Валютный рынок Forex на 27 июня 2008 года, пятница

FOREX

В четверг, 26 июня, трейдеры продолжили продажи доллара на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС, а также резкого падения фондового рынка США. Накануне ФРС сообщила о сохранении ставки неизменной на уровне 2%, как и ожидалось большинством аналитиков. При этом, в сопутствующих комментариях регуляторов не оказалось никаких сигналов о возможном повышении процентной ставки в дальнейшем с целью борьбы с инфляцией. Давление на доллар усилилось на фоне мощного падения акций ведущих американских компаний. Рост цен на нефть, преодоление уровня технической поддержки индексом Dow Jones, а также сообщения о включении аналитиками Goldman Sachs акций банка Citigroup в «лист продаж» спровоцировали снижение индекса Dow Jones почти на 360 пунктов. Макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, не оказали существенной поддержки американской валюте. Темпы роста ВВП США за первый квартал были пересмотрены до 1.0% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами аналитиков. Число первоначальных обращений по безработице в США на прошлой неделе сохранилось на прежнем уровне. Аналитики ожидали незначительного снижения показателя. Продажи на вторичном рынке жилья в мае выросли на 2% до 4.99 млн. домов в годовом исчислении против 4.89 млн. в апреле. В то же время, средняя запрашиваемая цена на дом снизилась на 6.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 208.6 тыс. долл. В пятницу ожидается публикация блока ключевых макроэкономических данных США, включая показатели личных доходов и расходов потребителей, индекса PCE, а также индекса потребительского доверия, рассчитываемого университетом Мичигана. Текущее значение индекса потребительского доверия находится вблизи 28-летнего минимума, поэтому данные за июнь будут тщательно оцениваться рынком. Аналитики прогнозируют снижение показателя до многолетних минимальных значений в области 57 пунктов против 59.8 в мае. Учитывая сформировавшийся на данный момент «медвежий» настрой рынка в отношении доллара, слабые данные макростатистики США могут спровоцировать дальнейшее снижение американской валюты.

EUR/USD

К окончанию торгового дня в четверг европейская валюта подорожала почти на 90 пунктов в паре с долларом (1.5762 к 00:00 мск) на фоне общей слабости американской валюты и роста цен на нефть, не получив существенной поддержки от смешанных макроэкономических показателей Еврозоны. Индекс цен на импорт в Германии в мае вырос на 2.4% по сравнению с апрелем, что стало его максимальным увеличением по итогам месяца за последние 18 лет. Высокие темпы роста цен на импорт свидетельствует об усиливающемся инфляционном давлении в экономике, что может вынудить ЕЦБ продолжить ужесточение монетарной политики после повышения ставки в начале июля. В свою очередь, индекс потребительского доверия во Франции в июне обновил исторический минимум, упав до минус 46 пунктов против минус 42 в мае. Существенное влияние на динамику евро в пятницу могут оказать данные индекса потребительских цен, показатели розничных продаж в Германии, а также данные индекса цен производителей Франции.

Уровни поддержки: 1.5463, 1.5277

Уровни сопротивления: 1.5891, 1.6018

GBP/USD

Британский фунт прибавил более 120 пунктов в паре с долларом (1.9876 к 00:00 мск), достигнув максимального за 7 недель уровня, несмотря на заявление управляющего ЦБ Англии Мервина Кинга, что рынок переоценивает шансы повышения процентной ставки. По словам Кинга, инфляция в Великобритании может превысить 4% до конца текущего года, однако замедление экономического роста в стране может способствовать уменьшению инфляционного давления. Помимо общей слабости американской валюты, единственным объяснением активизации покупок фунта могли стать ожидания публикации данных ВВП и платежного баланса Великобритании в пятницу. Аналитики прогнозируют сокращение дефицита платежного баланса страны, учитывая сильные данные торгового баланса за первый квартал.

Уровни поддержки: 1.9603, 1.9421

Уровни сопротивления: 2.0098, 2.0337

USD/CHF

Швейцарский франк подорожал на 126 пунктов против доллара, достигнув к окончанию торгового дня отметки 1.0225. Снижение мировых фондовых рынков привело к усилению инвестиционной привлекательности франка. Прогнозы крупных списаний обесценившихся активов ведущими банками, также снижение брокерами прогнозов по доходам крупных компаний усиливают неприятие рисков и вынуждают инвесторов перекладывать средства в защитные финансовые инструменты, включая фьючерсы на золото и швейцарский франк.

Уровни поддержки: 1.0026, 0.9832

Уровни сопротивления: 1.0496, 1.0625

USD/JPY

В четверг японская иена подорожала относительно большинства ведущих мировых валют, прибавив в паре с долларом более 100 пунктов (106.68 к 00:00 мск) на фоне падения мировых фондовых рынков и ликвидации сделок carry trades в результате «бегства от рисков». Ведущие фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 потеряли около 3% на фоне мощного роста цен на нефть и усиления опасений по поводу углубления финансового кризиса.

Уровни поддержки: 103.02, 101.68

Уровни сопротивления: 108.64, 110.07

USD/RUR

По итогам торгов на российском валютном рынке в четверг, 26 июня, котировки доллара снизились более чем на 12 коп. на фоне ослабления американской валюты относительно евро на рынке Forex. Стоимость бивалютной корзины, основного операционного показателя валютной политики Банка России, колебалась в прежнем диапазоне 29.51 - 29.52 руб. С момента объявления результатов заседания FOMC пара евро/доллар выросла почти на 160 пунктов, достигнув к 17:00 мск отметки 1.5726. Несмотря на ожидаемость решения ФРС о сохранении процентной ставки на уровне 2% и заявление регуляторов о нарастающих рисках инфляции, игроки активизировали продажи доллара. Рынок оказался разочарован сопутствующими комментариями ФРС, поскольку не услышал заявлений, указывающих на возможное повышение ставки позднее в этом году. По мнению аналитиков, относительно жесткая риторика ФРС - всего лишь уловка, чтобы не допустить резкого падения американской валюты после объявления решения ЕЦБ на следующей неделе о повышении процентной ставки на 25 б.п. Таким образом, к настоящему моменту внимание рынка направлено на действия и комментарии представителей ЕЦБ, поскольку повышение ставки на ближайшем заседании не гарантирует продолжения ужесточения монетарной политики в дальнейшем. Опубликованные в 16:30 мск данные о пересмотре в сторону повышения - с 0.9% до 1% показателей ВВП США за первый квартал не оказали существенной поддержки доллару, поскольку совпали с рыночными ожиданиями. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в четверг сохранилась стабильная ситуация, несмотря на сокращение объема денежных средств в банковской системе в условиях продолжающегося периода налоговых выплат. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ снизились на 138.3 млрд. руб. до 939.2 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга колебались на относительно низком уровне 3.0%-4.0% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR составила 3.16% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО составил 354.45 млн. руб. против 354.5 млн. руб. в среду.

Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась с разрывом вниз, на отметке 23.4981 руб. за долл., на 8.19 коп. ниже уровня закрытия накануне, отыгрывая ослабление американской валюты в ходе вечерней торговой сессии в среду. С первых минут торгов доллар начал плавное повышение, коснувшись максимума дня 23.544 руб. в 11:50 мск. Однако, не удержавшись на верхних границах дневного тренда, после 12:00 мск доллар развернулся к понижению, достигнув минимального дневного значения 23.444 мск к 16:44 мск. Закрытие состоялось на отметке 23.454 руб., на 12.6 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Средневзвешенный курс доллара снизился на 10.69 коп. до 23.4875 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами среды, увеличились более чем в два с половиной раза и составили 6898.921 млн. долл.

Котировки Real Time на сайте www.kf-forex.ru

Курсы валют по состоянию на 00:00 мск.