Валютный рынок Forex на 9 ноября 2007 года, пятница

FOREX

В четверг, 8 ноября, доллар снизился относительно большинства ведущих мировых валют после выступления главы ФРС Бена Бернанке, предупредившего о том, что замедление экономического роста в США продлится в течение ближайших нескольких месяцев. Бернанке выразил обеспокоенность, что высокие цены на энергоносители, ухудшение ситуации в секторе кредитования, а также продолжающееся охлаждение рынка недвижимости могут привести к сокращению потребительских расходов. Заявление Бернанке совпало с публикацией отчетов десяти крупнейших американских ритейлеров, данные по объему продаж семи из которых, включая Wal-Mart и Macy\'s, оказались ниже предварительных прогнозов. Заявление главы ФРС о возможном сокращении потребительских расходов стали подтверждением того, что регуляторы не исключают возможности дальнейшего смягчения монетарной политики. Согласно фьючерсам на ставки ФРС, к текущему моменту рынок оценивает в 90% вероятность снижения ставки в следующем месяце. Кроме того, Бернанке заявил, что курс доллара зависит от состояния американской экономики, торгового баланса, а также спроса на казначейские облигации США со стороны иностранных инвесторов. Другими словами, заявление Бернанке означает, что слабость доллара отражает текущую ситуацию в экономике, в то время как прогноз главы ФРС о дальнейшем замедлении экономического роста в течение одного или двух кварталов подразумевает продолжение снижения американской валюты. Бернанке также предупредил об усилении инфляционных рисков в связи с ослаблением доллара США, поскольку снижение курса американской валюты может вызвать рост цен на импорт. Дополнительной проблемой для экономики США является повышение стоимости нефти. Согласно прогнозу EIA, опубликованному в прошлом месяце, этой зимой счета по оплате энергоносителей в США, в среднем, вырастут на 25%. Таким образом, прогнозы большинства аналитиков о росте пары евро/доллар к отметке 1.50 представляются вполне обоснованными, несмотря на то, что намеченные к публикации на четверг данные торгового баланса США, цен на импорт и индекса потребительского доверия могут оказать краткосрочную поддержку американской валюте.

EUR/USD

К окончанию торгового дня европейская валюта снизилась в область 1.4672 - 1.4679 долл. после внутридневного роста к отметке 1.4702 долл., спровоцированного реакцией рынка на выступление главы ФРС Бена Бернанке. В отличие от комментариев главы ФРС, заявление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише не оказало существенного влияния на рынок, несмотря на обеспокоенность европейских регуляторов возможным усилением инфляционных рисков. Глава ЕЦБ сообщил о желании получить большее количество информации перед тем, как принимать решение по изменению монетарной политики. По мнению аналитиков, повышения процентной ставки в декабре ожидать не следует, но в первом квартале следующего года ЕЦБ принять меры по ужесточению денежно-кредитной политики.

Уровни поддержки: 1.4625, 1.4577

Уровни сопротивления: 1.4712, 1.4752

GBP/USD

Британский фунт продолжил уверенное повышение относительно доллара США, обновив 26-летний максимум. Слабые макроэкономические данные Великобритании по-прежнему не оказывают существенного влияния на динамику британской валюты. Снижение индекса опережающих экономических индикаторов и решение ЦБ Англии о сохранении процентной ставки на уровне 5.75% не помешали фунту вырасти к окончанию торгового дня к отметке 2.11 против 2.10 накануне вечером. В пятницу ожидается публикация данных торгового баланса Великобритании за сентябрь. По мнению аналитиков, сильный фунт мог стать причиной сокращения объемов экспорта, что может вызвать увеличение торгового дефицита.

Уровни поддержки: 2.0988, 2.0909

Уровни сопротивления: 2.1132, 2.1197

USD/CHF

Швейцарский франк прибавил более 60 пунктов в паре с долларом, окончив торговый день вблизи отметки 1.1274, несмотря на опубликованные в четверг макроэкономические данные, свидетельствующие о росте уровня безработицы в Швейцарии в октябре на 0.1% до 2.6%. Помимо общей слабости американской валюты, вызванной ожиданиями дальнейшего замедления экономики США, поддержку франку оказывает его защитная функция, усилившаяся в условиях нестабильности мировых финансовых рынков.

Уровни поддержки: 1.1242, 1.1203

Уровни сопротивления: 1.1332, 1.1384

USD/JPY

Первоначальное снижение индекса Dow Jones на 220 пунктов спровоцировало ликвидацию сделок carry trades, что оказало поддержку японской иене. Однако, восстановление фондового рынка США в ходе заключительной части торгов стало причиной разворота пары USD/JPY к повышению, в результате чего, торговый день японская иены окончила вблизи отметки 112.7, незначительно ухудшив свои позиции по сравнению с уровнями предыдущего дня. Опубликованные в четверг данные по объему заказов на продукцию машиностроения в частном секторе Японии в сентябре оказались существенно хуже прогнозов аналитиков. Тем не менее, по итогам третьего квартала объем заказов вырос впервые за три последних квартала, кроме того, повышение показателя ожидается и в четвертом квартале, что может означать окончание нисходящей тенденции в японской экономике.

Уровни поддержки: 112.02, 111.39

Уровни сопротивления: 113.32, 114.00

USD/RUR

На российском валютном рынке в четверг, 8 ноября, к закрытию торгов котировки доллара выросли, несмотря на понижательный тренд американской валюты в течение торгового дня. Укреплению доллара относительно рубля способствовало снижение пары евро/доллар к отметке 1.4630 в ходе вечерних торгов на рынке Forex накануне, после дневного роста к историческому максимуму 1.4731. Однако, в ходе европейской торговой сессии в четверг пара евро/доллар возобновила повышение, достигнув отметки 1.4679 на фоне публикации позитивных данных торгового баланса Германии за сентябрь, профицит которого превысил прогнозы аналитиков. К 17:00 мск пара евро/доллар стабилизировалась в диапазоне 1.4650 - 1.4670, нейтрально отреагировав на широко ожидаемое решение ЕЦБ о сохранении процентных ставок на уровне 4%. В то же время, доллар по-прежнему остался под давлением опасений по поводу негативных последствий ипотечного кризиса. Накануне инвестиционный банк Morgan Stanley заявил об убытках в размере 3.7 млрд. долл. в результате снижения цен на активы, связанные с рынком субстандартных кредитов, что может привести к сокращению прибыли банка в четвертом квартале на 2.5 млрд. долл. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в четверг сохранилась напряженная ситуация, несмотря на увеличение суммарных остатков средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ на 27.2 млрд. руб. до 644.6 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга колебались на сравнительно высоком уровне 7.0%-7.8% годовых. Размер средневзвешенной ставки однодневных кредитов MIACR вырос на 43 б.п. до 7.12% годовых. Объем сделок на аукционах прямого РЕПО увеличился до 171.87 млрд. руб. против 164.07 млрд. руб. в среду. Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась с разрывом вверх на отметке 24.52 руб. за долл., на 12 коп. выше уровня предыдущего закрытия, что одновременно стало и максимальным значением дня. С первых минут торгов доллар начал снижение, стабилизировавшись к 11:00 мск в диапазоне 24.4675 - 24.4825 руб. После 12:30 мск доллар возобновил движение к нижним границам дневного тренда, достигнув минимума дня 24.4575 руб. к 13:53 мск. Однако, на той же минуте доллар развернулся к повышению, прибавив порядка 2.25 коп. к 15:15 мск. Затем, вплоть до окончания торгов доллар двигался в боковом коридоре 24.4675 - 24.4850 руб., закрывшись на отметке 24.48 руб. на 8 коп. выше уровня закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара вырос на 1.56 коп. до 24.4756 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами среды, увеличились на 989.309 млн. долл. и составили 4154.856 млн. долл.

Котировки Real Time на сайте www.kf-forex.ru

Курсы валют по состоянию на 00:00 мск.