Свечной анализ акций США. Динамическое исследование.

Ввиду крайней нестабильности на финансовых рынках, фундаментальный анализ отдельных эмитентов представляется в настоящее время весьма сложной и не слишком результативной работой. Поэтому на этой неделе мы решили разнообразить наши исследования и углубиться в технический анализ, в частности, мы рассмотрим свечные комбинации.

Данная статья будет динамичной, то есть в начале недели будут рассмотрены модели и даны с их помощью прогнозы, а в конце мы подведём итог, какие свечные модели были отыграны рынком, а какие не замечены. Вы также можете участвовать в исследовании, публикуя в комментариях свои наблюдения формирования моделей, задавая вопросы, делая замечания и пробуя работать практически (желательно на демо-счете).

Найденные нами примеры по американским акциям относятся преимущественно к медвежьим моделям разворота. Описание моделей взято из книги Стива Нисона, более подробно с которой Вы можете ознакомиться здесь http://www.kf-forex.ru/useful/literature.

Модель «Завеса из темных облаков».

Эта модель состоит из двух свечей, появляющихся после восходящей тенденции (или у верхней границы торгового коридора), и является сигналом разворота на вершине.

В первый день появляется свеча с сильным белым телом.

На следующий день цена открытия превышает максимум предшествующего торгового дня (т.е. находится выше верхней тени первой свечи). Однако к концу дня цена закрытия приближается к дневному минимуму и перекрывает значительную часть белого тела предыдущей свечи.

Чем ниже цена закрытия второй свечи (чем большая часть белого тела «закрыта» черным телом второй свечи), тем больше вероятность образования вершины.

Chevron


02/11/2009 Модель сформирована в пятницу (30 октября), является достаточно сильной, поскольку цена закрытия свечи второго дня опустилась ниже середины тела первой свечи. Вероятно, поддержка 75,40 будет пробита, и цена, преодолев 20-дневную простую скользящую среднюю, устремится к поддержке 72,80, с дальнейшей целью приблизиться к линии тренда в районе уровня 71,00.

03/11/2009 Не смотря на сигнал смены бокового тренда на нисходящий, цена осталась к коридоре. Цвет последней свечи подтверждает нисходящий тренд, но само тело свечи мало, цена закрытия не опустилась ниже закрытия предыдущего дня и даже минимальная цена за прошедший день не опускалась за нижнюю границу бокового коридора. Так же преодоление уровня 75,25 осложняется тем, что 20-дневная простая скользящая средняя уже подтянулась к текущей цене, оказывая поддержку нижней границе. Наиболее вероятно цена останется в диапазоне 75,25-78,50. Есть возможность покупки при приближении цены к нижней границе диапазона с целью 78,20.

06/11/2009 В целом можно сказать, что модель рынком была отыграна. Учитывая отсутствие перед формированием модели стабильного роста, котировки снизились ближе к нижней границе коридора, в котором акции торгуются на протяжении двух недель. Влияние модели на дальнейшую торговлю данными акциями исчерпано.

Toyota

02/11/2009 Данная модель так же завершила формирование в минувшую пятницу (30 октября). Согласно свечной теории, цена должна снизиться. Сегодня мы можем увидеть преодоление вниз 20-дневной простой скользящей средней, а вслед за ней и уровня поддержки 77,50. Целью данного движения последовательно станут уровни 75,60 и 74,90.

03/11/2009 Модель подтвердила свою слабость (вторая свеча закрывает первую только на половину). При общем снижении котировок, цена акций не хочет преодолевать вниз линию тренда, усиленную 20-дневной скользящей средней. В тоже время уровень сопротивления 80,60 поддерживается 50-дневной скользящей средней, что так же затрудняет движение вверх. Наиболее вероятно дальнейшее движение будет сопровождать линию тренда.

06/11/2009 В силу слабости модели, ситуация не была отыграна. Цена акций приблизилась к верхней границе бокового коридора уперевшись в 50-дневнй скользящую среднюю.

Рассмотренная нами модель «завеса из тёмных облаков» по большей части была проигнорирована рынком из-за не достаточной силы (перед её формированием отсутствовал устойчивый восходящий тренд)

Модель «вечерняя звезда»

Данная модель является сигналом разворота на вершине. Вечерняя звезда состоит из трех свечей.

Первые две свечи — это длинное белое тело, за которым следует звезда. Эта звезда — первый намек на приближение рынка к вершине. Третья свеча подтверждает образование вершины и завершает модель «вечерняя звезда», состоящую из трех свечей. Третья свеча имеет черное тело, перекрывающее значительную часть белого тела первой свечи.

Verizon



02/11/2009 Модель сформировалась в минувшую пятницу (30 октября) и вероятность того, что рынком она будет отыграна, достаточно велика. На это указывает линия тренда и повторяющая её 50-дневная простая скользящая средняя, ниже которых и торгуются акции. Вероятно, цена устремится к линии поддержки на уровне 28,50.

03/11/2009 Не смотря на очевидную слабость модели (восходящее движения до формирования модели было крайне мало) она была отыграна рынком. Цена опускалась до поддержки 29,20 однако преодолеть её не смогла. На наш взгляд сегодня продолжится нисходящее движение вдоль линии тренда и к концу недели цена может опуститься до линии поддержки располагающейся на уровне 28,50.

06/11/2009 Акции Verizon полностью отыграли модель «вечерняя звезда» вернувшись к уровню от которого котировки начали восхождение перед формированием модели.

Медвежья модель поглощения

Медвежья модель поглощения образуется на восходящем рынке. «Поглощение» белого тела свечи черным телом является сигналом разворота на вершине. В этой ситуации очевидно, что инициативу перехватывают медведи.

Модель поглощения должна удовлетворять трем критериям:

На рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходя­щая тенденция (пусть даже краткосрочная).

Модель поглощения образуется двумя свечами. Второе тело должно поглотить первое (тени могут и не поглощаться).

Второе тело должно быть контрастным по цвету.

Motorola

02/11/2009 Модель сформировалась в минувшую пятницу (30 октября). Учитывая геп на открытии торгов в четверг, дальнейшее снижение более чем вероятно. Цена будет стремиться вернуться к уровню 8.00, следуя вдоль линии тренда.



3/11/2009 Модель медвежьего поглащения полностью не оправдала себя. Вместо смены тренда на нисходящий мы увидели рост. Более того вчера был преодолён уровень 8,75, что указывает на возможное смещение цены в коридор 8,75-9,45. Далее мы убираем данную бумагу из рассмотрения, в силу очевидной не состоятельности модели в рассмотренном случае. Это может объясняться не чёткостью свечной модели изначально: условие наличия ярко выраженной восходящей тенденции отсутствовало.

06/11/2009 Наши ожидания относительно отсутствия реакции рынка на медвежью свечную модель подтвердились. Тут сыграл роль фундаментальный фактор - опубликованный лучше ожиданий финансовый отчёт компании.

 

Свеча «Молот»

При нисходящей тенденции появление свечи молот даёт сигнал того, что господство медведей на рынке подходит к концу.

Молот можно опознать по трем основным признакам:

Тело находится в верхней части ценового диапазона. Цвет тела значения не имеет.

Нижняя тень в два раза длиннее тела.

У свечи нет верхней тени или она очень короткая.

AT&T

03/11/2009 На графике мы наблюдаем явно выраженный нисходящий тренд. Свеча молот даёт сигнал о смене тренда на восходящий. Стоит заметить, что по японски данная свеча носит название «тапури», что в переводе значит нащупывать дно ногой. Обратите внимание, что минимальная цена достигла (как бы нащупав) ранее протестированное сопротивление 25,00. Хорошим подтверждением сигнала может послужить закрытие сегодняшних торгов выше линии тренда.

06/11/2009 Восходящая динамика сохраняется, однако о том, что модель отыграна говорить пока рано. Однако пробита 20-дневная скользящая средняя что уже является хорошим признаком перед подъёмом.

Подводя итоги данного исследования отметим наиболее важные выводы:

  1. На дневных графиках свечные модели появляются крайне редко (из 50 самых ликвидных акций, за 3 дня модели были образованы только на 5)
  2. Ещё более редко модели соответствуют самым строгим требованиям, что делает их менее значимыми и рынок не всегда обращает на них внимание.
  3. Свечной анализ не возможен без технического. Если модель и покажет направление, без стандартных инструментов классического теханализа Вы не сможете оценить до какого уровня будет рост/падение.
  4. Так же свечной анализ крайне слаб против фундаментальных факторов: настроения на рынке в целом, выход статданных, публикация отчётностей.

Будем рады и в дальнейшем ответить на ваши вопросы.

 3 ноября в 00:00

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать

Оценка статьи: Свечной анализ акций США. Динамическое исследование.NAN
  • 0,0
Оценили человек: 0

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2017 www.kalita-finance.ru Все права защищены.