Что такое дивергенция, методы ее использования в торговле

Дивергенция – один из самых ходовых приемов, использующихся для определения точки разворота рынка. Он не дает 100%-ной гарантии разворота, но, если ввести ряд фильтров, эта модель дает винрейт выше 60%. Сегодня разберемся в том, как и с помощью каких инструментов эта модель идентифицируется на графике, а также выясним, подходит ли она на роль основы торговой стратегии. Дивергенция на Форекс – это неплохой шанс заработать, но нужно знать и риски, связанные с ее использованием.

Физический смысл дивергенции

Сперва разберемся с терминологией:

  • дивергенция означает расхождение. Представьте 2 экстремума на графике (High2 > High1, смотреть нужно цены закрытия свечей), на индикаторе складывается обратная ситуация High2 < High1. Если провести линии через экстремумы на графике и индикаторе, они расходятся, отсюда и название конструкции;

 

  • конвергенция – зеркальная конструкция. Линии, проведенные по экстремумам графика и индикатора, сходятся.

 

В реальности термин «конвергенция» используется редко. Обычно трейдеры обе конструкции называют дивергенцией, это не ошибка.

Если обновление экстремума не подтверждается индикатором, это указывает на слабость движения. Цена обновляет High или Low скорее по инерции, зачастую после этого следует разворот или как минимум коррекция.

Типы дивергенций

Классификацию приводят по нескольким признакам. В зависимости от рынка, на котором она сформировалась, выделяют:

  • бычью дивергенцию – образовывается на падающем рынке;
  • медвежью – формируется на пике восходящего движения.

В зависимости от конфигурации выделяют:

  • классическую дивергенцию или тип А. Линии, построенные на графике и индикаторе, должны иметь наклон. Этот тип рассматривали выше;
  • расширенную дивергенцию типа В. В ней ценовые максимумы расположены примерно на одном уровне, а экстремумы индикатора сильно разнятся;

 

  • расширенную дивергенцию типа С. На одном уровне расположены экстремумы индикатора, а максимумы и минимумы цены – на разных уровнях.

 

Последние 2 типа дивергенций менее сильные по сравнению с классической конструкцией.

Изредка на графике формируются серийные дивергенции. Отличие от классических моделей заключается в том, что последовательно формируется 3 и более последовательно повышающихся High или понижающихся Low. На индикаторе наблюдаем обратную картину – максимумы последовательно понижаются или повышаются минимумы. Этот сигнал силен, его также берут в работу.

 

Отметим, что дивергенция Форекс – это не сигнал к немедленному входу в рынок.

Есть и так называемая скрытая дивергенция. При этом на графике цены наблюдаем 2 последовательно понижающихся максимума, а на индикаторе соответствующие High повышаются. Эта конструкция изредка формируется в конце коррекционных движений на падающем рынке.

На растущем рынке также встречаются скрытые дивергенции, в этом случае повышающимся минимумам на графике соответствуют понижающиеся минимумы на индикаторе.

Какие индикаторы использовать для идентификации дивергенций

Для поиска этих моделей на графике используются в основном осцилляторы. Чаще всего трейдеры выбирают:

  • MACD;
  • RSI;
  • Stochastic;
  • CCI;
  • реже применяются Awesome Oscillator, RVI и прочие индикаторы из числа инструментов, встроенных в торговый терминал.

Есть и категория пользовательских индикаторов, некоторые из них самостоятельно отмечают дивергенции на графике. Но так как эта модель легко идентифицируется визуально, можно обойтись встроенными в терминал инструментами.

Эта конструкция не обязательно формируется на всех индикаторах одновременно. Если модель все же сформировалась одновременно, например, на MACD, Stochastic, RSI, это не усиливает ее.

Методы фильтрации дивергенций

При анализе графика взгляд трейдера непроизвольно фиксируется на разворотных точках, иногда сопровождающихся формированием дивергенций. Создается иллюзия, что отрабатывает 100% этих конструкций.

 

Но при детальном изучении графика выясняется, что после дивергенции график не всегда разворачивается. Нередки случаи коррекции или движения в горизонтальном коридоре, после которого движение в прежнем направлении продолжается.

Независимо от того, какой индикатор используется при оценке дивергенций, используйте следующие фильтры:

  • близость к уровням. Если дивергенция формируется на уровне – это аргумент в пользу готовящегося разворота. Не обязательно, чтобы модель формировалась в точности на касании ценой графика, возможен недоход или заброс за уровень;
  • учитывайте, где расположился индикатор при формировании разворотного сигнала. Если индикатор вошел в зону экстремальных значений и там сформировалась дивергенция, то шанс ее отработки высок. Если же модель образована в зоне, где индикатор проводит большую часть времени, вероятность отработки также есть, но потенциал движения ниже. Учитывайте это при установке стопа и тейк-профита;

 

  • учитывайте ситуацию на старшем таймфрейме. Если работаете на Н1, посмотрите, что происходит на Н4, при торговле на Н4 учитывать стоит движения на дневном графике;
  • учитывайте характер движения графика при формировании экстремумов. Желательно, чтобы на втором экстремуме не было импульсных движений, особенно при обновлении предыдущего High или Low.

Также при идентификации дивергенций учитывайте только соседние экстремумы графика. Четких критериев по количеству свечей между ними нет, оценивайте движение графика визуально.

Как торговать дивергенции

На уже сформировавшихся свечах четко видны и точки входа, и точки выхода из рынка. В режиме реального времени с определением момента входа в рынок возникают сложности.

Входить в рынок по дивергенции можно несколькими способами:

  • как только сформируется столбец гистограммы индикатора, подтверждающий разворот. Например, при медвежьем паттерне на индикаторе MACD гистограмма расположилась под нулевым уровнем, при этом столбцы уменьшаются, готовится переход в область положительных значений. При формировании второй волны нужно дождаться появления столбца, на котором продолжится приближение гистограммы к нулевому уровню. Если используете индикатор в виде линии, получаем сигнал того же типа;

 

  • при формировании разворотного свечного паттерна, его ищут и на рабочем, и на младших временных интервалах. Свечные модели появляются не всегда, при такой фильтрации часть сигналов упустите;
  • при формировании разворотного графического паттерна на младшем таймфрейме чаще всего будете сталкиваться с W- и М-образными фигурами;
  • возможны фильтры по другим индикаторам.

Учтите – дивергенции часто формируются при образовании разворотных графических паттернов. Например, между левым плечом и головой в паттерне Голова и плечи или в модели Двойное дно, вершина.

Теперь разберемся с сопровождением позиций и установкой защитного стопа при торговле:

  • стоп рекомендуем выносить за общий High или Low всей модели, то есть за первый экстремум. Если график обновил его, нет смысла далее держать позицию открытой;
  • фиксировать профит следует частями. Первые 50% – при достижении последнего локального коррекционного экстремума, далее нужно либо тралить сделку, либо ориентироваться по уровням.

 

При фиксации первой половины объема стоп-лосс перенесите в безубыток.

Заключение

Разобравшись в том, что такое дивергенция в трейдинге, констатируем – это неплохой инструмент, предсказывающий развороты, но требующий тщательной фильтрации. Нельзя строить торговлю только на сигналах этого типа. Если брать в работу все без исключения дивергенции, винрейт вряд ли достигнет даже 45-50%, а этого недостаточно для заработка.

Модели этого типа лучше использовать как фильтр в своей стратегии. Например, работаете на отбой от уровней и дивергенции используете как фактор, усиливающий сигнал.

 17 марта в 18:18

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Что такое дивергенция, методы ее использования в торговле3,67
  • 3,11
Оценили человек: 3

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2020 www.kalita-finance.ru Все права защищены.