Расчет платы за перенос позиции

Списание/начисление платы за перенос позиции через ночь происходит в случае, если у клиента имеются открытые позиции на момент закрытия торгового дня.  Расчет производится следующим образом

Пример 1. Клиент платит компании плату за перенос позиции:

1. В первую очередь рассчитывается сумма обязательств по каждой открытой позиции.

L = (V*P)*C
где
L – обязательства по позиции;
V – объем позиции;
P – цена открытия позиции;
C – конвертор (курс валюты, в которой выражена цена базисного актива, к рублю).

Мы купили 1 лот EUR/USD по цене 1,3405. Объем по одному лоту равен 1000 единиц базовой валюты, а конвертор 31,198. Поэтому сумма обязательств равна: 1,3405*1000*31,198 = 41820,92 руб.

2. Далее определяется совокупная сумма обязательств по всем открытым позициям путем простого суммирования каждого из обязательств.

3. После этого рассчитывается сумма нетто-обязательств: NL = EM – TPL

NL – нетто-обязательства;
EM – свободные денежные средства клиента;
TPL – совокупная сумма обязательств.

Допустим, на счету у нас свободных средств 7000 рублей. Сумма нетто-обязательств получается: 7000 – 41820,92 = - 34820,92руб.  

Если данный показатель имеет отрицательное значение, то это значит, что клиент использует заемные средства, так как общая сумма обязательств превышает собственные средства клиента. Поэтому за использование заемных средств будет начислен процент - плата за перенос позиции.

4. Теперь осталось подсчитать плату за перенос позиции.

34820,92*8/(100*365)*1 = 7,63 руб. Данная плата списывается с торгового счета клиента за 1 день.

8 - текущая процентная ставка за перенос позиции по тарифному плану Classic;
365 - количество дней в году;
1 - количество дней, которые удерживается позиция (в выходные = 3).


Пример 2. Компания платит клиенту (вариант для тарифного плана Silver и выше). 

1. Как и в первом примере сначала рассчитывается сумма обязательств по каждой открытой позиции.

L = (V*P)*C
где
L – обязательства по позиции;
V – объем позиции;
P – цена открытия позиции;
C – конвертор (курс валюты, в которой выражена цена базисного актива, к рублю).

Мы купили 1 лот GSPBEXcfd по цене 168,3. Значение объёма равно 10 акций, а конвертора - единице (цена контрактов на разницу на акции Газпрома выражена в рублях). Сумма обязательств составляет: 168,31*10*1=1683,10 руб.

2. Далее определяется совокупная сумма обязательств по всем открытым позициям путем простого суммирования каждого из обязательств.

3. После этого рассчитывается сумма нетто-обязательств: NL = EM – TPL

NL – нетто-обязательства;
EM – свободные денежные средства клиента;
TPL – совокупная сумма обязательств.

Допустим, на счету у нас свободных средств 29000 рублей. Сумма свободных средств  получается: 29000 – 1683,10  = 27316,90 руб. Если сумма нетто-обязательств больше нуля, значит, сумма обязательств по позиции целиком покрывается собственными средствами клиента. В таком случае на остаток свободных средств компания начисляет процент.

27316,90 *6/(100*365)*1=4,49 руб.

6 - текущая процентная ставка на сумму свободный денежных средств по тарифному плану Silver

365 - количество дней в году

1 - количество дней, которые удерживается позиция (в выходные = 3).

Данный процент начисляется на торговый счет клиента каждый день.

 

Более подробно о размерах платы за перенос позиции и процентов на свободные средства смотрите Тарифные планы.

 

Читайте также:

Безиндикаторные стратегии Форекс

Стратегии Форекс независимо от направления цены

 

При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2017 www.kalita-finance.ru Все права защищены.