15,7 или 0,314%;
  • рискнул и вошел 1-2 лотами – заработать мог $1570 при объеме в 1 лот и больше $3000 при объеме 2 лота.

 

Оба подхода ошибочны. При малом объеме трейдер нивелирует пользу от верного прогноза, при завышенном – неоправданно рискует. Для прибыльной торговли нужен компромисс между этими крайностями.

 

Завышенный лот превращает трейдинг в игру. Если повезет, и график сразу двинется в прибыльном направлении, депозит разгоняется в разы за 1-2 сделки. Но если график двинется против трейдера, депозит будет слит.

Фиксированный или динамический лот?

Единого верного решения нет, трейдеры с успехом применяют разные подходы. Варианты есть следующие:

  • фиксированный лот;
  • динамический лот со ступенчатым повышением;
  • динамический с постоянным пересчетом в зависимости от баланса счета.

На объем позиции влияет еще и размер стоп-лосса. Для простоты примем стоп фиксированным, в индикаторных торговых стратегиях так чаще всего и поступают.

Фиксированный лот при условии роста торгового счета дает снижение риска со временем. Профит в процентах от депозита также снижается. Этот подход применяйте на начальном этапе.

Ступенчатое повышение лота подразумевает увеличение лота при росте депозита до определенного уровня. Параллельно с этим допускается увеличение риска:

  • трейдер начинает работать с депозитом в $2000, рассчитывает лот для риска в 2,5% и стандартного стопа в 50 пунктов, работать можно с объемом в 0,1 лот. Что касается того, как правильно рассчитать объем лота на Форекс, все вычисления аналогичны разобранному выше примеру;
  • стратегия приносит прибыль. До тех пор, пока торговый капитал не вырастет на 50% (до $3000), работа ведется объемом 0,1 лот. Когда капитал вырастает до $3000, трейдер не только пересчитывает объем с учетом размера торгового счета, но и увеличивает риск по сделке до 3,0%;
  • далее на каждую $1000 прироста капитала увеличиваем риск на 0,5% и пересчитываем лот для нового размера счета. Так действуем до тех пор, пока риск не достигнет 5% от капитала, далее риски не увеличиваются, а лишь пересчитывается лот.

 

Это рабочая схема. Нет чрезмерного риска, по мере того как стратегия доказывает свою состоятельность увеличивается лот. Зеркальный подход применяется при уходе депозита в просадку.

 

Динамический лот с пересчетом размера позиции на каждой сделке в ручной торговле применять неудобно, особенно если ТС предполагает высокоинтенсивную торговлю. Этот метод чаще применяется в автоматическом трейдинге.

Расчет объема позиции на фондовом рынке

Нюанс в том, что на фондовом рынке работа ведется лотами. В лот входит не 100000 единиц валюты, как это было на Форексе, а определенное количество акций. На ММВБ есть режим работы с неполными лотами, но спред в нем отличается от рыночного.

Логику сохраняем ту же, что и в вопросе, как рассчитать объем лота на Форекс. Выполним расчет для следующих стартовых условий:

  • капитал 200 тыс. рублей;
  • работаем с акциями Сбербанка;
  • риск по сделке не должен превышать 3%.

Предположим, трейдер собирается купить акции на весь капитал:

  • при стоимости 215,87 рублей за акцию на весь депозит приобрести в теории можно 926 акций. В лоте 10 бумаг, округляем до 92 лотов;
  • предположим, стоп находится на 210,00 – то есть по 1 акции максимальный убыток ограничен 5,87 руб. Суммарные потери при закрытии сделки по стопу составляют 5400,4 руб.
  • в процентах от капитала убыток составляет 2,7%. Условие выполняется, можно входить в рынок. Как вариант – при увеличении стопа придется пересмотреть объем позиции, и наоборот.

Как видите, логика не меняется, но приходится учитывать количество акций в лоте. На зарубежных торговых площадках количество бумаг в лоте иное. Есть онлайн калькуляторы, облегчающие расчеты.

Заключение

В торговле ничего нельзя оставлять на волю случая. Все параметры сделки просчитываются еще до входа в рынок. За счет этого трейдер сохраняет контроль над ситуацией независимо от того, отрабатывается прогноз или график движется в сторону стоп-лосса.

Расчет размера лота – обязательная составляющая грамотного риск-менеджмента. Не контролируя риски, трейдер не сможет планировать работу, трейдинг станет бессистемным и ни к чему хорошему это не приведет.

 27 августа в 11:26

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Расчет лота Форекс - основы управления капиталом5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.