Расчет платы за перенос позиции

Списание/начисление платы за перенос позиции через ночь происходит в случае, если у клиента имеются открытые позиции на момент закрытия торгового дня.  Расчет производится следующим образом

1. В первую очередь рассчитывается сумма обязательств по каждой открытой позиции.

L = (V*P)*C
где
L – обязательства по позиции;
V – объем позиции;
P – цена открытия позиции;
C – конвертор.

Рассмотрим данные расчеты на двух примерах – когда клиент платит компании и когда компания платит клиенту:

• Клиент платит компании:  Мы купили 1 лот EUR/USD по цене 1,3405. Объем по одному лоту равен 1000 единиц базовой валюты, а конвертор 31,198. Поэтому сумма обязательств равна: 1,3405*1000*31,198 = 41820,92 руб.

• Компания платит клиенту: Мы купили 1 лот GSPBEXcfd по цене 168,3. Значение объёма равно 10 акций, а конвертора единице. Сумма обязательств составляет: 168,31*10*1=1683,10 руб.

2. Далее определяется совокупная сумма обязательств по всем открытым позициям путем простого суммирования каждого из обязательств.

3. После этого рассчитывается сумма нетто-обязательств: NL = EM – TPL.

Если данный показатель имеет отрицательное значение, то это значит, что клиент использует заемные средства, так как общая сумма обязательств превышает собственные средства клиента. Поэтому за использование заемных средств будет начислен процент.

NL – нетто-обязательства;
EM – свободные денежные средства клиента;
TPL – совокупная сумма обязательств.

• Клиент платит компании: Допустим, на счету у нас свободных средств 7000 рублей. Сумма нетто-обязательств получается: 7000 – 41820,92 = - 34820,92руб.  Если сумма нетто-обязательств больше нуля, значит, сумма обязательств по позиции целиком покрывается собственными средствами клиента. В таком случае на остаток свободных средств компания начисляет процент.

• Компания платит клиенту: Допустим, на счету у нас свободных средств 9000 рублей. Сумма нетто-обязательств получается: 9000 – 1683,10  = 7316,90 руб.

4. Теперь осталось подсчитать плату за перенос позиции.

Если сумма нетто-обязательств меньше нуля, то расчет осуществляется следующим образом:

• Клиент платит компании: Рассчитываем плату за перенос: 34820,92*11/(100*365)*1 = 10,49 руб. Данная плата списывается с торгового счета клиента

11 - текущая процентная ставка;
365 - количество дней в году;
1 - количество дней, которые удерживается позиция (в выходные = 3).

Если сумма нетто-обязательств больше нуля, то расчет осуществляется следующим образом:

• Компания платит клиенту: Рассчитываем плату за перенос: 7316,90 *9/(100*365)*1=1,80 руб. Данная плата начисляется на торговый счет клиента - т.е происходит начисление процентов на свободные средства (9 - текущая процентная ставка;365 - количество дней в году;1 - количество дней, которые удерживается позиция /в выходные = 3).

R (ask) - значение ask процентной ставки валюты клиринга - в данный момент составляет 11%;
R (bid) - значение bid процентной ставки валюты клиринга - в данный момент составляет 9%;
AB – фактическое число дней в году;
K - коэффициент взимания свопов. В будний день K = 1, при переносе позиции с пятницы на понедельник плата за перенос позиции взимается в тройном размере (K = 3).

Примечание: конвертор применятся для пересчета финансового результата из валюты котировки в валюту клиринга. Валютой клиринга на рублевых счетах является российский рубль. Значение конвертора по каждому инструменту можно посмотреть в описании инструмента, а также в Правилах совершения сделок и операций.