Лучшие индикаторы для поиска дивергенций

Дивергенция и конвергенция относятся к группе контртрендовых сигналов, формируются накануне разворота рынка или хотя бы коррекции на текущее движение. Индикатор дивергенции на Форекс – инструмент, позволяющий увидеть формирование этой конструкции и отреагировать на нее соответствующим образом. Сами по себе сигналы этого типа не является 100%-ным основанием для входа в рынок, но интегрируются в любые торговые стратегии.

Какие индикаторы используются для поиска контртрендовых сигналов

Сигналы этого типа делятся на 2 типа:

  • divergence (расхождение) – если продлить линии, построенные по экстремумам индикатора и графика, то они расходятся. Отсюда и название;
  • convergence (схождение) – эти линии пересекаются. 

В обиходе прижился термин «дивергенция» его используют для обозначения сигналов обоих типов. Что касается выявления подобных моделей на графике, то сделать это без использования индикаторов невозможно. 

Что касается того какие индикаторы дивергенций использовать на Форекс, то выбор не сводится к одному инструменту. Подходят и стандартные алгоритмы из группы осцилляторов, и пользовательские (чаще всего созданы на базе стандартных). Ниже разберем 5 инструментов, подходящих для поиска разворотных сигналов.

Представители трендовой группы для поиска контртрендовых формаций этого типа не применяются. Скользящие средние, полосы Боллинджера и прочие трендовые алгоритмы не подойдут для поиска дивергенций.

Что касается категории пользовательских инструментов, то от стандартных они отличаются расширенными возможностями. Например, есть индикаторы дивергенции с алертами, мультитаймфреймовые алгоритмы. Они полезны, но конкуренты из числа стандартных не хуже.

Что касается физического смысла, то расхождение или схождение формируется при неспособности быков или медведей продолжить тренд. Например, на вершине восходящего тренда формируется 2 максимума, High2 > High1, но на индикаторе High 2 < High 1. Это указывает на то, что на графике High2 обновил High 1 лишь из-за отсутствия продавцов, а не из-за силы быков.

RSI – индекс относительной силы

Основное назначение RSI – определение состояния рынка. Линия входит в зоны перепроданности, перекупленности и на выходе из них трейдер получает сигнал о смене направления движения или начале отката.

Как индикатор дивергенции RSIиспользуется иначе:

  • через последовательно понижающиеся минимумы или повышающиеся максимумы строятся линии;
  • затем они сопоставляются с такими же построениями, выполненными на графике. Если они направлены в одну сторону, сигнала нет, если в разные – готовится контртрендовое движение. 

 

 

При работе с сигналами этого типа важны зоны перепроданности и перекупленности. Идеальный разворотный сигнал тот, в котором один экстремум находится в зоне, а другой – за ее пределами.

 

Контртрендовый сигнал на RSIне гарантирует разворот рынка. График продолжает движение, ограничившись коррекцией или переходом во флет.

 

 

Эффективность поиска сигналов зависит от периода осциллятора. Чем выше период, тем слабее RelativeStrengthIndexреагирует на колебания цены. Для поиска разворотных конструкций меняйте период в диапазоне 8-14. Границы зон перекупленности и перепроданности можно установить на отметках 70 и 30 соответственно. Для высоковолатильных активов установите их на отметках 80 и 20.

MACD

Само название MACD (MovingAverageConvergenceDivergence) намекает на поиск конвергенций и дивергенций. Среди стандартных инструментов – это кандидат на звание лучший индикатор для определения дивергенции.

Принцип поиска сигналов тот же, что и в случае с RSI, но работать можно и с гистограммой MACD, и с сигнальной линией. Учитывайте следующее:

  • приоритет получают сигналы, при которых гистограмма осциллятора в области экстремальных значений. У MACDнет фиксированной вертикальной шкалы, ориентируйтесь по недавним показаниям осциллятора;
  • при формировании разворотных паттернов гистограмма не пересекает нулевой уровень;
  • ни один бар гистограммы не пересекает линию, построенную по экстремумам. Если пересечение все же состоялось, линия перестраивается, если сигнал остается в силе, с ним продолжается работа.

 

 

 

Как и в случае с RSIэтот осциллятор не дает сигналы со 100%-ной вероятностью отработки. Иногда до полноценного разворота формируется серия разворотных конструкций.

 

MACDесли и не лучший индикатор дивергенции, то максимально близко приблизился к этой категории. Удобно то, что настройки можно не подбирать под разные таймфреймы. Стандартные параметры работают и на временных интервалах до часа, и на Н4-D1.

 

 

Есть модифицированные версии MACD. Например, индикатор дивергенции со встроенным алертом, принцип работы осциллятора не меняется, но встроенное звуковое оповещение облегчает поиск разворотных сигналов.

Stochastic

Стохастик похож на индикатор дивергенции RSI. В стохастическом осцилляторе есть фиксированная вертикальная шкала, линии Stochasticуказывают на состояние рынка (перепроданность и перекупленность). Отличается лишь логика расчета показаний, но при поиске контртрендовых конструкций это не учитывается.

Рекомендации по работе со Стохастиком те же, что и при использовании RSI. Основное отличие заключается в подборе настроек осциллятора:

  • стандартные параметры (5, 3, 3) подходят для временных интервалов Н4 и выше, уже на часовом графике работают хуже. На мелких таймфреймах короткий период Стохастика приводит к излишне резкой реакции на случайные движения графика;

  • для таймфреймов до Н1 экспериментируйте с периодом Стохастика больше 10, например, 13, 5, 3. За счет этого Stochasticсглаживает ценовой шум, линии осциллятора более гладкие и при поиске дивергенций трейдер не отвлекается на резкие рывки линии в обе стороны

·       

 

Этот осциллятор наравне с MACDи RSIпретендует на звание лучший индикатор дивергенции. Удобно то, что Stochasticотносится к старейшим индикаторам и включен во все без исключения торговые терминалы.

CCI

Индекс товарного канала подходит для поиска разворотных конструкций. Особенность CCI – резкие движения линии в широком диапазоне, фиксированной шкалы, как и у Стохастика нет. Принципы идентификации и работы с разворотными паттернами те же, что и в случае с дивергенцией индикатора RSI, Stochastic:

  • нежелательно, чтобы линия индекса товарного канала пересекала нулевую линию при формировании контртрендового паттерна;
  • больший вес присваивается конструкциям, появившимся при нахождении линии CCIза уровнями ±100 и ±200;
  • нередки ситуации с формированием двойных сигналов. Появляется первая разворотная модель, после отката она ломается, формируется новая дивергенция и происходит отработка сигнала. 

 

 

Этот Форекс индикатор для поиска дивергенций можно не настраивать, стандартный период 14 подходит и для М5, и для Н1. Рекомендуем объединить поиск дивергенций с разворотными сигналами из областей экстремальных значений. Если линия CCIпересекла уровень 300 или 400, велика вероятность, что вскоре состоится коррекция.

AwesomeOscillator

AO разработан Биллом Уильямсом, строится в виде гистограммы, каждый столбец которой соответствует разнице между 34- и 5-периодной скользящей средней. Мувинги строятся по средним ценам свечей.

 

На АО идентифицируются специфические паттерны, например, «Блюдце», берется в работу и пересечение гистограммой нулевой линии. Также AwesomeOscillatorможет рассматриваться как Форекс индикатор дивергенций. В настройках нет периода и прочих параметров, отвечающих за работу осциллятора, АО достаточно прикрепить к графику.

 

 

Принцип работы тот же, что и при использовании MACD. Конструкции, в которых гистограмма АО пересекает нулевой уровень, в работу не берутся. Также гистограмма АО не пересекает линию, соединяющую экстремумы индикатора.

Заключение

Найти лучший индикатор для поиска дивергенций сложно – слишком много кандидатов. Любой из перечисленных инструментов подходит на эту роль, нужна лишь жесткая фильтрация разворотных сигналов.

Перечисленные индикаторы – не готовая торговая стратегия. Разворотные паттерны этого типа скорее фильтр для входа в рынок, усиливающий основной сигнал ТС. Если дивергенция используется как сигнал для заключения сделки, нужно 2-3 подтверждения разворота. На роль таких подтверждений подойдет близость уровня поддержки или сопротивления, выход линии осциллятора из зон перепроданности или перекупленности.

 16 сентября в 13:52

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Лучшие индикаторы для поиска дивергенцийNAN
  • 0,0
Оценили человек: 0

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2020 www.kalita-finance.ru Все права защищены.