Индикаторы объемов на Форекс – описание и принцип использования

Объемы на Форекс и на фондовом рынке – разные понятия. На фондовом рынке дается информация по проторгованным контрактам, на Форекс – статистика по торговле трейдеров. В торговле помогают оба типа данных, но нужно четко понимать, что показывает индикатор объемов на Форекс и на фондовом рынке. От этого напрямую зависит поиск торговых сигналов.

Что показывают тиковые объемы

Проблема определения объемов на Форекс в том, что нет единого центра, который бы предоставлял статистику по заключаемым сделкам. Поэтому на валютном рынке используется иной тип объемов – тиковые.

Индикатор объема покупки и продаж Forex показывает сколько тиков (изменений цены) произошло за единицу времени. Реальные же биржевые объемы отображают изменение проторгованных контрактов в единицу времени (фьючерсы и опционы).

Этот показатель зависит от биржи, например, по рублевым парам ликвидность формируется во время работы Московской биржи. При работе с EURUSD трейдеры ориентируются на СМЕ (Чикагская биржа).

В лучшие индикаторы объема на Форекс записывают пользовательские инструменты, экспортирующие данные с Чикагской или иных фондовых бирж. Для работы на Форекс в этом нет смысла. Численные значения тиков или проторгованных контрактов бесполезны, важно поведение гистограммы и графика (рост или падение на конкретной свече или при формировании экстремума).

 

Между реальными и тиковыми объемами наблюдается прямая корреляция. Это означает, что нет разницы между работой с биржевыми и тиковыми данными.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Индикаторы для работы с объемами

В iTrader 8 интегрирован стандартный индикатор объема покупки и продаж Forex, в терминале он называется Volume и дает информацию по тикам. Есть и пользовательские разработки, но от стандартного они отличаются лишь внешним видом. В некоторых столбцы гистограммы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке. Польза от этого нововведения сомнительна.

Помимо него к этой категории относят и OnBalanceVolume (OBV). OBV также отображается в отдельном окне под графиком, но строится в виде ломаной линии.

Особенность расчета OnBalanceVolumeв том, что объем на новой свече прибавляется либо отнимается от предыдущего. Если свеча бычья – прибавляется, если медвежья – отнимается. При формировании доджи (цена Close = Open) показания OnBalanceVolumeне меняются.

В отличие от Volumeиндикатор OnBalanceVolume считается опережающим и дает больше сигналов. При работе с этим инструментом:

  •  учитываются дивергенции и конвергенции на OnBalanceVolume. У него нет настроек, влияющих непосредственно на работу и построение линии, OBVне имеет ограничений по таймфреймам. Дивергенции и конвергенции формируются из-за того, что OBV – опережающий инструмент, в ситуациях, когда тренд заканчивается, график по инерции обновляет Highили Low, линия OBV не подтверждает их;

 

  • возможны графические построения на OBV. Непосредственно на линии OBV строятся трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления. В зависимости от ситуации на рынке реакция на них говорит либо о начале тренда, либо о завершении тенденции (пробой трендовой линии). Также на OBVформируются графические паттерны, но происходит это редко;
  •  учитываются сигналы, подтверждающие текущий тренд. Например, на растущем рынке бычье направление на графике подтверждается последовательно повышающимися Highи Lowна OnBalanceVolume.
  •  учитываются сигналы, подтверждающие текущий тренд. Например, на растущем рынке бычье направление на графике подтверждается последовательно повышающимися Highи Lowна OnBalanceVolume.

 

Этот индикатор объемов Форекс используется с другими индикаторами из группы осцилляторов. OBVподтверждает приоритетное направление движения рынка, а, например, RSIили Стохастик используется для поиска точек окончания коррекционных движений.

Пример работы с использованием OBV:

  • с помощью OnBalanceVolumeопределяется точка разворота рынка, если есть уверенное бычье или медвежье движение, строится линия тренда на OBV. Линия используется для идентификации состояния рынка. Сигнал о смене тенденции получим после пробоя этой линии;
  • RSIили Стохастик используется для поиска точек входа в направлении тренда. В примере нисходящая тенденция, пока линия OBVостается под линией, построенной по максимумам индикатора, рассматриваются только сделки в Sell. Сигналы для входа в рынок формируются при выходе RSIиз зоны перекупленности;
  • короткие позиции закрываются после пробоя линии сопротивления на OnBalanceVolume.

Методы использования стандартного индикатора Volume

В отличие от OBVработа со стандартным индикатором Volumeсводится к оценке величины столбца гистограммы и его сопоставлении с диапазоном свечи на графике. Это не основной сигнал для входа в рынок, а скорее фильтр.

Возможны следующие комбинации диапазонов свечей и показаний Volume:

  • небольшой столбец на гистограмме Volume + свеча с малым диапазоном по сравнению с соседними. Формируется перед началом коррекций или перед возобновлением трендового движения на окончании отката;
  • значительный Volume + малый диапазон свечи. В эти периоды силы быков и медведей равны, происходит передача позиций от маркетмейкеров толпе. Такие ситуации возникают при фиксации прибыли маркетмейкерами. Ситуации этого типа возникают и перед началом отката, и перед полноценным разворотом;
  • значительный Volume + бычья свеча с крупным диапазоном. В зависимости от места формирования обозначает: бычий разворот (формируется на дне нисходящего движения), завершение коррекции. Также ситуация возникает при окончании бычьего тренда, когда маркетмейкеры пытаются убедить рядовых трейдеров в том, что есть потенциал для дальнейшего роста;
  • крупный столбец гистограммы Volume + медвежья свеча со значимым диапазоном. Зеркальный по отношению к предыдущему паттерн. Образуется при медвежьем развороте рынка либо на окончании коррекций.

Вертикальные объемы сами по себе бесполезны, при прогнозировании поведения графика в будущем неважно сколько тиков сформировалось на отдельной свече. Показания индикатора Volumeвсегда соотносятся с конфигурацией соответствующей свечи.

Также рекомендуется учитывать близость уровней, трендовых линий. Разворотный сигнал, усиленный объемом и подтвержденный уровнем, имеет больше шансов на отработку по сравнению с сигналом, подтвержденным только индикатором Volume.

Заключение

Не ищите лучшие индикаторы объема Форекс. В отличие от инструментов других групп эти индикаторы работают по одному и тому же принципу – показывают число тиков, появившихся при формировании свечи. Пользовательские подвиды таких алгоритмов работают по тому же принципу, не добавляя ничего нового.

Индикатор Volume – вспомогательный инструмент. Изменение объемов на Форекс не используется как основа для принятия решения. Нужно подтверждение со стороны индикаторов, графического либо свечного анализа. 

Между реальными и тиковыми объемами наблюдается прямая корреляция. Это означает, что нет разницы между работой с биржевыми и тиковыми данными.

 16 сентября в 12:08

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Индикаторы объемов на Форекс – описание и принцип использования5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:

  • Можно как-то подключить реальные биржевые объемы для Форекса? Все-таки тиковые и реальные данные отличаются, хотелось бы, чтобы индикатор объемов для Форекс давал реальную статистику.

    Денис Зуев

    26 ноября 2020, 11:55 ·

    Комментарий полезен : 0
    • Здравствуйте. Да, формально такая возможность есть, можно сделать это с помощью пользовательских индикаторов. Есть и более простой вариант – выполнять анализ в терминале для биржевой торговли и смотреть ситуацию по фьючерсам там. Но в торговле больше важны очертания гистограммы объемов, а не конкретные числа, так что работать можно и с тиковыми объемами.

      И самое главное, даже лучшие индикаторы объема на Forex выступают лишь в роли фильтров. Это не основа торговой стратегии.

      Калита-Финанс

      27 ноября 2020, 10:02 ·

      Комментарий полезен : 0

При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2020 www.kalita-finance.ru Все права защищены.