Как настроить Стохастик на 5 минитный график. Оптимальные настройки Стохастика

Stochastic начал разрабатываться в середине прошлого века и после окончания работ над ним стал одним из самых популярных индикаторов. Он включен в большинство торговых платформ, а эффективность осциллятора в торговле не снизилась за прошедшие с момента релиза десятилетия. Сегодня разберем не только принцип работы осциллятора Стохастик, но и его параметры, а именно как подобрать настройки.

Как работает осциллятор

Перед поиском оптимальных параметров разберемся с логикой анализа рынка. Трейдер должен понимать, что он использует в торговле. После добавления на график индикатор отображается в «подвале» – под графиком, трейдер увидит 2 линии, постоянно находящиеся в диапазоне 0-100%. Также в поле Стохастика есть 2 горизонтальных уровня, нижний называют границей зоны перепроданности, верхний – границей области перекупленности.

 

Положение линии K (более быстрая, на рисунке коричневого цвета) рассчитывается по формуле

K = 100 x (C0 - min(Lown))/(max(Highn) - min(Lown)),

в этой зависимости:

  • C0 – цена Close свечи, на которой рассчитывается значение индикатора;
  • Lown и Highn – минимальное и максимальное значение минимума и максимума на участке из N свечей. Период задается в настройках, соответствующий параметр называется «Регулировка K»;
  • получившееся значение умножается на 100 для удобства работы и избавления от дробных значений.

Вторая линия рассчитывается путем сглаживания линии К с помощью скользящей средней. Через параметры осциллятора Стохастик задается период сглаживающего мувинга. Внешне осциллятор похож на RSI (индекс относительной силы), но рассчитывается иначе.

На завершающем этапе обе линии еще раз сглаживаются скользящей средней. Двойное сглаживание приводит к замедленной реакции Стохастика на движение цены.

Что касается физического смысла, осциллятор показывает, в какой части диапазона из N свечей расположилась цена закрытия текущей свечи. Значения выше 50 соответствуют бычьему настрою рынка, ниже – медвежьему.

Если бы рынок постоянно рос, Стохастик показывал бы значения 100, если бы падал – 0. Но так как на финансовых рынках редко подолгу наблюдаются безоткатные движения, экстремальные значения осциллятор принимает в исключительных случаях.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Как настраивать Stochastic

Оптимальные настройки для осциллятора Стохастик подбираются под конкретный таймфрейм. Автор осциллятора, Джордж Лэйн, использовал его для работы на крупных таймфреймах. Параметры 533, применяющиеся для дневного графика, не подойдут, например, для М15. Что касается рынков, их особенности на настройки индикатора не влияют.

Напомним, какие параметры подбираются:

  • регулировка К – это количество свечей, на которых рассчитывается значение осциллятора;
  • регулировка D – параметр скользящей средней, сглаживающей линию К;
  • сглаживание – период мувинга, сглаживающего и К, и D.

 

Что касается того как настроить Стохастик, рекомендуем учитывать следующее:

  • период быстрой линии автор индикатора рекомендовал подбирать в диапазоне 9-21;
  • со своей стороны порекомендуем при увеличении таймфрейма снижать период Стохастика, и наоборот. Например, параметры Стохастика для 5 минут лучше искать в диапазоне 8-14, а для дневного графика – до 5-8. По умолчанию в терминале iTrader8 период равен 5, если планируете использовать индикатор для интрадей торговли, откорректируйте настройки;
  • что касается параметров «Сглаживание» и «Регулировка D», по сути это периоды сглаживающих линий. Их подбирайте исходя из требуемой резкости реакции линий на изменение положения линии K.

 

Есть в настройках пункт «Уровни», через него корректируется положение границ зон перепроданности и перекупленности:

  • если торговля ведется на высоковолатильных инструментах, используйте значения 20 и 80 – для уровней перепроданности и перекупленности соответственно;
  • для активов со средней волатильностью подойдут значения 30 и 70. Оптимальные настройки Стохастика – те, при которых выход линий в зоны происходит лишь на значимых движениях. Это правило работает и для Форекс, и для фондового рынка.

 

Можно установить любое положение уровней в промежутке от 0 до 100. Настраивается и визуальная составляющая, в торговле это также важно.

При уменьшении сглаживания обеих линий они становятся более резкими, ломаными. То же произойдет с линией D если выставить параметр «Регулировка D» равным 1, в этом случае ее очертания совпадут с линией K.

 

Также при подборе параметров индикатора учитывайте адекватность его сигналов на истории. Например, установили параметры Стохастика для таймфрейма 5 минут 5, 3, 3 – понаблюдайте за тем, как осциллятор отрабатывал в прошлом.

 

Видно, что с настройками 5, 3, 3 сигналов слишком много. Даже на движениях графика в 5-10 пунктов линии осциллятора уходят из зоны перекупленности в область перепроданности и наоборот.

Трейдер меняет параметры, увеличивая период сглаживания и период самого осциллятора. Количество лишних движений линий осциллятора снижается.

 

Что касается того как настроить Стохастик для работы на 5 мин график, то период нежелательно снижать ниже 10, остальные параметры подбираются индивидуально.

Хотя параметры Стохастик осциллятора и отличаются от RSI, оба индикаторы схожи. Оба показывают ситуации, когда актив перекуплен либо перепродан.

Учтите, сигналы Стохастика запаздывают по времени. Из-за этого индикатор не особо подходит для торговли бинарными опционами, где особо важна задержка в получении сигнала.

Варианты использования осциллятора

Ниже разберем и стандартные, и менее распространенные варианты применения осциллятора в торговле:

  • пересечение линий K и D и их выход за пределы зон перепроданности и перекупленности. Классический сигнал для торговли - при выходе из перекупленности считается, что готовится нисходящее движение, и наоборот. Даже при правильном подборе параметров осциллятора Стохастик нет гарантий, что каждый выход за пределы зон окончится нужным движением. Сигналы этого типа обязательно фильтруются;

 

  • уровень 50 можно использовать в торговле как рубеж для определения состояния рынка. Если линии Стохастика направлены, например, вверх и пересекают этот водораздел, велика вероятность, что будет достигнута зона перекупленности. Трейдерам этот прием рекомендуем для оценки состояния рынка на старших таймфреймах, например, выяснили приоритетное движение на D1 и на часовом графике ищете точки входа;

 

  • есть метод торговли импульсов, основанный на моменте входа линий индикатора в зону перепроданности или перекупленности. Он подходит для малых таймфреймов, даже для М5-М15, как настроить Стохастика на 5 мин график, мы уже разбирались ранее. Если на рынке развивается направленное безоткатное движение и линии осциллятора входят в одну из зон, велика вероятность продолжения движения в том же направлении. Можно заработать, войдя в рынок после пересечения границы зоны линиями Стохастика. Для работы с импульсными движениями понадобится быстрый Stochastic (то есть с небольшим периодом линии К);

 

  • дивергенции и конвергенции – сигналы поступают в виде схождения либо расхождения линий, построенных по экстремумам графика и осциллятора. Этот прием в торговле используют многие трейдеры, отметим, что дополнительные фильтры все же нужны. На младших таймфреймах ценность таких сигналов снижается. Отработка зависит в том числе и от того, правильно ли подобраны параметры осциллятора Стохастик.

 

Учтите, Stochastic – осциллятор, а это значит, что он хорошо работает во флете. На трендовых движениях линии находятся в области перепроданности или перекупленности, многократно пересекаются, но такие сигналы в работу брать не стоит.

Такая картина наблюдается при любых настройках Stochastic. Если используете такие параметры Стохастика, чтобы осциллятор был медленным, линии в зонах не будут переплетаться. Быстрый вариант индикатора даст пару десятков пересечений.

 

Оптимальный сценарий использования Stochastic – движение в широком коридоре (торговля ведется при отбое от границ канала) либо откатные движения во время тренда. Подтверждать сигналы можно с помощью:

  • свечных паттернов;
  • уровней и трендовых линий;
  • Пивот уровней;
  • коррекционных Фибо уровней.

Stochastic работает, но только при условии жесткой фильтрации его сигналов.

Заключение

Стохастический осциллятор – мощный инструмент в арсенале трейдера. Он подсказывает ситуации, в которых появляется сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, следствием перепроданности либо перекупленности часто становится разворот графика, либо начало флета.

Что касается настроек, их придется подбирать под рабочий таймфрейм. Параметры Стохастика для 5 минут не будут работать на дневных графиках и наоборот.

Не забывайте применять фильтры для отсеивания ложных сигналов. Stochastic – один из компонентов стратегии, а не самостоятельная торговая система.

 28 августа в 12:40

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Как настроить Стохастик на 5 минитный график. Оптимальные настройки Стохастика5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.