Полный обзор индикатора MACD

Содержание

  1. Что показывает индикатор
  2. Настройки Moving Average Convergence Divergence
  3. Как использовать индикатор в торговле
  4. Двойной MACD – пример стратегии с использованием индикатора Аппеля
  5. Заключение

В трейдинге используются сотни индикаторов, но среди них выделяется категория инструментов, ставших негласным стандартом. Их интегрируют практически во все торговые терминалы, полезность индикаторов этого типа доказана десятилетиями практики. Индикатор MACD на рынке Форекс используется более 30 лет, причем область его применения не ограничивается Форексом, изначально MACD создавался под фондовый рынок. Индикатор неплох, но перед работой с ним нужно понять логику его работы и разобраться с нюансами анализа рынка.

Что показывает индикатор

Расшифровка аббревиатуры MACD дает понимание о принципе работы инструмента. Он рассчитывает разницу между 2 скользящими средними, а затем полученную разницу усредняет еще раз.

Впервые эту идею предложил Джералд Аппель, он же в 1979 г. закончил работу над соответствующим индикатором. Изначально он использовался только на фондовом рынке, но позже доказал свою полезность и на Форексе.

На графике показания осциллятора выглядят как гистограмма и линия. Чтобы разобраться в том, что показывает индикатор MACD нужно поэтапно изучить этапы расчета:

  • Сначала вычисляется разница между 2 экспоненциальными скользящими средними на соответствующей свече. Сами мувинги не строятся, выше они показаны для наглядности и лучшего понимания методики расчета.
  • Полученная разница отображается в «подвале» в виде гистограммы. Расчет ведется по формуле ЕМА12 – ЕМА 26, столбцы принимают как отрицательные, так и положительные значения. Гистограмма строится для удобства работы, ранее вместо нее отображалась линия.
  • Разница между мувингами сглаживается скользящей средней. Так строится сигнальная линия MACD.

За счет такого подхода фильтруются незначительные движения графика. Если обычные мувингви сглаживают цену 1 раз, то подход Аппеля предполагает двойное сглаживание. Это делает осциллятор более медлительным, но он дает меньше ложных сигналов по сравнению с Moving Averages.

Также распространен индикатор MACD Histogram. При его расчете вычисляется разница между обычной и сигнальной линиями базовой версии MACD, результат вычисления отображается в виде гистограммы.

Настройки Moving Average Convergence Divergence

Стандартные настройки выглядят так:

  • MACD – 9. Этот пункт отвечает за сглаживание разницы между ЕМА 12 и ЕМА26.
  • Быстрый и медленный ЕМА – периоды 12 и 26 соответственно. Здесь задаются периоды для расчета мувингов, по которым строится гистограмма.

Прочие настройки отвечают за визуальный стиль (толщина линий и их цвет). Также через параметры можно задать пользовательские уровни, они отображаются в виде горизонтальных линий.

Перечисленные настройки рекомендованы самим Аппелем, обычно их и используют трейдеры. Также Аппель говорил о возможности использования периодов 8 и 17 вместо 12 и 26, но широкую распространенность этот подход не получил.

При увеличении периодов осциллятор становится медлительным. Сильно понижать периоды также не стоит – он начинает хуже работать, плохо фильтруя незначительные колебания графика. Стандартные периоды подходят в большинстве случаев.

Как использовать индикатор в торговле

MACD не является полноценной торговой стратегией. Ни один из рассмотренных ниже сценариев не используется как основание для входа в рынок без дополнительных фильтров. Этот подход использовал сам Аппель, тем же принципом руководствуются и другие трейдеры.

Поиск дивергенций и конвергенций

Это наиболее очевидный сценарий использования индикатора MACD на Форексе и других рынках. Оба паттерна указывают на готовящийся разворот или замедление текущего движения.

Дивергенцией называют расхождение показаний индикатора и графика цены, конвергенцией – схождение. Под схождением и расхождением понимается поведение линий, проведенных через соседние экстремумы на графике и осцилляторе.

Схема формирования дивергенции:

  • На графике образуется как минимум 2 последовательно повышающихся максимума.
  • На индикаторе экстремумы, соответствующие High1 и High2 на графике, понижаются.
  • Если провести линии через High1 и High2 на графике и индикаторе, то получим расходящиеся прямые. Поэтому конструкция и получила название дивергенция.

Конвергенция – зеркальный паттерн, построенные по той же логике линии сходятся, если продлить их вправо. Подобное происходит на медвежьем рынке, когда график обновляет Low, а на MACD накануне разворота минимумы растут.

Зная описание индикатора MACD, становится понятнее физический смысл дивергенций и конвергенций:

  • При формировании классической дивергенции график обновляет максимумы. Это указывает на силу быков.
  • При этом гистограмма показывает последовательно понижающиеся High. То есть в момент, когда цена обновляет предыдущий максимум разница между скользящими средними снижается. Несмотря на рост графика мувинги начинают сходиться – это и является предвестником разворота или коррекции.

Иногда трейдеры не используют термин конвергенция и называют обе конструкции дивергенцией. Это не ошибка, важнее понимание физического смысла разворотного паттерна.

Сигналы, усиливающие разворотный сигнал:

Формирование паттерна на значительном расстоянии от нулевой линии. Это указывает на сильное движение (растет расхождение между ЕМА12 и ЕМА26), выше вероятность его замедления и разворота.

  • Отсутствие перехода через нулевой уровень.
  • Время формирования – европейская либо американская сессия. Это касается внутридневной работы на таймфреймах до Н1.
  • Наличие поблизости значимого уровня поддержки или сопротивления. В идеальной схеме разворота график ложно пробивает уровень, формируется дивергенция и реализуется движение в противоположном направлении.
  • Отсутствие сильных уровней в направлении предполагаемого движения. Разворотные сигналы формируются и после пробоя поддержки, сопротивления. В таких условиях они указывают скорее на коррекцию и готовящийся ретест уровня.

Сигналы этого типа используются и как источник сигналов, и как фильтр. Например, если работа ведется на Н1, но на дневном таймфрейме сформировалась дивергенция, лучше обезопасить открытые позиции и подготовиться к возможному развороту.

Пересечение гистограммы и сигнальной линии

Гистограмма (разница между показаниями 2 скользящих средних) и сигнальная линия осциллятора неоднократно пересекаются. Этот сигнал используется по той же логике, что и пересечение стандартных скользящих средних с разными периодами:

  • Продажи актуальны, если гистограмма пересекает сигнальную линию сверху-вниз.
  • Для покупок требуется обратное пересечение.

Этот подход работает на трендовом рынке, позволяя открывать сделки на окончании коррекции. Во время флета пересечения происходят хаотически и винрейт недотягивает даже до 50%.

 

Для работы по этой схеме требуется фильтрация состояния рынка (визуально, с помощью графического анализа или других индикаторов). На бычьем рынке рассматриваются только сделки на покупку, на медвежьем – на продажу.

Простейший способ фильтрации состояния рынка – ориентироваться по расположению локальных High, Low. Если они последовательно повышаются, рынок бычий, если понижаются, то приоритет у коротких позиций. Если нет ясности, то рынок в состоянии флета и пересечения MACD лучше не торговать.

 

При работе по этой схеме выстраивается серия из как минимум 3-4 сделок. Если не использовать фиксированный тейк-профит, а тралить их, то к моменту разворота тренда или его затухания накопится солидная прибыль.

Для дополнительной фильтрации сигналов учитывается положение MACD относительно нулевого уровня.

Разворот в зоне экстремальных значений

Индикатор MACD применяется на Форексе и в качестве осциллятора, и в роли трендового инструмента. В отличие от классических осцилляторов здесь нет фиксированной шкалы, но это не мешает использовать MACD по той же схеме, что и Стохастик, RSI.

Для торговли вручную выделяются зоны экстремальных значений. Уменьшается масштаб и вручную строятся уровни, отсекающие зоны, в которых гистограмма и сигнальная линия не задерживаются надолго. Это аналоги перекупленности и перепроданности в Стохастике или RSI.

Вход в одну из зон – сигнал для повышенной готовности. На закрытии свечи, на которой гистограмма пересекает сигнальную линию, открывается сделка в расчете на разворот. Схема торговли на 100% копирует работу при развороте Стохастика в зоне перепроданности или перекупленности.

Единственный недостаток этого приема – необходимость периодически корректировать положение границ зон перепроданности, перекупленности. Жестких требований нет, это остается на усмотрение трейдера.

Не все сигналы в этих зонах превращаются в полноценные развороты. Но и реакции в 20-40 пунктов достаточно для того, чтобы как минимум перенести стоп-лосс в безубыток. Если из 10 сделок 3-4 закроется с убытком, 3-4 – по безубытку, а 2 отработает, этого окажется достаточно для заработка.

Определение окончания коррекции с помощью осциллятора

В графическом анализе окончанием коррекции считается момент, когда график обновляет предыдущий трендовый High, Low. Тот же подход применим и к индикатору Аппеля.

Логика работы следующая:

  • Нужно дождаться пересечения гистограммой нулевого уровня. Из описания торгового индикатора MACD следует, что переход через ноль означает пересечение скользящих средних. Это первый сигнал о смене тренда.
  • Далее следует фаза консолидации, темп движения замедляется. Скользящие средние сходятся, что сказывается на поведении гистограммы. Через максимум на MACD, сформированный после перехода через ноль, строится горизонтальная линия.
  • После формирования столбца гистограммы, на котором пробивается эта линия, получен сигнал для входа в рынок. Считается, что коррекция завершена и тренд продолжится. Вход возможен как на закрытии свечи, так и отложенным стоповым ордером.

При работе по этой методике учитывается зона, в которой на MACD формируется нужная конструкция, это должно происходить недалеко от нулевого уровня. Если тренд меняется импульсным движением, то после пересечения нулевого уровня нет коррекционного движения и сигнал этого типа не формируется.

Графический анализ на MACD

Графический анализ применим не только непосредственно к графику, но и к индикаторам, в том числе и к MACD. На гистограмме формируются те же паттерны, что и на графике – Голова и плечи, Двойное дно и вершина, треугольники. На графике в этот момент паттерн может отсутствовать.

Логика работы та же, что при использовании графанализа непосредственно на графике. Например, при паттерне Голова и плечи сигнал для торговли – пробитие линии шеи. Если сформируется Двойное дно, вершина, то сигнал поступает при пробое основания паттерна.

 

Паттерны формируются редко, этот сценарий использования осциллятора не подойдет на роль основы торговой стратегии.

Двойной MACD – пример стратегии с использованием индикатора Аппеля

Большинство стратегий основано на стандартных сигналах осциллятора (пересечение гистограммы и сигнальной линии либо переход через нулевой уровень). Для фильтрации точек входа используются другие индикаторы как трендовой группы, так и из категории осцилляторов.

Особенность стратегии в том, что используется 2 индикатора с отличающимися настройками. Старший (30, 60, 30) фильтрует состояние рынка, медленный (6, 12, 5) используется для поиска точек входа. Еще один фильтр – SMA с периодом 60.

Работа ведется на дневном графике:

  • Оценивается положение свечей относительно скользящей средней. Если SMA под графиком, рассматриваются сделки на покупку, если над ним – продажи.
  • Оценивается положение гистограммы «тяжелого» индикатора. Если она находится над нулевой линией, то ЕМА30 расположена над ЕМА60 – это соответствует бычьему рынку и рассматриваются только работа в Buy. Если гистограмма ниже ноля – открываются только сделки на продажу.
  • «Быстрый» MACD используется для поиска окончания коррекции. На бычьем рынке коррекцией считается выход под нулевой уровень. Окончание отката – возврат в область положительных значений.

 

Стоп размещается под локальным экстремумом. Фиксированный тейк-профит не используется, сделки закрываются вручную после того как закончит нарастать расхождение между ЕМА30 и ЕМА60. На это указывает окончание роста или падения гистограммы MACD. Также сделки закрываются при пересечении SMA60.

Стратегия разработана под дневной временной интервал. Частота торговли крайне низкая, что относит ее к категории консервативных ТС с низкой доходностью.

Заключение

Разработка Джералда Аппеля доказала свою полезность на практике. Трейдеры используют MACD более 30 лет, созданы десятки модификаций этого индикатора. Осциллятор подходит и для долгосрочной работы, и для активного внутридневного трейдинга, он неплохо фильтрует «шум», за это и ценится трейдерами.

Что касается того как пользоваться индикатором MACD, то он может стать как основой торговой стратегии, так и выступать в роли фильтра. Осциллятор сочетает в себе черты классического осциллятора и трендового индикатора, поэтому подходит под любую фазу рынка.

 22 марта в 16:10

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Полный обзор индикатора MACDNAN
  • 0,0
Оценили человек: 0

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2021 www.kalita-finance.ru Все права защищены.