Индикаторы объемов на Форекс – описание и принцип использования

Объемы на Форекс и на фондовом рынке – разные понятия. На фондовом рынке дается информация по проторгованным контрактам, на Форекс – статистика по торговле трейдеров. В торговле помогают оба типа данных, но нужно четко понимать, что показывает индикатор объемов на Форекс и на фондовом рынке. От этого напрямую зависит поиск торговых сигналов.

Что показывают тиковые объемы

Проблема определения объемов на Форекс в том, что нет единого центра, который бы предоставлял статистику по заключаемым сделкам. Поэтому на валютном рынке используется иной тип объемов – тиковые.

Индикатор объема покупки и продаж Forex показывает сколько тиков (изменений цены) произошло за единицу времени. Реальные же биржевые объемы отображают изменение проторгованных контрактов в единицу времени (фьючерсы и опционы).

Этот показатель зависит от биржи, например, по рублевым парам ликвидность формируется во время работы Московской биржи. При работе с EURUSD трейдеры ориентируются на СМЕ (Чикагская биржа).

В лучшие индикаторы объема на Форекс записывают пользовательские инструменты, экспортирующие данные с Чикагской или иных фондовых бирж. Для работы на Форекс в этом нет смысла. Численные значения тиков или проторгованных контрактов бесполезны, важно поведение гистограммы и графика (рост или падение на конкретной свече или при формировании экстремума).

 

Что показывают тиковые объемы на форекс

Между реальными и тиковыми объемами наблюдается прямая корреляция. Это означает, что нет разницы между работой с биржевыми и тиковыми данными.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Индикаторы для работы с объемами

В iTrader 8 интегрирован стандартный индикатор объема покупки и продаж Forex, в терминале он называется Volume и дает информацию по тикам. Есть и пользовательские разработки, но от стандартного они отличаются лишь внешним видом. В некоторых столбцы гистограммы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке. Польза от этого нововведения сомнительна.

Помимо него к этой категории относят и OnBalanceVolume (OBV). OBV также отображается в отдельном окне под графиком, но строится в виде ломаной линии.

Особенность расчета OnBalanceVolumeв том, что объем на новой свече прибавляется либо отнимается от предыдущего. Если свеча бычья – прибавляется, если медвежья – отнимается. При формировании доджи (цена Close = Open) показания OnBalanceVolumeне меняются.

OnBalanceVolume (OBV)

В отличие от Volumeиндикатор OnBalanceVolume считается опережающим и дает больше сигналов. При работе с этим инструментом:

  •  учитываются дивергенции и конвергенции на OnBalanceVolume. У него нет настроек, влияющих непосредственно на работу и построение линии, OBVне имеет ограничений по таймфреймам. Дивергенции и конвергенции формируются из-за того, что OBV – опережающий инструмент, в ситуациях, когда тренд заканчивается, график по инерции обновляет Highили Low, линия OBV не подтверждает их;

 

дивергенции и конвергенции на OnBalanceVolume

  • возможны графические построения на OBV. Непосредственно на линии OBV строятся трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления. В зависимости от ситуации на рынке реакция на них говорит либо о начале тренда, либо о завершении тенденции (пробой трендовой линии). Также на OBVформируются графические паттерны, но происходит это редко;
  •  учитываются сигналы, подтверждающие текущий тренд. Например, на растущем рынке бычье направление на графике подтверждается последовательно повышающимися Highи Lowна OnBalanceVolume.бычье направление на графике подтверждается последовательно повышающимися Highи Lowна OnBalanceVolume
  •  учитываются сигналы, подтверждающие текущий тренд. Например, на растущем рынке бычье направление на графике подтверждается последовательно повышающимися Highи Lowна OnBalanceVolume.

 

Этот индикатор объемов Форекс используется с другими индикаторами из группы осцилляторов. OBVподтверждает приоритетное направление движения рынка, а, например, RSIили Стохастик используется для поиска точек окончания коррекционных движений.

Пример работы с использованием OBV:

  • с помощью OnBalanceVolumeопределяется точка разворота рынка, если есть уверенное бычье или медвежье движение, строится линия тренда на OBV. Линия используется для идентификации состояния рынка. Сигнал о смене тенденции получим после пробоя этой линии;
  • RSIили Стохастик используется для поиска точек входа в направлении тренда. В примере нисходящая тенденция, пока линия OBVостается под линией, построенной по максимумам индикатора, рассматриваются только сделки в Sell. Сигналы для входа в рынок формируются при выходе RSIиз зоны перекупленности;
  • короткие позиции закрываются после пробоя линии сопротивления на OnBalanceVolume.

Пример работы с использованием OBV

Методы использования стандартного индикатора Volume

В отличие от OBVработа со стандартным индикатором Volumeсводится к оценке величины столбца гистограммы и его сопоставлении с диапазоном свечи на графике. Это не основной сигнал для входа в рынок, а скорее фильтр.

Возможны следующие комбинации диапазонов свечей и показаний Volume:

  • небольшой столбец на гистограмме Volume + свеча с малым диапазоном по сравнению с соседними. Формируется перед началом коррекций или перед возобновлением трендового движения на окончании отката;
  • значительный Volume + малый диапазон свечи. В эти периоды силы быков и медведей равны, происходит передача позиций от маркетмейкеров толпе. Такие ситуации возникают при фиксации прибыли маркетмейкерами. Ситуации этого типа возникают и перед началом отката, и перед полноценным разворотом;
  • значительный Volume + бычья свеча с крупным диапазоном. В зависимости от места формирования обозначает: бычий разворот (формируется на дне нисходящего движения), завершение коррекции. Также ситуация возникает при окончании бычьего тренда, когда маркетмейкеры пытаются убедить рядовых трейдеров в том, что есть потенциал для дальнейшего роста;
  • крупный столбец гистограммы Volume + медвежья свеча со значимым диапазоном. Зеркальный по отношению к предыдущему паттерн. Образуется при медвежьем развороте рынка либо на окончании коррекций.

Методы использования стандартного индикатора Volume

Вертикальные объемы сами по себе бесполезны, при прогнозировании поведения графика в будущем неважно сколько тиков сформировалось на отдельной свече. Показания индикатора Volumeвсегда соотносятся с конфигурацией соответствующей свечи.

Также рекомендуется учитывать близость уровней, трендовых линий. Разворотный сигнал, усиленный объемом и подтвержденный уровнем, имеет больше шансов на отработку по сравнению с сигналом, подтвержденным только индикатором Volume.

Заключение

Не ищите лучшие индикаторы объема Форекс. В отличие от инструментов других групп эти индикаторы работают по одному и тому же принципу – показывают число тиков, появившихся при формировании свечи. Пользовательские подвиды таких алгоритмов работают по тому же принципу, не добавляя ничего нового.

Индикатор Volume – вспомогательный инструмент. Изменение объемов на Форекс не используется как основа для принятия решения. Нужно подтверждение со стороны индикаторов, графического либо свечного анализа. 

Между реальными и тиковыми объемами наблюдается прямая корреляция. Это означает, что нет разницы между работой с биржевыми и тиковыми данными.

 16 сентября в 12:08

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Индикаторы объемов на Форекс – описание и принцип использования5
  • 2,10
Оценили человек: 2

Комментарии посетителей:

  • Можно как-то подключить реальные биржевые объемы для Форекса? Все-таки тиковые и реальные данные отличаются, хотелось бы, чтобы индикатор объемов для Форекс давал реальную статистику.

    Денис Зуев

    26 ноября 2020, 11:55 ·

    Комментарий полезен : 0
    • Здравствуйте. Да, формально такая возможность есть, можно сделать это с помощью пользовательских индикаторов. Есть и более простой вариант – выполнять анализ в терминале для биржевой торговли и смотреть ситуацию по фьючерсам там. Но в торговле больше важны очертания гистограммы объемов, а не конкретные числа, так что работать можно и с тиковыми объемами.

      И самое главное, даже лучшие индикаторы объема на Forex выступают лишь в роли фильтров. Это не основа торговой стратегии.

      Калита-Финанс

      27 ноября 2020, 10:02 ·

      Комментарий полезен : 0
  • Можно ли брать в работу дивергенции на индикаторе объемов, на форекс это часто используется, но с другими индикаторами. На тиковых объемах про такое не слышал.

    Еременко Борис

    22 декабря 2020, 18:50 ·

    Комментарий полезен : 0
    • Здравствуйте, в теории это возможно, но на практике такой подход не используется. Дивергенции на индикаторе тиковых объемов работают хуже, чем на том же MACD. Лучше ограничиться стандартными сигналами, фильтруя пробои уровней, трендовых линий с помощью тиковых объемов. Что касается конкретного инструмента, то лучшие индикаторы объема на Форекс дают ту же информацию, что и стандартный индикатор Volume в iTrader 8, так что можете пользоваться им.

      Калита-Финанс

      28 декабря 2020, 14:31 ·

      Комментарий полезен : 0

При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2021 www.kalita-finance.ru Все права защищены.