Индикатор Линии Боллинджера: эффективный инструмент технического анализа

Для совершения прибыльных торговых сделок на рынке Форекс каждый трейдер стремится разработать собственную стратегию, построенную на технических индикаторах. Индикатор Bollinger Bands удобен для торговли тем, что объединяет в себе три ключевых подхода к оценке ситуации на рынке: классический, технический и фундаментальный анализ. В результате на графике мы видим три линии, в целом повторяющие базовый тренд, которые отображают волатильность на рынке, максимальный и минимальный предел цены.

Джон Боллинджер во время разработки руководствовался целью создать инструмент, который бы позволил отслеживать диапазон изменения цены для того или иного актива в заданных таймфреймах. Кроме того, Bollinger Bands индикатор позволяет проводить Pattern Recognition, то есть оперативно распознавать складывающиеся паттерны для принятия трейдером решений о покупке или продаже активов.

Индикатор Боллинджера: теория и свойства

Индикатор Bollinger Bands, как и каналы Келтнера и Дончяна (Keltner, Donchian channels), отображает графически диапазон движения скользящих средних и волатильность рынка. График состоит из трех линий (полос) SMA:

  • средняя SMA (Simple Moving Average) — скользящая средняя, повторяющая общий тренд движения, ее период усреднения по умолчанию устанавливается на отметке 20;
  • верхняя полоса, обозначаемая UBB (Upper Bollinger Band), отстоящая от скользящей средней на два стандартных отклонения;
  • Lower (LBB) — нижняя полоса отстает от центральной линии тоже на два отклонения.

Казалось бы, что индикатор полосы Боллинджера задает только некий диапазон на графике, внутри которого трейдер может вести торговлю и проводить свечной анализ при поиске прорывов тренда для более или менее успешной торговли бинарными опционами. Однако функциональность данного инструмента на этом не заканчивается.

Сужение или расширение диапазона свидетельствует о реальных изменениях волатильности рынка. Когда волатильность высокая, диапазон волнения расширяется. В спокойные периоды или на флэте, происходит сближение полос. Используя индикатор Боллинджер Бандс, трейдер получает простой и одновременно функциональный инструмент для ведения успешной торговли, будь то валютные пары, сырьевые активы или драгоценные металлы.

 

У индикатора имеется еще несколько полезных свойств, благодаря которым трейдеры могут проводить более эффективный анализ рыночной ситуации. Так, все движение происходит внутри канала, заданного трендом средней скользящей линии. Ширина полос представляет собой уровни поддержки и сопротивления. Таким образом, верхняя UBB линия индикатора волны Боллинджера демонстрирует наиболее высокую цену актива в заданном таймфрейме. А LBB показывает минимальную стоимость.

Трейдер, используя данный индикатор, получает наглядную статистику по тенденциям и динамике рынка за последние временные отрезки. Схождение линий свидетельствует о затухании тренда и возможном развороте. Если же, наоборот, они продолжают расширяться, это говорит о продолжении существующей тенденции. Соответственно, трейдеру остается только следить за ситуацией на графиках для своевременного принятия решения об открытии или закрытии сделок, покупке и продаже активов.

Эффективность линий Боллинджера и их интерпретация

Многочисленные исследования показывают, что индикатор волны Боллинджера эффективен при работе на небольших таймфреймах. Сам создатель индикатора рекомендует работать с настройками временного периода от 10 до 20 баров. Если же данное значение будет существенно сокращенно, волатильность возрастает, будет появляться слишком много отклонений, что попросту собьет трейдера с толку, ведение торговли значительно усложнится. Расширение временных периодов приводит к постепенному снижению чувствительности индикатора полос Боллинджера.

Для правильной настройки временных отрезков необходимо учитывать волатильность (низко- или высоковолатильные активы). Например, при торговле высокоактивными валютными парами отклонение от дефолтного значения в 20 баров в сторону увеличения позволит отсечь лишние колебание графика, не оказывающие значимого влияния на уровень профита трейдера.

 

Чтобы индикатор полосы Боллинджера действительно работал эффективно, необходимо выставить в настройках основные параметры:

  • период — по умолчанию используется 20 баров;
  • сдвиг линий — в некоторых стратегиях требуется их сдвиг вправо или влево на несколько баров для получения более четких торговых сигналов о пробитии тренда;
  • отклонение — by default установлено на отметке 2, а его увеличение ведет к расширению диапазона волатильности цены;
  • ценовое значение бара (доступно в некоторых платформах) — по умолчанию соответствует цене закрытия бара Close.

Можно найти рекомендации трейдеров по настройке временных периодов при работе с тем или иным временным интервалом. Например, если используете график М15, период для SMA можно устанавливать на отметке 10 для отображения всех колебаний и отклонений. Такая же настройка может использоваться для торговли бинарными опционами на коротких таймфреймах.

Если же интересуетесь долгосрочными инвестициями, а в качестве основного торгового инструмента используете графики с временным промежутком Д1 и выше, будете получать четкие сигналы с индикатора Bollinger Bands с установленным периодом на отметке 60. Эффективность индикатора возрастает при параллельном использовании других инструментов: осциллятор RSI или неосцилляторные чарт-паттерны и трендлайны.

Использование индикатора Bollinger Bands в торговле

Есть много приемов и стратегий с индикатором Боллинджера. Самый простой из них состоит в том, что трейдер открывает сделку, когда график цены находится на нижней линии LBB. Когда же цена достигает средней линии SMA, сделка закрывается. Некоторые трейдеры придерживаются противоположной стратегии: Buy при пробивании верхней UBB, а Sell когда график снижается до центральной или нижней полосы. Дж. Боллинжер подобный подход называл достаточно примитивным, поскольку много различных мувингов происходит внутри диапазона, на который указывает индикатор линии Боллинджера.

Для ведения более успешной торговли трейдеру необходимо уметь расшифровывать сигналы подаваемые данным инструментом:

  • сближение UBB и LBB — рынок находится в состоянии флэта, активность падает, резких колебаний и отклонений ожидать некоторое время не приходится;
  • удаление крайних полос друг от друга — естественная реакция на появление новых игроков или важных финансовых новостей, возможен пробой свечи как LBB, так и UBB, возможно также резкое изменение тренда;
  • стабильное движение ниспадающего или возрастающего графика внутри полос — развитие нового тренда;
  • боковая коррекция с широким каналом и небольшими отклонениями центрального графика говорит о возможности нового трендового витка.

К сожалению, индикатор полосы Боллинджера только отображает рыночную динамику и дает возможность проводить оперативный технический анализ ситуации. Биржевых трейдеров, естественно, больше интересует возможность предсказания дальнейших мувингов на графике. С этой задачей поможет справиться одновременное использование нескольких индикаторов, например осциллятора RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR. Также достаточно эффективным может показаться метод, при котором происходит накладка полос Боллинджера с различными временными интервалами.

 

Важным для трейдера является умение распознавать графические паттерны. Так, для определения вершин и основания тренда можно применять методы волновых фигур М и W (двойная вершина и двойное основание), перевернутые треугольники, классические фигуры Голова и Плечи. Сама форма буквы «М» с двумя вершинами отлично отображает ситуацию: рост цены сменяется падением, после чего следует новый подъем. W-образное основание имеет меньшую продолжительность, что вызвано желанием участников рынка развернуть цены в рост.

Заключение

Из всех доступных трейдеру финансовых инструментов индикатор Bollinger Bands, описание которого приведено в этой статье, позволяет адекватно и точно оценивать ситуацию на рынках. Его использование может быть оправдано в торговле бинарными опционами, при долгосрочных инвестициях в драгоценные металлы, в биржевой игре. Какая же идеальная стратегия? На этот вопрос ответить невозможно. Чтобы работать с Bollinger Bands эффективно, от трейдера требуются такие навыки:

  • умение распознавать графические паттерны;
  • правильная настройка в зависимости от выбранных валютных пар и активов;
  • одновременное подключение других индикаторов;
  • понимание скрытого характера ценовых колебаний и влияние новостей.

Популярность индикатора Bollinger Bands настолько высока, что он по умолчанию устанавливается в большинстве торговых платформ для ведения торговли на Форекс и биржах. Научившись читать сигналы, Вы сможете повысить прибыльность Ваших инвестиций.

 26 августа в 11:44

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Индикатор Линии Боллинджера: эффективный инструмент технического анализа5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2020 www.kalita-finance.ru Все права защищены.