Как торговать по MACD

Этот индикатор входит в набор инструментов, по умолчанию представленных в большинстве торговых платформ. Торговля по MACD приносит прибыль с 1979 г., именно тогда Джеральд Аппель закончил работу и тестирование этого инструмента. За прошедшие с момента создания годы осциллятор не утратил популярности, он входит в состав многих торговых стратегий.

Принцип работы MACD

Коротко освежим память и вспомним, что показывает и как рассчитывается значение MACD. Отображается этот алгоритм в отдельном окне, трейдер увидит:

  • гистограмму – она отображает разницу между скользящими средними. В ранних версиях индикатора вместо гистограммы показывалась еще одна линия;
  • сигнальную линию – сглаживает гистограмму.

 

За счет такого алгоритма расчета MACD фильтрует большую часть ложных сигналов. Цена сглаживается дважды, случайные колебания цены осциллятор отфильтровывает. Есть у этого и оборотная сторона – сигналы выдаются с большим запозданием, поэтому в торговых стратегиях помимо MACD используются и другие индикаторы.

Ограничений по рынкам и таймфреймам нет. Джеральд Аппель применял осциллятор на фондовом рынке. Позже его стали применять на Форекс и других рынках.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Методы торговли по сигналам MACD

Несмотря на внешнюю простоту, осциллятор генерирует разные торговые сигналы. Если планируете использовать MACD как основу торговой стратегии, желательно изучить этот инструмент досконально.

Применение MACD в роли осциллятора

От классических осцилляторов этот индикатор отличается тем, что в нем нет шкалы с фиксированным диапазоном. Если линия того же RSI не выходит за пределы диапазона 0-100, то линия и гистограмма MACD принимает любые значения.

Несмотря на это, при анализе рынка этот инструмент применяется и как классический осциллятор с построением зон перекупленности и перепроданности:

  • для этого на глаз строятся границы зон перепроданности и перекупленности. Большую часть времени гистограмма и сигнальная линия MACD вне пределов зон, а на них приходятся только пики, после которых и происходит разворот рынка;

 

  • учитывается стандартный сигнал (гистограмма пересекает линию), который сформировался в зонах. После этого начинается либо коррекция, либо полноценный разворот;

 

  • на сильном тренде работа ведется в его направлении. При входе индикатора в зону перепроданности либо перекупленности какое-то время график движется в том же направлении. Эти сигналы относятся к агрессивным.

 

Положение границ зон придется периодически перестраивать вручную.

Пересечение

Схожий прием используется при работе со скользящими средними (используется пересечение быстрой и медленной МА). В случае с MACD роль чувствительной МА выполняет гистограмма, медленной – сигнальная линия. Гистограмма быстрее реагирует на движение графика, сигнальная линия – более медленный показатель. Направление пересечения показывает приоритетное направление торговли.

 

Это самый распространенный сигнал MACD, но нужен фильтр для отсеивания ложных пересечений. Рекомендуем учитывать состояние рынка для отсеивания сигналов. Так, на нисходящем рынке берем только медвежьи сигнал, на растущем – бычьи.

Если сигнал этого типа сформировался около нулевой отметки, не берите его в работу.

Графические паттерны на MACD

На осцилляторе иногда формируются разворотные паттерны:

  • ГиП;
  • двойное дно либо вершина.

 

Паттерн виден в окне индикатора, он неидеален, линия шеи горизонтальна, но его берем в работу. Обратите внимание, что на графике этой конструкции нет. При этом на индикаторе графические паттерны отрабатывают с высокой долей вероятности.

Дивергенции и конвергенции

В самом названии этого индикатора содержатся оба термина. Под конвергенцией понимается схождение, а под дивергенцией – расхождение линий, построенных по соответствующим экстремумам.

 

 

И конвергенция, и дивергенция – мощный сигнал, указывающий на вероятный разворот. Без фильтрации не работает, слишком часто после таких сигналов график продолжает тренд после слабой коррекции. Работать, основывая анализ рынка исключительно на сигналах этого типа не рекомендуем.

Торговля по MACD предполагает наличие фильтров. На их роль подходят, например, инструменты графического анализа. В случае с дивергенциями работают уровни (горизонтальные и уровни Фибоначчи), трендовые линии.

 

Также дивергенции и конвергенции формируются при отработке паттернов графического анализа. Например, на графике образовывается ГиП, между левым плечом и головой видим дивергенцию или конвергенцию.

Положение графика относительно нулевого уровня

Это метод фильтрации сигналов в зависимости от того, находится гистограмма и сигнальная линия над нулевой линией или под ней. Выше разбирали метод, в котором при анализе учитывали направление тренда, этот подход похож на него, но работаем только с индикатором.

Если пересечение гистограммы и линии наблюдается в зоне выше нулевого уровня, в работу берутся только медвежьи сигналы. Если индикатор находится ниже нуля, работаем только с бычьими пересечениями гистограммы и сигнальной линии.

 

Как дополнительный фильтр можно ввести зоны перекупленности и перепроданности. Отсекайте зоны, в которых вероятность отработки сигналов невысока.

Торговля отложенными ордерами по сигналам MACD

Один из торговых методов заключается в том, что отложенный ордер размещается за экстремумом графика в расчете на то, что движение продолжится. Например, над локальным максимумом размещается Buy Stop, а под минимумом – Sell Stop.

Тот же прием применяется и в работе с MACD:

  • после пробоя нулевой линии на гистограмме формируется локальный максимум и небольшой откат после него;
  • над свечой, соответствующей самому крупному столбцу гистограммы после перехода через ноль размещается отложенный ордер Buy Stop;
  • если ордер не срабатывает, а гистограмма уходит под нулевой уровень, стоп ордер отменяется. Это заготовка под торговую стратегию, фиксировать профит можно по горизонтальным уровням.

 

 

По сути отложенные ордера размещаются в расчете на завершение коррекции. Применение MACD отфильтровывает незначительные движения.

С какими индикаторами используется MACD, тонкости настройки осциллятора

Что касается настроек, стандартные параметры подойдут для всех таймфреймов. Параметры, заданные в платформе по умолчанию, применял и сам Аппель. Создатель MACD работал на фондовом рынке, а не на Форекс, но его настройки подошли и для работы с валютными парами.

Для работы в Buy Аппель рекомендовал периоды мувингов 8 и 17 (вместо 12 и 26), но на Форексе профита от перехода на эти параметры нет. Поэтому настройка MACD для 5 минут не отличается от настройки для Н1-Н4.

Что касается комбинирования этого инструмента с другими алгоритмами, ограничений нет. MACD чаще всего используется как фильтр. Самые популярные сигналы – пересечение, дивергенции и конвергенции. Остальные перечисленные приемы держите в уме и применяйте по ситуации.

Заключение

MACD обладает преимуществами осциллятора и индикатора для работы по тренду. Так как в нем используются скользящие средние, на трендовых движениях этот инструмент не дает серию убыточных сигналов как иные осцилляторы. Что касается недостатков, единственная претензия – сильное запаздывание сигналов.

В торговле рекомендуем особое внимание уделить дивергенциям, конвергенциям, а также пересечениям гистограммы и сигнальной линии. Это наиболее распространенные сигналы, они интегрируются в любую торговую стратегию.

 5 ноября в 13:17

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Как торговать по MACD5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.